城投ETF: 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金更新招募讲解书(2024年第1号)
发布日期：2024-12-23 10:41 点击次数：107 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基 金更新招募讲解书 (2024 年第 1 号) 基金料理东说念主：海富通基金料理有限公司 基金托管东说念主：中国银行股份有限公司 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 关键教导 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由上证 可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金转型而来。上证可质押城投债交游 型绽开式指数证券投资基金于 2014 年 9 月 9 日经中国证券监督料理委员会证监 许可【2014】932 号文准予注册。《上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投 资基金基金合同》于 2014 年 11 月 13 日隆重顺利。基金类型为交游型绽开式。 自 2019 年 4 月 24 日起，上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金隆重 变更为上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金，《上证城投债交游型绽开式 指数证券投资基金基金合同》顺利，原《上证可质押城投债交游型绽开式指数证 券投资基金基金合同》同日起失效。 本招募讲解书是对原《上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金招募讲解 书》的更新，原招募讲解书与本招募讲解书不一致的，以本招募讲解书为准。基 金料理东说念主保证本招募讲解书的内容信得过、准确、完好。中国证监会对上证可质押 城投债交游型绽开式指数证券投资基金转型为本基金的变更注册，并不标明其对 本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会分歧基金的投资价值及阛阓远景等作出本质性判断或者保证。 本基金投资于证券阛阓，基金资产净值会因为证券阛阓波动等因素产生波动， 投资东说念主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金 投资中的风险包括但不限于：因举座政事、经济、社会等环境因素对质券阛阓价 格产生影响而形成的系统性风险，个别证券独到的非系统性风险，由于基金份额 持有东说念主连气儿大量赎回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理实施过程中 产生的积极料理风险，本基金的特定风险等。本基金属于债券型基金，其预期收 益及预期风险水平高于货币阛阓基金，低于羼杂型基金和股票型基金。本基金为 被迫式投资的交游型绽开式指数证券投资基金，接纳分层抽样复制策略，追踪上 证城投债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特 征相似。投资东说念主在投本钱基金之前，请仔细阅读本基金的招募讲解书、基金合同、 基金居品府上概要等信息泄露文献，全面意志本基金的风险收益特征和居品特性， 并充分酌量自身的风险承受才略，感性判断阛阓，自主判断基金的投资价值，自 主、严慎作念出投资决策。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 本基金标的指数为上证城投债指数。其编制方法如下： 在上海证券交游所上市的城投债，不含私募债，债券币种为东说念主民币。 （1）信用评级：投资级以上； （2）付息方式：固定利率付息或一次还本付息。 相关标的指数具体编制有盘算推算及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn。 投资有风险，投资东说念主申购基金时应考究阅读本招募讲解书。 基金的过往事迹并不预示其将来发达。基金料理东说念主料理的其他基金的事迹并 不组成本基金事迹发达的保证。 本基金为指数基金，投资者投资于本基金面对追踪舛误按捺未达约定所在、 指数编制机构住手服务、成份券停牌等潜在风险。基金的特定风险详见招募讲解 书“风险揭示”章节。 基金料理东说念主依照恪称遭殃、憨厚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金料理东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决策后，基金运营现象与基金净值变化引 致的投资风险，由投资东说念主自行负责。 本招募讲解书所载内容截止日为 2024 年 12 月 20 日，相关财务数据和净值 发达截止日为 2024 年 9 月 30 日。 本招募讲解书所载的财务数据未经审计。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 目 录 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第一部分 引子 《上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金招募讲解书》（以下简称“招 募讲解书”或“本招募讲解书”）依照《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以 下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金运作料理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、 《证券投资基金销售料理办法》 （以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息泄露料理办法》 （以下简称“《信息泄露办法》”）、 《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理轨则》（以下简称“《流动性规 定》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下 简称“《指数基金指引》”）以及《上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 基金料理东说念主承诺本招募讲解书不存在职何伪善纪录、误导性敷陈或紧要遗漏， 并对其信得过性、准确性、完好性承担法律作事。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”） 是根据本招募讲解书所载明的府上请求召募的。本基金料理东说念主莫得托福或授权任 何其他东说念主提供未在本招募讲解书中载明的信息，或对本招募讲解书作任何解释或 者讲解。 本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证券监督料理委员会 （以下简称“中国证监会”）注册。基金合同是约定基金合同当事东说念主之间权利、 义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有 东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行径自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他相关轨则享有权利、承担义务。基 金投资东说念主欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应重视查阅基金合同。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二部分 释义 在本招募讲解书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有以下含义： 可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金转型而来 及对基金合同的任何灵验改良和补充 易型绽开式指数证券投资基金托管条约》及对该托管条约的任何灵验改良和补充 资基金招募讲解书》偏激更新 金上市交游公告书》 司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通告等 会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东说念主民代表大会常务委员会 第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届宇宙东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东说念主民代表大会常务委员会关 于修改等七部法律的决定》修改的《中华东说念主民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其时时作出的改良 实施的《证券投资基金销售料理办法》及颁布机关对其时时作出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金信息泄露料理办法》及颁布机关对其时时作念出 的改良 施的《公开召募证券投资基金运作料理办法》及颁布机关对其时时作念出的改良 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其时时作念出的改良 数基金业求实施投诚》界说的“交游型绽开式指数基金” 雷同，接纳绽开式运作方式的基金 会 务的法律主体，包括基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准确立并存续的企业法东说念主、工作法东说念主、社会 团体或其他组织 办法》及筹商法律法则轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 交游型绽开式指数基金申购赎回业务指引》所界说机构投资者 规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 东说念主 金销售业务经验并与基金料理东说念主缔结了基金销售服务代理条约，代为办理基金销 售业务的机构，主要指申购赎回代理券商 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 由基金料理东说念主指定的，在基金合同顺利后代理办理本基金申购、赎回业务的证券 公司，又称为代办证券公司 易型绽开式基金登记结算业求实施投诚》界说的基金份额的登记、存管、结算及 筹买卖务 式指数基金业求实施投诚》、中国证券登记结算有限作事公司发布实施的《中国 证券登记结算有限作事公司对于上海证券交游所交游型绽开式基金登记结算业 求实施投诚》及上海证券交游所、中国证券登记结算有限作事公司发布的其他相 关规则和轨则 合同》顺利日，原《上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金基金合同》 自归拢日闭幕 产清理结束，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 绽开日 请购买基金份额的行径 定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行径 信息的文献 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 托福的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 明书轨则应托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价 可能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 方法计划的最小申购、赎回单元中的组合证券价值和现款替代之差；投资东说念主申购、 赎回时应支付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申 购或赎回的基金份额数计划 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 当日现款差额的估量值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 基金份额进行变更登记的行径 已终了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的量入为出 申购款偏激他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 日起实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理轨则》及颁布机关对 其时时作念出的改良 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行依期入款（含条约约定有条件提前支取的银行入款）、资产维持证券、因 刊行东说念主债务负约无法进行转让或交游的债券等 互联网网站（包括基金料理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子泄露 网站）等媒介 件 金居品府上概要》偏激更新 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第三部分 基金料理东说念主 一、基金料理东说念主概况 称呼：海富通基金料理有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 法定代表东说念主：路颖 成立地间：2003 年 4 月 18 日 电话：021-38650999 筹商东说念主：吴晨莺 注册本钱：3 亿元东说念主民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产料理 BE 控股公司 49%。 二、主要东说念主员情况 （一）董事会成员 路颖女士，董事长。2000 年 7 月起赴任于海通证券股份有限公司，历任研 究所分析师、研究所行业部负责东说念主、长处助理、副长处、长处。现任海通证券股 份有限公司资产料理委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员，上海海通 证券资产料理有限公司董事长。2024 年 9 月起任海富通基金料理有限公司董事 长。 任志强先生，董事，总司理，硕士。曾任南边证券有限公司上海分公司研究 部总司理助理、南边证券研究所空洞料理部副司理，华宝信赖投资有限作事公司 研究发展中心总司理兼投资料理部总司理、华宝信赖投资有限作事公司总裁助理 兼董事会书记，华宝证券经纪有限公司董事、副总司理，华宝兴业基金料理有限 公司基金司理、投资总监、副总司理，华宝兴业资产料理（香港）有限公司董事 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 长。2017 年 6 月加入海富通基金料理有限公司，现任海富通基金料理有限公司 董事、总司理。 吴淑琨先生，董事，料理学博士。历任南京大学副老师，海通证券股份有限 公司研究所宏不雅研究部司理、长处助理、机构业务部副总司理、企业及私东说念主客户 服务部副总主理、企业金融部总司理。现任海通证券股份有限公司战术发展部总 司理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租借股份有限公 司董事，上海海通证券资产料理有限公司董事。 苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬料理 司理。 绩效料理部副司理、绩效料理部司理，现任海通证券股份有限公司东说念主力资源部总 司理助理。兼任海通创意私募基金料理有限公司董事、海通开元投资有限公司监 事。 Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。1991 年加入 法国巴黎银行。1999 年 8 月至 2011 年 7 月在法巴集团亚太区担任过多项料理职 务，包括法巴私东说念主银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限公 司首席践诺官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席践诺官兼 APAC 区总 监。2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产料理公司（斯德哥尔摩） 集团首席践诺官职务。2017 年 7 月至 2019 年 8 月担任法巴资管（巴黎）关联公 司料理部副总监职务，2019 年 9 月于今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉好意思、 中东、非洲地区业务及部分结伙公司的监督料理。2020 年 6 月于今担任法巴资 产料理（巴黎）董事总司理职务，负责战术性参股及结伙公司的监督料理。 何雅盈（HO, KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997 年 参加作事以来，分辨在好意思国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资料理有限公 司（香港）、法国巴黎资产料理等多家金融机构负责零卖基金投资、私东说念主银行基 金投资等筹买卖务。自 2012 年 5 月至 2016 年 6 月在安联投资担任副总裁职务， 负责居品诱骗、基金投资业务。2016 年 6 月加入法国巴黎资产料理亚洲有限公 司，历任亚太区居品战术负责东说念主职务，自 2023 年 10 月起任亚洲战术及结伙企业 董事职务。兼任法巴国外投资基金料理（上海）有限公司董事，海富产业投资基 金料理有限公司董事。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 王鸿祥先生，疏淡董事，高档料理东说念主职工商料理硕士（EMBA）。自 1983 年 月加入申能（集团）有限公司，任副总管帐师直至 2016 年。现任上海城投控股 股份有限公司疏淡董事，杭州立昂微电子股份有限公司疏淡董事。无不良诚信记 录。 杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，疏淡董事，料理学硕士（MBA）。 历任好意思国大陆银行（芝加哥，台北）放贷司理，中华诱骗金控（台湾）本钱阛阓 司理，国际投资信赖（台湾）践诺副总司理，好意思银信赖（香港）副总司理，日本 野村资产料理（香港）投资总监，安泰东说念主寿大中华地区投资总监，日本万通东说念主寿 投资总监及常务董事，中国祯祥保障集团资产料理公司投资总监。2006 年 7 月 至 2009 年 4 月任中国太平洋东说念主寿保障股份有限公司与中国太平洋（集团）股份 有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产料理有限公司投 资总监。2015 年 12 月至 2021 年 12 月任英大泰和东说念主寿保障疏淡董事。2012 年 8 月至 2021 年 8 月任台湾全球东说念主寿保障股份有限公司疏淡董事。兼任香港大学客 席副老师，台湾大学财金系兼任老师，华裔银行有限公司疏淡董事，新岸（上海） 私募基金料理有限公司法定代表东说念主。无不良诚信记录。 刘正东先生，疏淡董事，法律硕士。历任上海市东说念主民稽查院铁路输送分院助 理稽查员，上海市虹桥讼师事务所讼师。1998 年 11 月至 2022 年 2 月任上海市 君悦讼师事务所主任、高档合伙东说念主、首席合伙东说念主、合伙东说念主会议主席。2022 年 2 月 起任君合讼师事务所合伙东说念主。兼任国药控股股份有限公司疏淡非践诺董事、上海 国有本钱投资有限公司外部董事。因曾于 2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任安徽 华信国际控股股份有限公司疏淡董事，属于华信国际信息泄露造孽行径的其他直 接作事东说念主员，于 2020 年 11 月 12 日被中国证券监督料理委员会安徽监管局教育， 并处 3 万元罚金。 陈静女士，疏淡董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部司理，华盛顿普华管帐师事务所（现普华永说念）审计师， 世界银行集团华盛顿总部高档管帐官员、高档金融官员，中国证监会接洽委高档 看护人委员兼管帐部副主任，中国投资有限作事公司财务部副总监、董事总司理。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 中国保障资产料理业协会境外投资和对外绽开专科委员会很是委员。无不良诚信 记录。 （二）监事会成员 曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险按捺总 部（稽核部）二级部司理、稽核部总司理助理、稽核部副总司理，自 2023 年 6 月 起任稽核部总司理、职工监事。 Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，硕士。历任巴黎银行东南亚 负责东说念主、亚洲融资名堂副司理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户司理、亚洲 金融机构投行业务部负责东说念主、零卖部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎 银行集团（中国）副董事长。 胡正万先生，监事，硕士。先后赴任于成都机车车辆厂、四川省证券股份有 限公司、富国基金料理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金料理有限公司， 历任基金管帐、高档注册登记专员、注册登记负责东说念主、基金运营副总监。2015 年 周倩女士，监事，硕士。历任爱建证券有限作事公司投资银行部名堂司理， 汇添富基金料理股份有限公司稽核监察部高档司理。2018 年 4 月加入海富通基 金料理有限公司，任督察稽核部总监。2019 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产 料理有限公司监事。 （三）其他高档料理东说念主员 岳冲先生，督察长，硕士。2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任职于中国海关； 任太平基金料理有限公司副总司理、督察长。2020 年 8 月起任海富通基金料理 有限公司督察长，兼任上海富诚海富通资产料理有限公司董事。 魏峻先生，副总司理，经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月赴任于交通 银行深圳分行，2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同行银行部非银 行金融机构室司理、期货结算部总司理助理、同行客户部总司理助理。2019 年 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 胡光涛先生，副总司理，博士。历任云南大学经济学院副老师，宇宙社会保 障基金理事会法则及监管部风险按捺处处长、投资部托福投资处处长、投资部（后 改名为证券投资部）副主任、法则及监管部副巡视员。2015 年 11 月至 2017 年 海富通基金料理有限公司总司理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金料理有限 公司副总司理。2020 年 11 月起兼任上海富诚海富通资产料理有限公司董事。 周小波先生，副总司理，硕士。历任上海申银万国证券研究系数限公司化工 行业首席分析师、投资品研究部总监，太平资产料理有限公司权益投资部投资经 理、助理总司理（主理作事）、副总司理（主理作事），申万菱信基金料理有限 公司副总司理。2024 年 11 月加入海富通基金料理有限公司，现任海富通基金管 理有限公司副总司理。 陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司管帐科长、上 海中土实业发展公司主管管帐、海通证券股份有限公司财务副司理。2003 年 4 月 加入海富通基金料理有限公司，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责 东说念主，2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富 通基金料理有限公司副总司理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产料理有 限公司董事。2020 年 5 月起任海富通基金料理有限公司首席信息官。 （四）本基金的基金司理 陈 轶平先生 ,博士， CFA 。 持有基金从业东说念主 员经考文凭。历任 Mariner Investment Group LLC 数目金融分析师、瑞银企业料理（上海）有限公司固定 收益交游组合研究维持部副董事，2011 年 10 月加入海富通基金料理有限公司， 历任债券投资司理、现款料理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总 监。2013 年 8 月至 2020 年 7 月任海富通货币基金司理。2014 年 8 月至 2019 年 质押城投债 ETF（现为海富通上证城投债 ETF）基金司理。2015 年 12 月起兼任 海富通踏实收益债券基金司理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月兼任海富通稳进增 利债券（LOF）基金司理。2016 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通一年定开债券 基金司理。2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥羼杂基金司理。2016 年 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 司理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富通瑞益债券基金司理。2016 年 11 月 至 2019 年 10 月兼任海富通好意思元债（QDII）基金司理。2017 年 1 月至 2021 年 3 月兼任海富通上证周期产业债 ETF 基金司理。2017 年 2 月至 2023 年 7 月兼任海 富通瑞利债券基金司理。2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源债券基金经 理。2017 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债基金司理。2017 年 5 月至 年 7 月至 2019 年 9 月兼任海富通瑞福一年定开债券（现为海富通瑞福债券）、 海富通瑞祥一年定开债券基金司理。2017 年 7 月至 2018 年 12 月兼任海富通欣 悦羼杂基金司理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债券基金司理。2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任海富通上证 10 年期地方政府债 ETF 基金司理。2018 年 11 月起兼任海富通弘丰定开债券基金司理。2019 年 1 月至 2023 年 12 月兼任海富 通上清所短融债券基金司理。2019 年 11 月起兼任海富通上证 5 年期地方政府债 ETF 基金司理。2020 年 4 月至 2022 年 8 月兼任海富通添鑫收益债券基金司理。 海富通利率债债券基金司理。2022 年 3 月起兼任海富通恒益一年定开债券发起 式基金司理。2022 年 7 月起兼任海富通中证短融 ETF 基金司理。2023 年 8 月起 兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金司理。2023 年 11 月起兼任海富通添利 收益一年持有期债券基金司理。2024 年 11 月起兼任海富通纯债债券基金司理。 唐灵儿女士,硕士，持有基金从业东说念主员经考文凭。2017 年 7 月加入海富通基 金料理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经 理助理。2022 年 7 月起任海富通上证 5 年期地方政府债 ETF、海富通上证 10 年 期地方政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通上证城投债 ETF、海 富通中证短融 ETF 基金司理。 陶斐然女士,金融学硕士，持有基金从业东说念主员经考文凭。2014 年 12 月加入 海富通基金料理有限公司，历任助理交游员、交游员、高档交游员。2020 年 6 月 至 2023 年 6 月任债券基金部基金司理助理。2023 年 6 月起任海富通上证 5 年期 地方政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通中证短融 ETF、海富通 上证 10 年期地方政府债 ETF、海富通上证城投债 ETF 基金司理。2024 年 3 月起 兼任海富通好意思元债（QDII）基金司理。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 本基金的历任基金司理：陆丛凡先生，任职时辰为 2019 年 7 月至 2022 年 7 月。 （五）投资决策委员会 本基金接纳投资决策委员会引导下的团队式投资料理模式。投资决策委员会 常设委员有：任志强，总司理；胡光涛，副总司理；周雪军，总司理助理兼公募 权益投资部总监；杜晓海，总司理助理；王金祥，研究部总监；陈轶平，固定收 益投资总监。投资决策委员会主席由总司理担任。筹商内容触及特定基金的，则 该基金司理出席会议。 （六）上述东说念主员之间不存在嫡支属关系。 三、基金料理东说念主的职责 收益； 他法律行径； 四、基金料理东说念主的承诺 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 及按捺全权处理本基金的投资。 灵验措施，驻扎下列行径的发生： （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不刚正地对待其料理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有东说念主除外的第三东说念主牟取利益； （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失； （5）用基金资产承销证券； （6）违反轨则用基金资产向他东说念主贷款或提供担保； （7）用基金资产从事承担无尽作事的投资； （8）用基金资产买卖其他基金份额，但中国证监会另有轨则的除外； （9）以基金资产向基金料理东说念主、基金托管东说念主出资； （10）用基金资产从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不刚直的证券交 易举止； （11）法律法则、中国证监会及基金合同拒接的其他行径。 相关法律、法则及行业表率，憨厚信用、辛劳尽责，不从事以下举止： （1）越权或违纪谋划； （2）违反基金合同或托管条约； （3）挑升毁伤基金份额持有东说念主或其他基金筹商机构的正当权益； （4）在包括向中国证监会报送的府上中进行伪善信息泄露； （5）断绝、扰乱、遮盖或严重影响中国证监会照章监管； （6）草率遭殃、浪费权利，不按照轨则履行职责； （7）泄露在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖秘要、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资盘算推算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从 事筹商的交游举止； （8）违反证券交游场地业务规则，利用对敲、倒仓等技能主宰阛阓价钱， 扰乱阛阓规律； （9）贬损同行，以提高我方； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （10）在公开信息泄露和告白中挑升含有伪善、误导、诈骗因素； （11）以不刚直技能谋求业务发展； （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东说念主员形象； （13）法律法则拒接的其他行径。 （1）依影相关法律、法则和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额 持有东说念主谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为我方、代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何其他第三东说念主 谋取不当利益。 （3）不泄漏在职职期间瞻念察的相关证券、基金的买卖秘要、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资盘算推算等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主 从事筹商的交游举止。 （4）不以任何面目为其他组织或个东说念主进行证券交游。 五、基金料理东说念主的里面按捺轨制 本基金料理东说念主的里面按捺遵守以下原则： （1）全面性原则：里面按捺必须袒护公司的系数部门和岗亭，浸透各项业 务过程和业务顺序，并宽绰适用于公司每一位职工； （2）疏淡性原则：公司根据业务发展的需要确立相对疏淡的机构、部门和 岗亭，并在筹商部门建立防火墙；公司确立疏淡的风险料理部和督察稽核部，保 持高度的疏淡性和泰斗性，分辨履行风险料理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项里面按捺作事进行稽核和检查； （3）审慎性原则：里面按捺的中枢是灵验注重各式风险，任何轨制的建立 都要以注重风险、审慎谋划为起点； （4）灵验性原则：公司里面料理轨制具有高度的泰斗性，是系数职工严格 遵从的行动指南。践诺里面按捺轨制弗成有任何例外，任何东说念主不得领有越过轨制 或违反规章的权力； （5）实时性原则：里面按捺轨制的建立应与当代科技的应用相结合，充分 利用电脑汇集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （6）当令性原则：里面按捺轨制的制订应具有前瞻性，况且必须跟着公司 谋划战术、谋划理念等里面环境的变化和国度法律、法则、政策等外部环境的改 变实时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备里面按捺盘算推算体系，使里面按捺 更具客不雅性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的谋划料理方法裁减运作成本，提高 经济效益，以合理的按捺成本达到最好的里面按捺效果； （9）互相制约原则：公司里面部门和岗亭的建设应当权责分明、互相制衡。 公司严格按照《基金法》偏激配套法则、《证券投资基金料理公司里面按捺 指挥意见》等筹商法律法则的轨则，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性 原则，建立健全里面按捺轨制。公司里面按捺轨制由里面按捺大纲、基本料理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司里面按捺大纲是对公司轨则轨则的内控原则的细化和伸开，是公 司各项基本料理轨制的纲目和统辖，里面按捺大纲对内控所在、内控原则、按捺 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本料理轨制包括风险料理轨制、合规料理轨制、稽核监察轨制、 投资料理轨制、基金管帐核算轨制、信息泄露轨制、信息技艺料理轨制、公司财 务轨制、府上档案料理轨制、东说念主力资源料理轨制和迫切应变轨制等。公司基本管 理轨制的制定和实施需事前报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本料理轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭建设、岗亭作事、业务进程和操作守则等的具体讲解。部门业务规章由公司 筹商部门依据公司轨则和基本料理轨制，并结合部门职责和业务运作的要求拟定， 其制定和实施需事前报经公司总司理办公会筹商通过和总司理批准。 公司悉力于将国际资产料理行业熟习的专科教悔同中国资产料理行业的实 际情况相结合，建立既适合国际表率又行之灵验的里面按捺机制。 公司建立疏淡的里面按捺体系，董事会层面确立督察长，料理层确立疏淡于 其他业务部门的督察稽核部和风险料理部，通过风险料理轨制、合规料理轨制和 稽核监察轨制三个层面构建疏淡、完好、互相制约、心情成本效益的里面监督体 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 系，对公司里面按捺和风险料理轨制偏激践诺情况进行继续的监督和反馈，保障 公司里面按捺机制的严格落实。 风险料理轨制由董事会下设的审计及风险料理委员会制定风险料理政策，由 料理层的风险料理委员会负责实施，由风险料理部专职落实和监督，公司各业务 部门制定审慎的功课进程和风险料理措施，全面把抓风险点，将风险料理作事落 实到东说念主，终了对风险的日常料理和过程中料理，注重、化解和按捺公司所面对的、 潜在的和依然发生的各式风险。 合规料理轨制由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各 个顺序的正当合规性进行评估及检查，监督公司及职工遵从国度筹商法律法则、 监管轨则、公司对外承诺性文献和里面料理轨制的情况，识别、注重和实时阻绝 公司里面料理及基金运作中的各式违纪风险，提议并完善公司各项合规料理轨制， 以充分珍重公司客户的正当权益。 稽核监察轨制在督察长的引导下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过检查公司里面料理轨制、资讯管制、投资决策与践诺、 基金营销、公司财务与投资料理、基金管帐、信息泄露、行政料理、电脑系统等 公司系数部门和作事顺序，对公司自身谋划、资产料理和里面料理轨制等的正当 性、合规性、合感性和灵验性进行监督、评价、陈述和建议，从而保护公司客户 和公司鼓动的正当权益。 本公司确知建立里面按捺系统、支撑其灵验性以及灵验践诺里面按捺轨制是 本公司董事会及料理层的作事，董事会承担最终作事；本公司很是声明以上对于 里面按捺和风险料理的泄露信得过、准确，并承诺根据阛阓的变化和公司的发展不 断完善风险料理和里面按捺轨制。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第四部分 基金托管东说念主 （一）基本情况 称呼：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 初度注册登记日历：1983 年 10 月 31 日 注册本钱：东说念主民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表东说念主：葛海蛟 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息泄露筹商东说念主：许俊 传真：（010）66594942 中国银行客服电话：95566 （二）基金托管部门及主要东说念主员情况 中国银行托管业务部确立于 1998 年，现有职工 110 余东说念主，大部分员器用有 丰富的银行、证券、基金、信赖从业教悔，且具有国外作事、学习或培训经历， 中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 四肢国内首批开展证券投资基金托管业务的买卖银行，中国银行领有证券投 资基金、基金（一双多、一双一）、社保基金、保障资金、QFII、RQFII、QDII、 境外三类机构、券商资产料理盘算推算、信赖盘算推算、企业年金、银行欢迎居品、股权 基金、私募基金、资金托管等门类都全、居品丰富的托管业务体系。在国内，中 国银行首家开展绩效评估、风险分析等升值服务，为各类客户提供个性化的托管 升值服务，是国内当先的大型中资托管银行。 （三）证券投资基金托管情况 结果 2024 年 9 月 30 日，中国银行已托管 1122 只证券投资基金，其中境内 基金 1056 只，QDII 基金 66 只，袒护了股票型、债券型、羼杂型、货币型、指数 型、FOF、REITs 等多种类型的基金，骄横了不同客户多元化的投资欢迎需求，基 金托管界限位居同行前哨。 （四）托管业务的里面按捺轨制 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 中国银行托管业务部风险料理与按捺作事是中国银行全面风险按捺作事的 组成部分，剿袭中国银行风险按捺理念，坚持“表率运作、妥当谋划”的原则。 中国银行托管业务部风险按捺作事趋奉业务各顺序，通过风险识别与评估、风险 按捺措施设定及轨制确立、表里部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、 全程的风险管控。 制审阅作事。先后取得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16” 等国际主流内控审阅准则的无保寄望见的审阅陈述。2020 年，中国银行陆续获 得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的里面按捺审计陈述。中国银行托管 业务内控轨制完善，内控措施严实，约略灵验保证托管资产的安全。 （五）托管东说念主对料理东说念主运作基金进行监督的方法和步调 根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作管 理办法》的筹商轨则，基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示违反法律、行政法 规和其他相关轨则，或者违反基金合同约定的，应当断绝践诺，实时通告基金管 理东说念主，并实时向国务院证券监督料理机构陈述。基金托管东说念主如发现基金料理东说念主依 据交游步调依然顺利的投资指示违反法律、行政法则和其他相关轨则，或者违反 基金合同约定的,应当实时通告基金料理东说念主，并实时向国务院证券监督料理机构 陈述。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第五部分 筹商服务机构 一、基金销售机构 （一）申购赎回代理券商（简称“一级交游商”） （1）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东说念主：周杰 客户服务电话：95553 或 4008888001 筹商东说念主：李笑鸣 网址：www.htsec.com （2）爱建证券有限作事公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东说念主：祝健 客户服务电话：956021 筹商东说念主：庄传勇 网址：www.ajzq.com （3）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技艺诱骗区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西说念 8 号 法定代表东说念主：安志勇 客户服务电话：956066 筹商东说念主：王星 网址：www.ewww.com.cn （4）财达证券股份有限公司 注册地址：石家庄市自立路 35 号 办公地址：石家庄市自立路 35 号 法定代表东说念主：张明 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 客户服务电话：95363 筹商东说念主：李卓颖 网址：www.95363.com （5）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街说念金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东说念主：王军 客户服务电话：95514 筹商东说念主：金夏 网址：www.cgws.com （6）德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩金融中心 S2 栋 22 层 法定代表东说念主：武晓春 客户服务电话：4008888128 筹商东说念主：刘熠 网址：www.tebon.com.cn （7）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东说念主：李福春 客户服务电话：95360 筹商东说念主：安岩岩 网址：www.nesc.cn （8）东方资产证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方资产大厦 18 楼 法定代表东说念主：戴彦 客户服务电话：95357 筹商东说念主：付佳 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 网址：www.18.cn （9）东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东说念主：王文卓 客户服务电话：95531 筹商东说念主：王一彦 网址：www.longone.com.cn （10）东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 5 号（新恢弘厦）12、15 层 办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新恢弘厦 B 座 12、15、16 层 法定代表东说念主：李娟 客户服务电话：95309 筹商东说念主：朱浩林 网址：www.dxzq.net （11）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 法定代表东说念主：刘秋明 客户服务电话：95525 筹商东说念主：戴巧燕 网址：www.ebscn.com （12）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升空一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东说念主：林传辉 客户服务电话：95575 筹商东说念主：黄岚 网址：www.gf.com.cn （13）国都证券股份有限公司 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层 法定代表东说念主：翁振杰 客户服务电话：4008188118 筹商东说念主：张晖 网址：www.guodu.com （14）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东说念主：冉云 客户服务电话：95310 筹商东说念主：顾慧兰 网址：www.gjzq.com.cn （15）国联证券股份有限公司 注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市金融一街 8 号 法定代表东说念主：葛小波 客户服务电话：95570 筹商东说念主：郭逸斐、朱洁欣 网址：www.glsc.com.cn （16）国盛证券有限作事公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市凤凰中大路 1115 号 法定代表东说念主：徐丽峰 客户服务电话：956080 筹商东说念主：占文驰 网址：www.gszq.com （17）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区解放贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 法定代表东说念主：朱健 客户服务电话：95521 筹商东说念主：朱雅葳 网址：www.gtja.com （18）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 119 号安信金融大厦 法定代表东说念主：段文务 客户服务电话：95517 筹商东说念主：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （19）国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华通盘 125 号国信金融大厦 法定代表东说念主：张纳沙 客户服务电话：95536 筹商东说念主：杨谦恒 网址：www.guosen.com.cn （20）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖综 合楼 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公买卖综 合楼 法定代表东说念主：祝艳辉 客户服务电话：956088 筹商东说念主：熊丽 网址：www.cnht.com.cn （21）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国（上海）解放贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 法定代表东说念主：刘加海 客户服务电话：4008209898 筹商东说念主：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com （22）华福证券有限作事公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号 N1 幢 法定代表东说念主：苏军良 客户服务电话：95547 筹商东说念主：王虹 网址：www.hfzq.com.cn （23）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层 法定代表东说念主：燕文波 客户服务电话：956011 筹商东说念主：秦臻 网址：www.huajinsc.cn （24）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市江东中路 228 号 法定代表东说念主：张伟 客户服务电话：95597 筹商东说念主：何欢萍 网址：www.htsc.com.cn （25）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东说念主：邓晖 客户服务电话：95305 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 筹商东说念主：曹侃程 网址：www.huayuanstock.com （26）联储证券股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址：北京市向阳区亚运村街说念中建资产国际中心 25 层 法定代表东说念主：吕春卫 客户服务电话：956006 筹商东说念主：吴孟媛 网址：www.lczq.com （27）祯祥证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22- 办公地址：深圳市福田区福田街说念益田路 5023 号祯祥金融中心 B 座第 22- 法定代表东说念主：何之江 客户服务电话：95511-8 筹商东说念主：周驰 网址：stock.pingan.com （28）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东说念主：王怡里 客户服务电话：95573 筹商东说念主：张晓波 网址：www.i618.com.cn （29）上海证券有限作事公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东说念主：李海超 客户服务电话：4008918918 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 筹商东说念主：邵珍珍 网址：www.shzq.com （30）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 办公地址：新疆乌鲁木都市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东说念主：王献军 客户服务电话：95523 筹商东说念主：梁丽 网址：www.swhysc.com （31）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东说念主：张剑 客户服务电话：95523 筹商东说念主：成捷 网址：www.swhysc.com （32）天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技艺诱骗区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 法定代表东说念主：庞介民 客户服务电话：95391 筹商东说念主：王雅薇 网址：www.tfzq.com （33）西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 法定代表东说念主：徐朝日 客户服务电话：95582 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 筹商东说念主：张吉安 网址：www.west95582.com （34）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表东说念主：姜栋林 客户服务电话：95355 筹商东说念主：宋涧乔、张一丹 网址：www.swsc.com.cn （35）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东说念主：高振营 客户服务电话：95351 筹商东说念主：江恩前 网址：www.xcsc.com （36）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼 办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号金隅大厦 B 座 法定代表东说念主：祝瑞敏 客户服务电话：95321 筹商东说念主：唐静 网址：www.cindasc.com （37）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街说念福华通盘 111 号 法定代表东说念主：霍达 客户服务电话：95565 筹商东说念主：业清扬 网址：www.cmschina.com 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （38）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东说念主：吴承根 客户服务电话：95345 筹商东说念主：高扬 网址：www.stocke.com.cn （39）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东说念主：王晟 客户服务电话：95551 筹商东说念主：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn （40）中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路 86 号 办公地址：济南市市中区经七路 86 号 法定代表东说念主：王洪 客户服务电话：95538 筹商东说念主：许曼华 网址：www.zts.com.cn （41）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东说念主：王常青 客户服务电话：4008888108 筹商东说念主：许梦园 网址：www.csc108.com （42）中信证券（山东）有限作事公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东说念主：肖海峰 客户服务电话：95548 筹商东说念主：刘晓明 网址：sd.citics.com （43）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东说念主：张佑君 客户服务电话：95548 筹商东说念主：王一通 网址：www.cs.ecitic.com （44）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号） 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表东说念主：陈可可 客户服务电话：95548 筹商东说念主：陈靖 网址：www.gzs.com.cn （二）二级阛阓交游代理券商 包括具有经纪业务经验及上海证券交游所会员经验的系数证券公司。 基金料理东说念主可根据相关法律法则的要求，遴选其它适合要求的机构销售本基 金，并实时公告。 二、登记结算机构 称呼：中国证券登记结算有限作事公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东说念主：于文强 电话：021-58872625 传真：010-68870311 筹商东说念主：刘永卫 三、出具法律意见书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东说念主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 筹商东说念主：陈颖华 承办讼师：早晨、陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（罕见世俗合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 践诺事务合伙东说念主：邹俊 承办注册管帐师：王国蓓、张楠 电话：(021) 2212 2775 传真：(021) 6288 1889 筹商东说念主：倪益 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第六部分 基金的历史沿革 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金由上证可质押城投债交游型开 放式指数证券投资基金转型而成，经中国证监会 2018 年 6 月 12 日证监许可 【2018】963 号文准予变更注册。 上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金经中国证监会证监许可 2014932 号文准予注册，于 2014 年 10 月 17 日至 2014 年 11 月 7 日历间公开 发售。经中国证监会书面证明，《上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资 基金基金合同》于 2014 年 11 月 13 日顺利，于 2014 年 12 月 16 日在上海证券交 易所上市交游，基金料理东说念主为海富通基金料理有限公司，基金托管东说念主为中国银行 股份有限公司。 上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金份额持有东说念主大会以通信 方式召开，表决起止时辰为 2019 年 3 月 27 日起，至 2019 年 4 月 22 日 17:30 止，会议审议了《对于修改上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金基 金合同相关事项的议案》，议案内容包括上证可质押城投债交游型绽开式指数证 券投资基金变更标的指数、投资筹商条目、事迹相比基准以及改良基金合同等， 并同意将上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金改名为“上证城投债 交游型绽开式指数证券投资基金”，上述基金份额持有东说念主大会决议自表决通过之 日起顺利。自 2019 年 4 月 24 日起，上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投 资基金隆重变更为上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金，《上证城投债交 易型绽开式指数证券投资基金基金合同》顺利，原《上证可质押城投债交游型开 放式指数证券投资基金基金合同》同日起失效。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第七部分 基金的存续 本基金的基金合同已于 2019 年 4 月 24 日隆重顺利。《基金合同》顺利后， 连气儿 20 个作事日出现基金份额持有东说念主数目发火 200 东说念主或者基金资产净值低于 现前述情形的，基金料理东说念主应当向中国证监会陈述并提议处理有盘算推算，如搬动运作 方式、与其他基金合并或者闭幕基金合同等，并召开基金份额持有东说念主大会进行表 决。 法律法则另有轨则时，从其轨则。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第八部分 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时辰 基金合同顺利后，基金料理东说念主应逐顺序整践诺组合直至达到追踪标的指数要 求，此过程为基金建仓。基金建仓期不跨越 3 个月。 基金合同顺利后，不错进行基金份额折算。基金料理东说念主有权确定基金份额折 算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金料理东说念主向登记机构请求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东说念主理有的基金份额 数额将发生养息，但养息后的基金份额持有东说念主理有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有东说念主的权益无本质性影响。基金份 额折算后，基金份额持有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。 若是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金料理东说念主可蔓延办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 四、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法则轨则的范围内，在基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一 致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东说念主资产总值不变的前提下， 编削基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。 基金份额拆分或合并对基金份额持有东说念主的权益无本质性影响。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第九部分 基金份额的上市交游 一、基金份额上市 根据筹商轨则，上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金已于 上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金转型为本基金后，本基金将继 续在上海证券交游所上市交游，基金代码（511220）不变。 二、基金份额的上市交游 本基金的基金份额在上海证券交游所的上市交游须遵命《上海证券交游所证 券投资基金上市规则》、 《上海证券交游所交游型绽开式指数基金业求实施投诚》， 以及《上海证券交游所交游规则》等相关轨则。 三、闭幕上市交游 基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可闭幕基金的上 市交游，并报中国证监会备案： 基金料理东说念主应当在收到上海证券交游所闭幕基金上市的决定之日起 2 个工 作日内发布基金闭幕上市公告。 若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交游所 闭幕上市的，本基金可由交游型绽开式基金变更为追踪标的指数的非上市绽开式 指数基金，无需召开基金份额持有东说念主大会。 四、基金份额参考净值的计划与公告 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金料理东说念主不错计划或托福其他机构计划并发布基金份额参考净值(IOPV)， 供投资东说念主交游、申购、赎回基金份额时参考。具体的计划方法与发布情况届时由 基金料理东说念主赐与公告。 五、法律法则、监管部门或上海证券交游所对上市交游另有轨则的，从其轨则。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购与赎回场地 投资东说念主应当在申购赎回代理券商的营业场地或按申购赎回代理券商提供的 其他方式办理基金的申购和赎回。 基金料理东说念主将在脱手办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据践诺情况增减、变更申购赎回代理券商，并在基金料理东说念主网站公示。 二、申购与赎回的绽开日实时辰 基金料理东说念主应在申购脱手日、赎回脱手日前依照《信息泄露办法》的相关规 定在指定媒介上公告。 申购和赎回的绽开日为上海证券交游所交游日。投资东说念主应在绽开日请求办理 基金份额的申购和赎回，具体业务办理时辰为上海证券交游所的平淡交游日的交 易时辰。但基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告 暂停申购、赎回时除外。绽开时辰为上海证券交游所的交游时辰。 基金合同顺利后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时辰变更或其 他罕见情况，基金料理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时辰进行相应的养息，但 应在实施日前依照《信息泄露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 三、申购与赎回的原则 他对价。 则》、《中国证券登记结算有限作事公司对于上海证券交游所交游型绽开式基金 登记结算业求实施投诚》等轨则。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 影响的情况下，根据基金运作的践诺情况照章对上述原则进行养息。基金料理东说念主 必须在新规则脱手实施前依照《信息泄露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的步调 投资东说念主必须根据申购赎回代理券商轨则的步调，在绽开日的具体业务办理时 间内提议申购或赎回的请求。 投资东说念主申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有东说念主 提交赎回请求时，必须持有宽裕的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎 回请求不成立。 投资东说念主申购、赎回请求在受理应日进行证明。如投资东说念主未能提供适合要求的 申购对价，则申购请求失败。如基金份额持有东说念主理有的适合要求的基金份额不及 或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的适合要求的 赎回对价，则赎回请求失败。投资东说念主可在请求当日通过其办理申购、赎回的销售 网点查询相关请求的证明情况。 投资东说念主 T 日申购、赎回凯旋后，登记机构在 T 日收市后为投资东说念主办理基金份 额与组合证券的清理交收以及现款替代等的清理，在 T+1 日办理现款替代等的交 收以及现款差额的清理，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金料理东说念主和基金 托管东说念主。由基金料理东说念主与申购赎回代理券商于 T+2 日进行现款差额的交收，登 记机构不错依据筹商规则对此提供代收代付服务并完成交收。 若是登记机构在清理交收时发现弗成平淡践约的情形，则依据《上海证券交 易所交游型绽开式指数基金业求实施投诚》、《中国证券登记结算有限作事公司 对于上海证券交游所交游型绽开式基金登记结算业求实施投诚》的相关轨则进行 处理。 登记机构可在法律法则允许的范围内，对清理交收和登记的办理时辰、方式 等进行养息。本基金料理东说念主将按照筹商法律法则要求在指定媒介公告。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 投资东说念主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的轨则按时足额支付应 付的现款差额和现款替代退补款。因投资东说念主原因导致现款差额或现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金料理东说念主有权为基金的利益向该投资东说念主追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有东说念主或基金资产的损失。 五、申购与赎回的数目按捺 购、赎回单元由基金料理东说念主确定和养息。当今，本基金最小申购、赎回单元为 10 万份。 或赎回总界限进行按捺，并在申购赎回清单中公告。 申购、赎回单元，基金料理东说念主必须在养息顺利前依照《信息泄露办法》的相关规 定在指定媒介公告并报中国证监会备案。 六、申购与赎回的对价和用度 差额偏激他对价。赎回对价是指基金份额持有东说念主赎回基金份额时,基金料理东说念主应 托福给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏激他对价。 额确定。 申购赎回清单由基金料理东说念主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交游 所开市前公告。 赎回份额 0.5%的表率收取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的筹商 用度。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 算日基金资产净值除以计划日发售在外的基金份额总和。如遇罕见情况，不错适 当蔓延计划或公告，并报中国证监会备案。 若阛阓情况发生变化，或筹买卖务规则发生变化，基金料理东说念主不错在不违反 筹商法律法则且对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下对基金份额 净值、申购赎回清单计划和公告时辰进行养息并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与时势 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值、申购份额与赎回 份额上限偏激他筹商内容。 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。 现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募讲解书的轨则， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 （1）现款替代分为 3 种类型：拒接现款替代（绮丽为“拒接”）、不错现 金替代（绮丽为“允许”）和必须现款替代（绮丽为“必须”）。 拒接现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。 不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款四肢全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款四肢替代。 必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款四肢 替代。 （2）不错现款替代 ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东说念主无法在 申购时买入的证券或基金料理东说念主合计不错适用的其他情形。 ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的计划公式为： 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 替代金额＝替代证券数目×该证券的收盘价×(1＋现款替代溢价比率) 其中：替代证券数目单元为张;该证券的收盘价，指该证券前一交游日除权 除息后的收盘价。 若是上海证券交游所养息替代金额的计划方法或参数建设，则以上海证券交 易所的通告轨则为准。 收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金料理东说念主需在证 券复原交游后买入，而践诺买入结算价钱加上筹商交游用度后与申购时的价钱可 能有所各别。为便于操作，基金料理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价 比率，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金料理东说念主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的践诺成本，则基金料理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理步调 T 日，基金料理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比率，并据此收取替 代金额。在 T 日后被替代的成份证券有平淡交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日） 内，基金料理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若已 购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的践诺购入成本（注，含交 易等用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项；若未能购入 全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本加上 按照 T+2 日的估值全价（即 T+2 日的估值净价与 T+2 日应计利息之和）计划的未 购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款 项。 若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间被替代的证券发生付息等权益变动， 则进行相应养息。T+2 日后第 1 个作事日，基金料理东说念主将应退款和补款的明细数 据发送给申购赎回代理券商和基金托管东说念主，筹商款项的清理交收将于尔后 3 个工 作日内完成。基金料理东说念主也不错将数据发送给登记机构，由登记机构办理筹商清 算交收。 ④替代按捺：为灵验按捺基金的追踪偏离度和追踪舛误，基金料理东说念主可轨则 投资东说念主使用不错现款替代的比例整个不得跨越申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的计划公式为： 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 n ? 第i只替代证券的数目 ? 该证券的收盘价 ? 100% i =1 现款替代比例（%）= 申购基金份额 ? 本基金份额收盘价 讲解：假定今日不错现款替代的债券只数为 n。 其中：第 i 只替代证券的数目单元为张 该证券的收盘价，指该证券前一交游日除权除息后的收盘价 本基金份额收盘价，指本基金份额前一交游日除权除息后的收盘价 若是上海证券交游所养息现款替代比例的计划方法或参数建设，则以上海证 券交游所的通告轨则为准。 （3）必须现款替代 ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数养息将被剔除，或基 金料理东说念主出于保护持有东说念主利益原则等原因合计有必要实行必须现款替代的成份 证券。 ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金料理东说念主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计划方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。 该证券参考价钱着实定原则（下同）： 该证券参考价钱= 该证券 T-1 日估值价（注：如无很是所指，则为估值净价） +T 日应计利息。 根据债券交游阛阓的活跃度和流动脾气况变化，基金料理东说念主可养息“该证券 参考价钱”着实定原则，并在实施日前至少 3 个作事日公告。 预估现款部分是指由基金料理东说念主估量并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的估量值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现款部分的计划公式为： T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购、 赎回清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与该证券参考价钱相乘之和+申购、赎回清单中拒接现款替代成份证 券的数目与该证券参考价钱相乘之和） 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 另外，若 T 日为基金分红除息日，则计划公式中的“T-1 日最小申购、赎回 单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款部分的数值可能为 正、为负或为零。 T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其计划公式为： T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－申购赎回清单 中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券 的数目与 T 日估值全价（即 T 日的估值净价与 T 日应计利息之和）相乘之和+申 购赎回清单中拒接用现款替代成份证券的数目与 T 日估值全价（即 T 日的估值 净价与 T 日应计利息之和）相乘之和。 T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的清理交收。 现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如现款差额为正 数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东说念主将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资东说念主赎回时，如现款差额 为正数，则投资东说念主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。若是投资东说念主的申购请求接受后 将使当日申购总份额跨越申购份额上限，则投资东说念主的申购请求失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。若是投资东说念主的赎回请求接受后 将使当日赎回总份额跨越赎回份额上限，则投资东说念主的赎回请求失败。 T日申购赎回清单的时势例如如下： 最新公告日历 2024-12-20 基金称呼 城投债 ETF 基金料理公司称呼 海富通基金料理有限公司 基金代码 511220 T－1 日信息内容 现款差额（单元：元） ￥-29955.53 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 最小申购、赎回单元资产净值（单元： ￥1032189.59 元） 基金份额净值（单元：元） ￥10.3219 T 日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部分（单 ￥-29787.43 位：元） 现款替代比例上限 100% 是否需要公布 IOPV 否 申购上限 8000000 赎回上限 50000000 最小申购、赎回单元（单元：份） 100000 申购赎回的允许情况 允许申购和赎回 因素券信息内容 申购现款 赎回现款 替代金额 债券数 现款替 债券代码 债券简称 替代保证金 替代折价比 (单元：东说念主民 量(手) 代绮丽 率 率 币元) 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 八、断绝或暂停申购的情形及处理方式 发生下列情况时，基金料理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购请求： 无法计划当日基金资产净值； 购请求；或者因指数编制单元、筹商证券交游阛阓等的很是情况使申购赎回清单 无法编制或编制不当。上述很是情况指基金料理东说念主无法料思并不可按捺的情形， 包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故障、数据流毒等； 其他基金份额持有东说念主利益时； 绝申购请求； 能对基金事迹产生负面影响，或其他毁伤现有基金份额持有东说念主利益的情形； 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受申购请求； 发生上述 1、2、3、4、5、8、9、10 项情形之一且基金料理东说念主决定暂停申购 时，基金料理东说念主应根据相关轨则在指定媒介刊登暂停申购公告。 对于上述第 7 项情况，基金料理东说念主于前一交游日设定并在基金料理东说念主网站上 公布当日申购名额，而不必在指定媒介上公告也无谓报中国证监会备案。 在暂停申购的情况甩掉时，基金料理东说念主应实时复原申购业务的办理并赐与公 告。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 九、暂停赎回或降速支付赎回对价的情形 发生下列情形时，基金料理东说念主可暂停接受投资者的赎回请求或降速支付赎回 对价： 无法计划当日基金资产净值； 回请求；或者因指数编制单元、筹商证券交游阛阓等的很是情况使申购赎回清单 无法编制或编制不当。上述很是情况指基金料理东说念主无法料思并不可按捺的情形， 包括但不限于系统故障、汇集故障、通信故障、电力故障、数据流毒等； 东说念主的赎回请求； 绝赎回请求； 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停接受赎回请求或降速支付赎回对价； 在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同期暂停。 发生上述 1、2、3、4、5、8、9 项情形之一且基金料理东说念主决定暂停赎回时， 基金料理东说念主应根据相关轨则在指定媒介刊登暂停赎回公告。 对于上述第 7 项情况，基金料理东说念主于前一交游日设定并在基金料理东说念主网站上 公布当日赎回名额，而不必在指定媒介上公告也无谓报中国证监会备案。 在暂停赎回的情况甩掉时，基金料理东说念主应实时复原赎回业务的办理并赐与公 告。 十、基金的非交游过户、冻结息争冻 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 登记机构可根据其业务规则受理基金份额的非交游过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。 十一、其他 持有的资金或组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 脱手践诺前提前赐与公告。基金料理东说念主不错在不违反法律法则且对基金份额持有 东说念主利益无本质性不利影响的情况下，养息基金申购赎回方式或申购赎回对价组成， 并提前公告。 书面托福代理条约，并报中国证监会备案。 利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和养息，基金管 理东说念主应在实施日前依照《信息泄露办法》的相关轨则在指定媒介上公告。 引》要求的特定机构投资者，基金料理东说念主可在不违反法律法则且对峙有东说念主利益无 本质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式脱手践诺前 另行公告。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十一部分 基金的投资 一、投资所在 本基金将雅致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛误的最小化，力图本 基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的全都值不跨越 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地终了基金的投资所在，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其 他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单据、中期单据、 短期融资券等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓工 具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监 会的筹商轨则）。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在履行适 当步调后，不错将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80％。 三、投资策略 （一）分层抽样策略 本基金为指数基金，将接纳分层抽样复制法对事迹相比基准进行追踪。 分层抽样复制法指的是接纳一定的抽样方法从组成指数的成份债券中抽取 几许成份券组成用于复制指数追踪组合的方法。遴选该方法不错在按捺追踪舛误 的基础上，进一步减少了组合珍重及再均衡的所需的用度。 本基金将发轫通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益 率等进行分析，初步遴选流动性较好的成份券四肢备选，其次将通过对标的指数 按照久期、剩余期限、信用品级、到期收益率以及债券刊行主体所在区域等进行 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能相似，达到复制标的指 数、裁减交游成本的宗旨。 由于接纳抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数 可能存在各别。此外本基金在按捺追踪舛误的前提下，可通过风险可控的积极管 理取得逾额收益，以弥补基金用度等料理成本，按捺与标的指数的偏离度。 （二）替代性策略 当由于阛阓流动性不及或因法则轨则等其他原因，导致标的指数成份券及备 选成份券无法骄横投资需求时，基金料理东说念主不错在成份券及备选成份券外寻找其 他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为拘谨条件，按照与被替代债券久期左近、 信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，按捺替代组合与被 替代债券的追踪偏离度和追踪舛误最小化。 （三）资产维持证券投资策略 对于资产维持证券，本基金将空洞酌量阛阓利率、刊行条目、维持资产的构 成和质料等因素，研究资产维持证券的收益和风险匹配情况，在严格按捺风险的 基础上遴选投资对象，追求自若收益。 四、投资料理体制和步调 相关法律、法则、基金合同和标的指数的筹商轨则是基金料理东说念主运用基金财 产的决策依据。 本基金料理东说念主实行投资决策委员会引导下的基金司理负责制。投资决策委员 会负责制定相关指数紧要养息的应答决策、其他紧要组合养息决策以及紧要的单 项投资决策；基金司理负责日常指数追踪珍重过程中的组合构建、养息决策以及 逐日申购赎回清单的编制决策。 研究维持、投资决策、组合构建、交游践诺、投资绩效评估及组合珍重等流 程的有机配合共同组成了本基金的投资料理步调。严格的投资料理步调不错保证 投资理念的正确践诺，幸免紧要风险的发生。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （1）研究维持：定量研究团队依托基金料理东说念主举座研究平台，整合外部信 息以及券商等外部研究力量的研究后果，开展指数追踪、流动性分析、舛误偏激 归因分析等作事，撰写研究陈述，四肢基金投资决策的关键依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据定量研究团队提供的研究陈述，依期 或遇紧要事项时召开投资决策会议，决定筹商事项。基金司理根据投资决策委员 会的决议，进行基金投资料理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究维持，基金司理以抽样复制 标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求追踪舛误和偏离度最 小化的前提下，基金司理将遴选适合的方法，裁减买入成本、按捺投资风险。 （4）交游践诺：交游室负责具体的交游践诺，同期履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险料理部依期和不依期对基金进行投资绩效评估， 并提供筹商陈述。绩效评估约略证明组合是否终知道投资预期、组合舛误的开始 及投资策略凯旋与否，基金司理不错据此检视投资策略，进而养息投资组合。 （6）组合珍重：基金司理将追踪标的指数变动，结合成份债券基本面情况、 流动性现象、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对 投资组合进行监控和养息，密切追踪标的指数。 基金料理东说念主在确保基金份额持有东说念主利益的前提下有权根据环境变化和践诺 需要对上述投资料理体制和步调作念出养息，并在基金招募讲解书中列示。 五、投资按捺 基金的投资组合应遵守以下按捺： （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80％； （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％； 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的，不受前述按捺； （3）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的，不受前述按捺； （4）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产维持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （5）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 （6）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产维持证券的比例，不得跨越 该资产维持证券界限的 10％； （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产维持 证券，不得跨越其各类资产维持证券整个界限的 10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，若是其信用品级下落、不再适合投资表率，应在评 级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （9）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，本基金在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； （10）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跨越本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使本基金 不适合前款所轨则比例按捺的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交游对 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （13）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资按捺。 除上述第（8）、（11）、（12）项情形外，因证券、期货阛阓波动、标的指 数成份债券养息、标的指数成份债券流动性按捺、基金界限变动等基金料理东说念主之 外的因素致使基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日内进行养息，但中国证监会轨则的罕见情形除外。法律法则另有轨则的， 从其轨则。 基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日起 脱手。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金料理东说念主运用基金财产买卖基金料理东说念主、基金托管东说念主偏激控股鼓动、践诺 按捺东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他紧要关联交游的，应当适合基金的投资所在和投资策略，遵守持有东说念主 利益优先原则，注厚利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照阛阓公 平合理价钱践诺。筹商交游必须事前得到基金托管东说念主的同意，并按法律法则赐与 泄露。紧要关联交游应提交基金料理东说念主董事会审议，并经过三分之二以上的疏淡 董事通过。基金料理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行审查。 法律法则或监管部门取消或变更上述按捺，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行适合步调后，则本基金投资不再受筹商按捺或按照变更后的轨则践诺。 为珍重基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者举止： （1）承销证券； （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽作事的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有轨则的除外； （5）向其基金料理东说念主、基金托管东说念主出资； （6）从事内幕交游、主宰证券交游价钱偏激他不刚直的证券交游举止； （7）法律、行政法则和中国证监会轨则拒接的其他举止。 法律、行政法则或监管部门取消或养息上述按捺，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适合步调后，则本基金投资按照取消或养息后的轨则践诺。 六、事迹相比基准 本基金的事迹相比基准即标的指数收益率，上证城投债指数收益率。 将来若出现标的指数不适合要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主应当自该情形发生之日起十个作事日向中国证监会陈述并提议处理方 案，如更换基金标的指数、搬动运作方式，与其他基金合并、或者闭幕基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同闭幕。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理有盘算推算确依期间，基金料理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额持有东说念主 利益优先原则支撑基金投资运作。 七、风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、羼杂 型基金，高于货币阛阓基金。 本基金属于指数基金，接纳分层抽样复制策略，追踪上证城投债指数，其风 险收益特征与标的指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征相似。 八、基金料理东说念主代表基金哄骗债权东说念主权利的处理原则 份额持有东说念主的利益； 东说念主牟取任何不当利益。 九、投资组合陈述 基金料理东说念主的董事会及董事保证本陈述所载府上不存在伪善纪录、误导性陈 述或紧要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和完好性承担个别及连带作事。 基金托管东说念主中国银行股份有限公司根据本基金合同轨则，于 2024 年 12 月 内容不存在伪善纪录、误导性敷陈或者紧要遗漏。 本投资组合陈述所载数据结果 2024 年 9 月 30 日，开始于《上证城投债交游 型绽开式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈述》。 金额单元：东说念主民币元 序号 名堂 金额（元） 占基金总资产的比例 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （%） 其中：股票 - - 其中：债券 13,337,073,748.61 92.49 资产维持证券 - - 其中：买断式回购的 - - 买入返售金融资产 金整个 本基金本陈述期末未持有股票。 本基金本陈述期末未持有港股通股票。 本基金本陈述期末未持有股票。 金额单元：东说念主民币元 占基金资产净值比例 序号 债券品种 公允价值（元） （％） 其中：政策性金融债 - - 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 金额单元：东说念主民币元 占基金资产 公允价值 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 净值比例 （元） （％） 资明细 本基金本陈述期末未持有资产维持证券。 本基金本陈述期末未持有贵金属。 本基金本陈述期末未持有权证。 本基金本陈述期末未持有股指期货。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 根据本基金合同，本基金暂不投资股指期货。 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 本基金本陈述期末未持有国债期货。 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 陈述期内，本基金投资的前十名证券的刊行主体莫得出现被监管部门立案调 查,或在陈述编制日前一年内受到公开非难、处罚的情形。 本基金投资的前十名股票中，莫得投资于超出基金合同轨则备选股票库之外 的股票。 金额单元：东说念主民币元 序号 称呼 金额（元） 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 本基金本陈述期末未持有处于转股期的可搬动债券。 本基金本陈述期末未持有股票。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十二部分 基金的事迹 基金事迹截止日为 2024 年 9 月 30 日。 基金料理东说念主依照恪称遭殃、憨厚信用、严慎辛劳的原则料理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其将来表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书。 一、本基金净值增长率与同期事迹相比基准收益率相比表： 净值增长 事迹相比 事迹相比基 净值增 阶段 率表率差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ 转型日）- 3.46% 0.02% 1.63% 0.03% 1.83% -0.01% 日-2020 年 12 2.81% 0.06% -1.00% 0.07% 3.81% 月 31 日 日-2021 年 12 5.29% 0.02% 1.13% 0.03% 4.16% 月 31 日 日-2022 年 12 1.77% 0.05% -1.63% 0.05% 3.40% 0.00% 月 31 日 日-2023 年 12 5.25% 0.03% 2.56% 0.03% 2.69% 0.00% 月 31 日 转型日）- 23.15% 0.04% 3.29% 0.05% 19.86% -0.01% 二、自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动偏激与同期事迹相比基准收 益率变动的相比 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （2019 年 4 月 24 日至 2024 年 9 月 30 日） 本基金于 2019 年 4 月 24 日进行了转型。按照本基金合同轨则，本基金建仓 期为自基金合同顺利起 3 个月。建仓期结果时本基金的各项投资比例已达到基金 合同第十四部分（二）投资范围、（四）投资按捺中轨则的各项比例。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及单据价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以偏激他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东说念主根据筹商法律法则、表任性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金料理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户相疏淡。 四、基金财产的看护和贬责 本基金财产疏淡于基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主看护。基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律作事，其债权东说念主不得对本基金财产哄骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的轨则贬责外，基金财产不得被处 分。 基金料理东说念主、基金托管东说念主因照章结果、被照章肃除或者被照章宣告收歇等原 因进行清理的，基金财产不属于其清理财产。基金料理东说念主料理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金料理东说念主料理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十四部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金筹商的证券交游场地的交游日以及国度法律法则 轨则需要对外泄露基金净值的非交游日。 二、估值对象 基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 三、估值方法 （1）交游所上市的有价证券，以其估值日在证券交游所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生紧要变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交游日的市价（收盘价）估值； 如最近交游日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 紧要事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，养息最近交游市 价，确定公允价钱； （2）交游所上市实行净价交游的债券录取估值日第三方估值机构提供的相 应品种对应的估值净价估值，具体估值机构由基金料理东说念主与托管东说念主另行协商约定； （3）交游所上市未实行净价交游的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交游的，且最近交游日后 经济环境未发生紧要变化，按最近交游日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交游日后经济环境发生了紧要变化的， 可参考雷同投资品种的现行市价及紧要变化因素，养息最近交游市价，确定公允 价钱； （4）交游所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值技艺确定公允价值。 交游所上市的资产维持证券，接纳估值技艺确定公允价值，在估值技艺难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。 金料理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新轨则估值。 如基金料理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及筹商法律法则的轨则或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商处理。 根据相关法律法则，基金资产净值计划和基金管帐核算的义务由基金料理东说念主 承担。本基金的基金管帐作事方由基金料理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 计问题，如经筹商各方在对等基础上充分筹商后，仍无法达成一致的意见，按照 基金料理东说念主对基金资产净值的计划结果对外赐与公布。 四、估值步调 额的余额数目计划，精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有规 定的，从其轨则。 基金料理东说念主于每个作事日计划基金资产净值及基金份额净值，并按轨则公告。 或基金合同的轨则暂停估值时除外。基金料理东说念主每个作事日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金料理东说念主 按约定对外公布。 五、估值流毒的处理 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金料理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、适合、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值流毒 时，视为基金份额净值流毒。 基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，若是由于基金料理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的邪恶变成估值流毒，导致其他当事东说念主遭逢损失的，邪恶 的作事东说念主应当对由于该估值流毒遭逢损不当事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值流毒处理原则”给予补偿，承担补偿作事。 上述估值流毒的主要类型包括但不限于：府上申报差错、数据传输差错、数 据计划差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值流毒已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值流毒作事方应及 时合作各方，实时进行更正，因更正估值流毒发生的用度由估值流毒作事方承担； 由于估值流毒作事方未实时更正已产生的估值流毒，给当事东说念主变成损失的，由估 值流毒作事方对径直损失承担补偿作事；若估值流毒作事方依然积极合作，况且 有协助义务确当事东说念主有宽裕的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 任。估值流毒作事方应答更正的情况向相关当事东说念主进行证明，确保估值流毒已得 到更正。 （2）估值流毒的作事方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧曲折损失负责， 况且仅对估值流毒的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 （3）因估值流毒而取得不当得利确当事东说念主负有实时返还不当得利的义务。 但估值流毒作事方仍应答估值流毒负责。若是由于取得不当得利确当事东说念主不返还 或不全部返还不当得利变成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值流毒责 任方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对取得不当得利确当 事东说念主享有要求托福不当得利的权利；若是取得不当得利确当事东说念主依然将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其依然取得的补偿额加上依然取得的不当 得利返还的总和跨越其践诺损失的差额部分支付给估值流毒作事方。 （4）估值流毒养息接纳尽量复原至假定未发生估值流毒的正确情形的方式。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 估值流毒被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的步调如下： （1）查明估值流毒发生的原因，列明系数确当事东说念主，并根据估值流毒发生 的原因确定估值流毒的作事方； （2）根据估值流毒处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值流毒变成的损失 进行评估； （3）根据估值流毒处理原则或当事东说念主协商的方法由估值流毒的作事方进行 更正和补偿损失； （4）根据估值流毒处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值流毒的更正向相关当事东说念主进行证明。 （1）基金份额净值计划出现流毒时，基金料理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并遴选合理的措施驻扎损失进一步扩大。 （2）流毒偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金料理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；流毒偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金料理东说念主 应当公告。 （3）前述内容如法律法则或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。 六、暂停估值的情形 格且接纳估值技艺仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金料理东说念主应当暂停基金估值； 七、基金净值的证明 用于基金信息泄露的基金资产净值和基金份额净值由基金料理东说念主负责计划， 基金托管东说念主负责进行复核。基金料理东说念主应于每个绽开日交游结果后计划当日的基 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计划结果复 核证明后发送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对基金净值赐与公布。 八、罕见情况的处理 差不四肢基金资产估值流毒处理。 基金料理东说念主和基金托管东说念主固然依然遴选必要、适合、合理的措施进行检查，但未 能发现流毒的，由此变成的基金资产估值流毒，基金料理东说念主和基金托管东说念主罢黜赔 偿作事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施松开或甩掉由此造 成的影响。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十五部分 基金的收益与分拨 一、基金收益分拨原则 本基金收益分拨应遵守下列原则： 定：使收益分拨后基金净值增长率尽可能迫临标的指数同期增长率。基于本基金 的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏空为前提，收益分拨后可能使 除息后的基金份额净值低于面值； 在对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情况下，基金料理东说念主可在法律 法则允许的前提下经与基金托管东说念主协商一致后酌情养息以上基金收益分拨原则， 此项养息不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公 告。 二、基金收益分拨数额着实定 基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率就是或大 于 0.1%的，基金料理东说念主不错进行收益分拨。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去 1 乘以 100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价 与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00%。精准到百分号内小 数点后 2 位，百分号内少许点后第 3 位四舍五入。 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为脱手日重新计划上述盘算推算。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 并确定收益分拨比例及收益分拨数额。 三、收益分拨有盘算推算 基金收益分拨有盘算推算中应载明截止收益分拨基准日的基金收益分拨对象、分拨 时辰、分拨数额及比例、分拨方式等内容。 四、收益分拨有盘算推算着实定、公告与实施 本基金收益分拨有盘算推算由基金料理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息 泄露办法》的相关轨则在指定媒介公告。 基金红利披发日距离收益分拨基准日的时辰不得跨越 15 个作事日。 五、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十六部分 基金用度与税收 一、基金用度的种类 用度。 二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式 本基金的料理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。料理费的计划 方法如下： H＝E×0.30%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金料理费 E 为前一日的基金资产净值 基金料理费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个作事日内从基金财产 中一次性支付给基金料理东说念主。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历顺延。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金料理东说念主与 基金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主于次月首日起 2-5 个作事日内从基金财产 中一次性支付给基金托管东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。 本基金按照基金料理东说念主与标的指数许可方所缔结的指数使用许可条约中所 轨则的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 在时常情况下，指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率 计提。指数许可使用费逐日计划，逐日累计。 计划方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为逐日应付的指数许可使用费，E 为前一日的基金资产净值 自基金合同顺利之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金料理 东说念主与中证指数有限公司签署的指数使用许可条约的轨则，指数许可使用费的收取 下限为每季东说念主民币 25,000 元（即不及 25,000 元部分按照 25,000 元收取）。但 基金合同顺利当季，基点费不设下限，按践诺计提的金额支付。 若是指数使用许可条约约定的指数许可使用费的计划方法、费率和支付方式 等发生养息，本基金将接纳养息后的方法或费率计划指数使用费。基金料理东说念主应 在招募讲解书偏激更新中泄露基金最新适用的方法。 上述“一、基金用度的种类中第 4－10 项用度”，根据相关法则及相应条约 轨则，按用度践诺支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的名堂 下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 指数证券投资基金基金合同》的约定践诺； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 目。 四、基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十七部分 基金的管帐与审计 一、基金管帐政策 管帐核算，按影相关轨则编制基金管帐报表； 并以书面方式证明。 二、基金的年度审计 筹买卖务经验的管帐师事务所偏激注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需按照《信息泄露办法》的相关轨则在指定媒介公告。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十八部分 基金的信息泄露 一、本基金的信息泄露应适合《基金法》、《运作办法》、《信息泄露办法》、 《基金合同》偏激他相关轨则。 二、信息泄露义务东说念主 本基金信息泄露义务东说念主包括基金料理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主 大会的基金份额持有东说念主等法律、行政法则和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。 本基金信息泄露义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的轨则泄露基金信息，并保证所泄露信息的信得过性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息泄露义务东说念主应当在中国证监会轨则时辰内，将应予泄露的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介泄露，并保证基金投资者约略按照《基金合 同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开泄露的信息府上。 三、本基金信息泄露义务东说念主承诺公开泄露的基金信息，不得有下列行径： 四、本基金公开泄露的信息应接纳汉文文本。同期接纳外文文本的，基金信息披 露义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为 准。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 本基金公开泄露的信息接纳阿拉伯数字；除很是讲解外，货币单元为东说念主民币 元。 五、公开泄露的基金信息 公开泄露的基金信息包括： （一）基金招募讲解书、《基金合同》、基金托管条约、基金居品府上概要 基金份额持有东说念主大会召开的规则及具体步调，讲解基金居品的特性等触及基金投 资者紧要利益的事项的法律文献。 讲解基金申购和赎回安排、基金投资、基金居品特性、风险揭示、信息泄露及基 金份额持有东说念主服务等内容。《基金合同》顺利后，基金招募讲解书的信息发生重 大变更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金招募讲解书并登载在指定 网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金料理东说念主至少每年更新一次。 基金闭幕运作的，基金料理东说念主不再更新基金招募讲解书。 作监督等举止中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》顺利后，基金居品府上概要的信息发生紧要变 更的，基金料理东说念主应当在三个作事日内，更新基金居品府上概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金居品府上概要其他信息发生变更的， 基金料理东说念主至少每年更新一次。基金闭幕运作的，基金料理东说念主不再更新基金居品 府上概要。 基金转型经中国证监会变更注册后，基金料理东说念主应当将基金招募讲解书、 《基 金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金料理东说念主、基金托管东说念主应当将《基金合同》、 基金托管条约登载在网站上。 （二）《基金合同》顺利公告 基金料理东说念主应当在指定媒介上登载《基金合同》顺利公告。 （三）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金合同顺利后，不错进行基金份额折算。基金料理东说念主有权确定基金份额折 算日，并提前公告。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金料理东说念主将 基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 （四）基金份额上市交游公告书 基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金料理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个作事日前，将基金份额上市交游公告书登载在指定媒介上。 （五）申购赎回清单 在脱手办理基金份额申购或者赎回之后，基金料理东说念主应当在每个绽开日，通 过网站、申购赎回代理券商以偏激他媒介公告当日的申购赎回清单。 （六）基金净值信息 《基金合同》顺利后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金料理东说念主应 当至少每周在指定网站泄露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金料理东说念主应当在不晚于每个绽开日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点泄露绽开日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金料理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站泄露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （七）基金依期陈述，包括基金年度陈述、基金中期陈述和基金季度陈述 基金料理东说念主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度陈述，将年 度陈述登载在指定网站上，并将年度陈述教导性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈述中的财务管帐陈述应当经过具有证券、期货筹买卖务经验的管帐师事务所 审计。 基金料理东说念主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期陈述，将 中期陈述登载在指定网站上，并将中期陈述教导性公告登载在指定报刊上。 基金料理东说念主应当在季度结果之日起 15 个作事日内，编制完成基金季度陈述， 将季度陈述登载在指定网站上，并将季度陈述教导性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》顺利不及 2 个月的，基金料理东说念主不错不编制当期季度陈述、中 期陈述或者年度陈述。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 本基金继续运作过程中，应当在基金年度陈述和中期陈述中泄露基金组结伙 产情况偏激流动性风险分析等。 如陈述期内出现单一投资者持有基金份额达到或跨越基金总份额 20%的情 形, 为保障其他投资者利益, 基金料理东说念主至少应当在依期陈述“影响投资者决 策的其他关键信息”项下泄露该投资者的类别、陈述期末持有份额及占比、陈述 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的罕见情形除外。 （八）临时陈述 本基金发生紧要事件，相关信息泄露义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈述书， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称紧要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额净值产生 紧要影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 负责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动跨越百分之 三十； 紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务筹商行径受到紧要行政处罚、刑事处罚； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 践诺按捺东说念主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有轨则的除外； 生变更； 格产生紧要影响的其他事项或中国证监会轨则和基金合同约定的其他事项。 （九）知道公告 在《基金合同》存续期限内，任何大家媒介中出现的或者在阛阓深邃传的消 息可能对基金份额净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东说念主权益的，筹商信息泄露义务东说念主瞻念察后应当立即对该音问进行公开知道， 并将相关情况立即陈述中国证监会及基金上市交游的证券交游所。 （十）基金份额持有东说念主大会决议 基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 （十一）清理陈述 基金合同闭幕的，基金料理东说念主应当照章组织基金财产清理小组对基金财产进 行清理并制作清理陈述。基金财产清理小组应当将清理陈述登载在指定网站上， 并将清理陈述教导性公告登载在指定报刊上。 （十二）投资资产维持证券的信息 本基金投资资产维持证券，基金料理东说念主应在基金年度陈述及中期陈述中泄露 其持有的资产维持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和陈述期内 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 系数的资产维持证券明细。基金料理东说念主应在基金季度陈述中泄露其持有的资产支 持证券总额、资产维持证券市值占基金净资产的比例和陈述期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产维持证券明细。 （十三）中国证监会轨则的其他信息。 六、信息泄露事务料理 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息泄露料理轨制，指定专门部门及 高档料理东说念主员负责料理信息泄露事务。 基金信息泄露义务东说念主公开泄露基金信息，应当适合中国证监会筹商基金信息 泄露内容与时势准则等法律法则轨则。 基金托管东说念主应当按照筹商法律法则、中国证监会的轨则和《基金合同》的约 定，对基金料理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金依期陈述、更新的招募讲解书、基金居品府上概要、基金清理陈述等公开披 露的筹商基金信息进行复核、审查，并向基金料理东说念主进行书面或电子证明。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴选一家报刊泄露本基金信息。 基金料理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄露网站报送拟泄露的基金 信息，并保证筹商报送信息的信得过、准确、完好、实时。 基金料理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上泄露信息外，还不错根据需要 在其别大家媒介泄露信息，然则其别大家媒介不得早于指定媒介、基金上市交游 的证券交游所网站泄露信息，况且在不同媒介上泄露归拢信息的内容应当一致。 为基金信息泄露义务东说念主公开泄露的基金信息出具审计陈述、法律意见书的专 业机构，应当制作作事底稿，并将筹商档案至少保存到《基金合同》闭幕后 10 年。 基金料理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求泄露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基 金平淡投资操作的前提下，自主扶持信息泄露服务的质料。具体要求应当适合中 国证监会及自律规则的筹商轨则。前述自主泄露如产生信息泄露用度，该用度不 得从基金财产中列支。 七、信息泄露文献的存放与查阅 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 照章必须泄露的信息发布后，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当按照筹商法律法 规轨则将信息置备于各自住所及基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。 八、本基金信息泄露事项以法律法则轨则及本章量入为出定的内容为准。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第十九部分 风险揭示 投资于本基金面对的风险包括：投资于证券投资基金所面对的风险以及投资 于本基金的独到风险，具体如下： 一、投资于基金的主要风险 证券阛阓价钱受到各式因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。 （4）通货扩展风险。若是发生通货扩展，基金投资于证券所取得的收益可 能会被通货扩展对消，从而影响基金资产的保值升值。 （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率高潮所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 信用风险主要指债券、资产维持证券等信用证券刊行主体信用现象恶化，导 致信用评级下落以致到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交游敌手因负约而产生的证券交割风险。 流动性风险是指因证券阛阓交游量不及，导致证券弗成马上、低成土产货变现 的风险。流动性风险还包括基金出现大都赎回，致使莫得宽裕的现款或债券应付 赎回支付所引致的风险。 操派头险是指基金运作过程中，因里面按捺存在弱势或者东说念主为因素变成操作 失实或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违纪交游、管帐部门诈骗、交游 流毒、IT 系统故障等风险。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 在基金料理运作过程中，基金料理东说念主的研究水平、投资料理水平径直影响基 金收益水平，若是基金料理东说念主对经济形式和证券阛阓判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现失实等，都会影响基金的收益水平。 合规风险指基金料理或运作过程中，违反国度法律、法则的轨则，或者违反 《基金合同》相关轨则的风险。 指在估量资产价值、阛阓分析和风险估量中接纳了流毒的估量方法或遴选了 不适合的模子而导致投资结果不确定风险。 在本基金的投资、交游、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技艺系统 的故障或差错导致投资东说念主的利益受到影响。这种技艺风险可能来自基金料理东说念主、 基金托管东说念主、证券交游所、登记结算机构及销售代理机构等。 接触、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭逢损失的风险。基金料理 东说念主、基金托管东说念主、证券交游所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力 无法平淡作事，从而影响基金的各项业务按平淡时限完成。 二、投资于本基金的独到风险 （一）、标的指数酬金与债券阛阓平均酬金偏离的风险 标的指数并弗成完全代表整个债券阛阓。标的指数成份债券的平均酬金率与 整个债券阛阓的平均酬金率可能存在偏离。 （二）、标的指数波动的风险 标的指数成份债券的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司谋划现象、 投资东说念主情绪和交游轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （三）、基金投资组合酬金与标的指数酬金偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数养息成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合 养息中产生追踪偏离度与追踪舛误。 （2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相 应的组合养息中产生追踪偏离度和追踪舛误。 （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在 卖券时和债券付息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投 资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产 生追踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法则，持有东说念主需缴纳利息税， 因此践诺收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益也较全 额票面利息裁减，该两方面各别也进一步导致基金收益率偏离标的指数收益率和 加大追踪舛误偏离度。 （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时养息投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪舛误。 （5）由于基金投资过程中的证券交游成本，以及基金料理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪舛误。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金料理东说念主的料理才略，例如追踪指数 的水平、技艺技能、买入卖出的时机遴选等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进度。 （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指 数中该债券的权重可能不完全换取；因衰退卖空、对冲机制偏激他器用变成的指 数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制 流毒等，由此产生追踪偏离度与追踪舛误。 （四）、标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同轨则，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会编削，投资组合将随之养息， 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资东说念主须承担此项养息带来的 风险与成本。 （五）、追踪舛误按捺未达约定所在的风险 本基金力图使净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度的全都值 不跨越 0.25%，年化追踪舛误不跨越 3%，但因标的指数编制规则养息或其他因素 可能导致追踪舛误跨越上述范围，本基金净值发达与指数价钱走势可能发生较大 偏离。 （六）、成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因各式原因临时或始终停牌，基金可能因无法实时养息 投资组合而导致追踪偏离度和追踪舛误扩大。 （七）、成份券负约的风险 基金在运作过程中可能发生成份券交收负约或刊行东说念主出现负约、断绝支付到 期本息等情形，可能会面对基金资产损失、无法实时养息投资组合、追踪偏离度 和追踪舛误扩大等风险。 （八）、指数编制机构住手服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并料理和珍重，将来指数编制机构可 能由于各式原因住手对指数的料理和珍重，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个作事日向中国证监会陈述并提议处理有盘算推算，如更换基金标的指 数、搬动运作方式，与其他基金合并、或者闭幕基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东说念主大会进行表决，基金份额持有东说念主大会未凯旋召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同闭幕。投资东说念主将面对更换基金标的指数、搬动运作方式， 与其他基金合并、或者闭幕基金合同等风险。 自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至处理有盘算推算确定并实施前，基金 料理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息遵守基金份额持 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 有东说念主利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数发达与筹商阛阓发达有在各别，影响投资收益。 （九）、基金合同闭幕的风险 本基金出现标的指数不适合要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金料理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处理有盘算推算进行表决，基金份额持有东说念主大会未 凯旋召开或就上述事项表决未通过的，基金合同闭幕。故投资东说念主将面对基金合同 将闭幕的风险。 （十）、基金份额二级阛阓交游价钱折溢价的风险 基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，可能存在不同于基金份 额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 （十一）、参考 IOPV 决策和 IOPV 计划流毒的风险 基金料理东说念主或基金料理东说念主托福的第三方机构在开市后根据基金料理东说念主提供 的计划依据及计划方法，实时计划并通过上海证券交游所发布参考基金份额净值 (IOPV)，供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净 值可能存在各别，IOPV 计划可能出现流毒，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可 能导致损失。 （十二）、退市风险 因本基金不再适合证券交游所上市条件被闭幕上市，或被基金份额持有东说念主大 会决议提前闭幕上市，导致基金份额弗成陆续进行二级阛阓交游的风险。 （十三）、投资东说念主申购赎回失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分红份债券使用现款替代，且 建设现款替代比例上限，因此，投资东说念主在进行申购时，可能存在无法买入申购所 需的宽裕的成份债券，导致申购失败的风险。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 投资东说念主在提议赎回请求时，如基金组合中不具备足额的适合条件的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。 基金料理东说念主可能根据成份债券市值界限变化等因素养息最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元全部赎回，而只可在二级阛阓卖出全部或部分基金 份额。 基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），若是 投资者的申购（或赎回）请求接受后将使当日申购（或赎回）总份额跨越申购份 额上限（或赎回份额上限），则投资者的申购（或赎回）请求可能失败。 （十四）、基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、 部分红份债券流动性差等因素，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价 值有各别，存在变现风险。 （十五）、投资资产维持证券的风险 本基金投资品种包含资产维持证券品种，由于资产维持证券一般都针对特定 机构投资东说念主刊行，且仅在特定机构投资东说念主范围内畅通转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，因此，持有资产维持证券可能给组结伙产净值带来一 定的风险。另外，资产维持证券还面对提前偿还和缓期支付的风险。 （十六）、流动性风险评估 （1）基金申购、赎回安排 投资者申购赎回的办理时辰为上海证券交游所的平淡交游日的交游时辰。但 基金料理东说念主根据法律法则、中国证监会的要求或基金合同的轨则公告暂停申购、 赎回时除外。 （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 本基金为交游所绽开式指数基金（ETF），以绽开方式运作，可在场内及场 外申购、赎回，也可上市交游。同期，在申购、赎回时必须以一篮子成份债券换 取基金份额或者以基金份额换回一篮子成份债券。 本基金主要投资于标的指数——上证城投债指数成份债券指数成份债券和 备选成份债券；投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金 资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。同期，也不错投资于国内依 法刊行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票 据、中期单据、短期融资券等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存 单、货币阛阓器用等。总体来看标的指数成份券由沪市债项评级为投资级以上的 信用债券样本组成。在其他可投资标的中，利率债和高信用评级短期融资券、超 短期融资券、银行入款、同行存单等金融器用的流动脾气况相对较好，低信用评 级次级债、中小企业私募债券等金融器用的流动脾气况相对较差；但由于阛阓利 率环境的变化，刊行主体信用天赋的恶化等各方面原因也可能导致部分信用债、 资产维持证券等品种面对流动性相对较差的情况。 根据《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险料理轨则》，基金料理东说念主需 根据基金投资东说念主结构养息基金投资组合的流动性及变现情况，确保基金组结伙产 的变现才略与投资者赎回需求相匹配。基金料理东说念主将密切监控投资组合流动性风 险盘算推算，实时养息组合持仓结构，严格按捺组合杠杆比率，按捺畅通受限资产比 例等。 （3）实施备用的流动性风险料理器用的情形、步调及对投资者的潜在影响 本基金在面对大界限赎回的情况下有可能因为无法变现变成流动性风险。 若是出现流动性风险，基金料理东说念主经与基金托管东说念主协商，在确保投资者得到 刚正对待的前提下，可实施备用的流动性风险料理器用，包括但不限于暂停接受 赎回请求、降速支付赎回对价、暂停估值等，四肢特定情形下基金料理东说念主流动性 风险料理的辅助措施，同期基金料理东说念主应时刻注重可能产生的流动性风险，对流 动性风险进行日常监控，保护持有东说念主的利益。当实施备用的流动性风险料理器用 时，有可能无法按合同约定的时限支付赎回款项，或增多赎回成本。 （十七）、第三方机构服务的风险 本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险： 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到按捺、 暂停或闭幕，由此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。 （2）登记结算机构可能养息结算轨制，确乎施货银勉强轨制，对投资东说念主基 金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，轨制养息可能给投资东说念主带来风险。 相似的风险还可能来自于证券交游所偏激他代理机构。 （3）证券交游所、登记结算机构、基金托管东说念主偏激他代理机构可能负约， 导致基金或投资东说念主利益受损的风险。 （十八）、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险 本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓宽绰轨则等作念出的概述性刻画，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金料理东说念主直销机构和其他销售机构)根据筹商 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与居品风险之 间的匹配锻练。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十部分 基金合同的变更、闭幕与基金财产的清理 一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金份 额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议顺利后两个作事日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的闭幕事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主连络的； 的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处理有盘算推算进行表决，基金份额持有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 三、基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券、期货筹买卖务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。 （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产清理小组长入接受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清理陈述； （5）遴聘管帐师事务所对清理陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 陈述出具法律意见书； （6）将清理陈述报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。 四、清理用度 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产清理剩余资产的分拨 依据基金财产清理的分拨有盘算推算，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产清理的公告 清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理陈述经具有证券、期 货筹买卖务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清理陈述教导性公告登载在指定报刊上。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 七、基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十一部分 基金合同的内容摘抄 一、基金份额持有东说念主、基金料理东说念主和基金托管东说念主的权利、义务 （一）基金料理东说念主的权利与义务 括但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》顺利之日起，根据法律法则和《基金合同》疏淡运用 并料理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金料理费以及法律法则轨则或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会； （6）依据《基金合同》及相关法律轨则监督基金托管东说念主，如合计基金托管 东说念主违反了《基金合同》及国度相关法律轨则，应申报中国证监会和其他监管部门， 并遴选必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主； （8）遴选、更换基金销售机构，对基金销售机构的筹商行径进行监督和处 理； （9）担任或托福其他适合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》轨则的用度； （10）依据《基金合同》及相关法律轨则决定基金收益的分拨有盘算推算； （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回请求； （12）依照法律法则为基金的利益哄骗因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金料理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益哄骗诉讼权利或者 实施其他法律行径； （15）遴选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （16）在适合相关法律、法则的前提下，制订和养息相关基金申购、赎回、 搬动的业务规则； （17）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于： （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金注册或备案手续； （3）自《基金合同》顺利之日起，以憨厚信用、严慎辛劳的原则料理和运 用基金财产； （4）配备宽裕的具有专科经验的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的谋划方式料理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 保证所料理的基金财产和基金料理东说念主的财产互相疏淡，对所料理的不同基金分辨 料理，分辨记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东说念主的监督； （8）遴选适合合理的措施使计划基金份额申购对价、赎回对价的方法适合 《基金合同》等法律文献的轨则，按相关轨则计划并公告基金净值信息，编制申 购赎回清单； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈述； （10）编制季度陈述、中期陈述和年度陈述； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则，履行信息泄露 及陈述义务； （12）保守基金买卖秘要，不泄露基金投资盘算推算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》偏激他相关轨则另有轨则外，在基金信息公开泄露前应予守秘，不 向他东说念主泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨有盘算推算，实时向基金份额持有 东说念主分拨基金收益； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （14）按轨则受理申购与赎回请求，实时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则召集基金份额持有东说念主 大会或配合基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按轨则保存基金财产料理业务举止的管帐账册、报表、记录和其他相 关府上 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或府上在轨则时辰发出，况且 保证投资者约略按照《基金合同》轨则的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开府上，并在支付合理成本的条件下得到相关府上的复印件； （18）组织并参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、 变现和分拨； （19）面对结果、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会 并通告基金托管东说念主； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当 权益时，应当承担补偿作事，其补偿作事不因其退任而罢黜； （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义务，基 金托管东说念主违反《基金合同》变成基金财产损失机，基金料理东说念主应为基金份额持有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿； （22）当基金料理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的行径承担作事； （23）以基金料理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益哄骗诉讼权利或实施其 他法律行径； （24）践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议； （25）建立并保存基金份额持有东说念主名册； （26）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管东说念主的权利与义务 括但不限于： （1）自《基金合同》顺利之日起，照章律法则和《基金合同》的轨则安全 看护基金财产； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法则轨则或监管部门批 准的其他用度； （3）监督基金料理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金料理东说念主有违反《基 金合同》及国度法律法则行径，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成紧要损失的 情形，应申报中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据筹商阛阓规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交游资金清理； （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会； （6）在基金料理东说念主更换时，提名新的基金料理东说念主； （7）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于： （1）以憨厚信用、辛劳尽责的原则持有并安全看护基金财产； （2）确立专门的基金托管部门，具有适合要求的营业场地，配备宽裕的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜； （3）建立健全里面风险按捺、监察与稽核、财务料理及东说念主事料理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相疏淡；对所托管的不同的基金分辨建设账户，疏淡核算，分账料理， 保证不同基金之间在账户建设、资金划拨、账册记录等方面互相疏淡； （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产； （5）看护由基金料理东说念主代表基金缔结的与基金相关的紧要合同及相关凭证； （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金料理东说念主的投资指示，实时办理清理、交割事宜； （7）保守基金买卖秘要，除《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则另 有轨则外，在基金信息公开泄露前赐与守秘，不得向他东说念主泄露； （8）复核、审查基金料理东说念主计划的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分； （9）办理与基金托管业务举止相关的信息泄露事项； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （10）对基金财务管帐陈述、季度陈述、中期陈述和年度陈述出具意见，说 明基金料理东说念主在各关键方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；若是 基金料理东说念主有未践诺《基金合同》轨则的行径，还应当讲解基金托管东说念主是否遴选 了适合的措施； （11）按照法律法则、基金合同轨则的年限保存基金托管业务举止的记录、 账册、报表和其他筹商府上； （12）建立并保存基金份额持有东说念主名册； （13）按轨则制作筹商账册并与基金料理东说念主查对； （14）依据基金料理东说念主的指示或相关轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和 赎回对价的现款部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》偏激他相关轨则，召集基金份额持有 东说念主大会或配合基金料理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； （16）按照法律法则和《基金合同》的轨则监督基金料理东说念主的投资运作； （17）参加基金财产清理小组，参与基金财产的看护、清理、估价、变现和 分拨； （18）面对结果、照章被肃除或者被照章宣告收歇时，实时陈述中国证监会 和银行监管机构，并通告基金料理东说念主； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，快活担补偿作事，其补偿 作事不因其退任而罢黜； （20）按轨则监督基金料理东说念主按法律法则和《基金合同》轨则履行我方的义 务，基金料理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主 利益向基金料理东说念主追偿； （21）践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议； （22）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有东说念主 基金投资者持有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东说念主四肢《基 金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 每份基金份额具有同等的正当权益。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 利包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分拨清理后的剩余基金财产； （3）照章请求转让或赎回其持有的基金份额； （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会； （5）出席或者拜托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会 审议事项哄骗表决权； （6）查阅或者复制公开泄露的基金信息府上； （7）监督基金料理东说念主的投资运作； （8）对基金料理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行径依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于： （1）考究阅读并遵从《基金合同》、招募讲解书等信息泄露文献； （2）了解所投资基金居品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）心情基金信息泄露，实时哄骗权利和履行义务； （4）缴纳基金申购对价、赎回对价及法律法则和《基金合同》所轨则的费 用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏空或者《基金合同》闭幕的 有限作事； （6）不从事任何有损基金偏激他《基金合同》当事东说念主正当权益的举止； （7）践诺顺利的基金份额持有东说念主大会的决议； （8）返还在基金交游过程中因任何原因取得的不当得利； （9）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东说念主大会召集、议事及表决的步协调规则 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东说念主出席会议并表决。基金份额持有东说念主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。 若以本基金为所在基金且基金料理东说念主和基金托管东说念主与本基金换取的联合基 金的基金合同顺利，鉴于本基金和联合基金的筹商性，本基金联合基金的基金份 额持有东说念主不错凭所持有的联合基金的基金份额径直出席或者拜托代表出席本基 金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。在计划参会份额和计票时，联合基金持有 东说念主理有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东说念主大会 的权益登记日，联合基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持有东说念主所持有的 联合基金份额占联合基金总份额的比例，计划结果按照四舍五入的方法，保留到 整数位。 联合基金的基金料理东说念主不应以联合基金的口头代表联合基金的全体基金份 额持有东说念主以本基金的基金份额持有东说念主的身份哄骗表决权，但可接受联合基金的特 定基金份额持有东说念主的托福以联合基金的基金份额持有东说念主代理东说念主的身份出席本基 金的基金份额持有东说念主大会并参与表决。 联合基金的基金料理东说念主代表联合基金的基金份额持有东说念主提议召开或召集本 基金份额持有东说念主大会的，须先遵命联合基金基金合同的约定召开联合基金的基金 份额持有东说念主大会，联合基金的基金份额持有东说念主大会决定提议召开或召集本基金份 额持有东说念主大会的，由联合基金的基金料理东说念主代表联合基金的基金份额持有东说念主提议 召开或召集本基金份额持有东说念主大会。 本基金份额持有东说念主大会不设日常机构。 （一）、召开事由 （1）闭幕《基金合同》； （2）更换基金料理东说念主； （3）更换基金托管东说念主； （4）养息基金料理东说念主、基金托管东说念主的酬金表率； （5）变更基金类别； （6）本基金与其他基金的合并； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （7）变更基金投资所在、范围或策略； （8）变更基金份额持有东说念主大会步调； （9）基金料理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会； （10）单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东说念主（以基金料理东说念主收到提议当日的基金份额计划，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额持有东说念主大会； （11）闭幕基金上市，但被上海证券交游所决定闭幕上市的除外； （12）搬动基金运作方式； （13）对基金当事东说念主权利和义务产生紧要影响的其他事项； （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额 持有东说念主大会的事项。 利益无本质性不利影响的前提下，以下情况可由基金料理东说念主和基金托管东说念主协商后 修改，不需召开基金份额持有东说念主大会： （1）法律法则要求增多的基金用度的收取； （2）养息本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； （3）因相应的法律法则、证券交游所或者登记机构的筹买卖务规则发生变 动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生紧要变化； （5）养息本基金份额类别建设； （6）按照法律法则和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的以 外的其他情形。 （二）、会议召集东说念主及召集方式 金料理东说念主召集； 提议书面提议。基金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 并书面奉告基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍合计有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主， 基金料理东说念主应当配合； 一事项书面要求召开基金份额持有东说念主大会，应当向基金料理东说念主提议书面提议。基 金料理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告提议提 议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金料理东说念主决定召集的，应当自出具书 面决定之日起 60 日内召开；基金料理东说念主决定不召集，单独或整个持有本基金总 份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍合计有必要召开的，应当向基金托 管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面奉告提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金料理东说念主；基金托管东说念主决定 召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并奉告基金料理东说念主，基金料理 东说念主应当配合； 一事项要求召开基金份额持有东说念主大会，而基金料理东说念主、基金托管东说念主都不召集的， 单独或整个持有本基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召 集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份 额持有东说念主大会的，基金料理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得遮盖、扰乱； 益登记日。 （三）、召开基金份额持有东说念主大会的通告时辰、通告内容、通告方式 告。基金份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时辰、地点和会议面目； （2）会议拟审议的事项、议事步协调表决方式； （3）有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主的权益登记日； （4）授权托福解说的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （5）会务常设筹商东说念主姓名及筹商电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东说念主需要通告的其他事项。 中讲解本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关偏激联 系方式和筹商东说念主、书面表决意见寄交的截止时辰和收取方式。 决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金料理东说念主 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行 书面通告基金料理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 料理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效用。 （四）、基金份额持有东说念主出席会议的方式 基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金料理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持 有东说念主大会，基金料理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效用。现场开 会同期适合以下条件时，不错进行基金份额持有东说念主大会议程： （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 持有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说适正当律法则、《基金合 同》和会议通告的轨则，况且持有基金份额的凭证与基金料理东说念主理有的登记府上 相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证浮现， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东说念主大会。重新召 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一。 面目在表决结果日夙昔投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式进行表 决。 在同期适合以下条件时，通信开会的方式视为灵验： （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议通告后，在 2 个作事日内连 续公布筹商教导性公告； （2）召集东说念主按基金合同约定通告基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金料理东说念主）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金料理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议通告轨则的方式收取基金份额持有东说念主的书面表决意见；基金托管东说念主或基金 料理东说念主经通告不参加收取书面表决意见的，不影响表决效用； （3）本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见的，基金份额持 有东说念主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见基金份额持有东说念主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额持有东说念主大会召开时辰的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东说念主大会。重新召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之 一以上基金份额的持有东说念主径直出具书面意见或授权他东说念主代表出具书面意见； （4）上述第（3）项中径直出具书面意见的基金份额持有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面意见的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理东说念主出具的托福东说念主理有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福解说符 正当律法则、《基金合同》和会议通告的轨则，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额持有东说念主大会；在会议召开方式上， 本基金亦可接纳其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召 开基金份额持有东说念主大会，会议步调比照现场开会和通信方式开会的步调进行。 （五）、议事内容与步调 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要修 改、决定闭幕《基金合同》、更换基金料理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主合计需提交基金份 额持有东说念主大会筹商的其他事项。 基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召聚拢议的通告后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东说念主大会召开前实时公告。 基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的方式下，发轫由大会主理东说念主按照下列第七条文定步调确定和公 布监票东说念主，然后由大会主理东说念主宣读提案，经筹商后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东说念主为基金料理东说念主授权出席会议的代表，在基金料理东说念主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主理；若是基金料理东说念主授权 代表和基金托管东说念主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东说念主和 代理东说念主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生别称基金份额持有东说念主 四肢该次基金份额持有东说念主大会的主理东说念主。基金料理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主 持基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效用。 会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称呼）、身份解说文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称呼）和筹商方式等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，发轫由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决 截止日历后 2 个作事日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）、表决 基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和很是决议： 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所轨则的须以 很是决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。搬动基金运作方式、更换 基金料理东说念主或者基金托管东说念主、闭幕《基金合同》、本基金与其他基金合并以很是 决议通过方为灵验。 基金份额持有东说念主大会遴选记名方式进行投票表决。 遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗字据解说，不然提交 适合会议通告中轨则的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 适合会议通告轨则的书面表决意见视为灵验表决，表决意见暧昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额 总和。 基金份额持有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）、计票 （1）如大会由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额持有东说念主大会的主理 东说念主应当在会议脱手后告示在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基 金份额持有东说念主代表与大会召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额持有东说念主自行召集或大会固然由基金料理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有东说念主大会的主理东说念主应当在会议脱手 后告示在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额持有东说念主代表担任监票 东说念主。基金料理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效用。 （2）监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主理东说念主当 场公布计票结果。 （3）若是会议主理东说念主或基金份额持有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在告示表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘点。监票东说念主应当进行 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 重新盘点，重新盘点以一次为限。重新盘点后，大会主理东说念主应当就地公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金料理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效用。 在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金料理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金料理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）、顺利与公告 基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起顺利。 基金份额持有东说念主大会决议自顺利之日起 2 个作事日内在指定媒介上公告。如 果接纳通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全 文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当践诺顺利的基金份额持有东说念主 大会的决议。顺利的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金料理 东说念主、基金托管东说念主均有拘谨力。 （九）、本部分对于基金份额持有东说念主大会召开事由、召开条件、议事步调、表决 条件等轨则，但凡径直援用法律法则的部分，如将来法律法则修改导致筹商内容 被取消或变更的，基金料理东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对本 部天职容进行修改和养息，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。 三、基金合同拔除和闭幕的事由、步调 （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于可不经基金 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金料理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。 并自决议顺利后两个作事日内在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的闭幕事由 有下列情形之一的，《基金合同》应当闭幕： 基金托管东说念主连络的； 的因素致使标的指数不适合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 料理东说念主召集基金份额持有东说念主大会对处理有盘算推算进行表决，基金份额持有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金料理东说念主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行 基金清理。 管东说念主、具有从事证券、期货筹买卖务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东说念主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的作当事人说念主员。 估价、变现和分拨。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事举止。 （1）《基金合同》闭幕情形出面前，由基金财产清理小组长入接受基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清理陈述； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （5）遴聘管帐师事务所对清理陈述进行外部审计，遴聘讼师事务所对清理 陈述出具法律意见书； （6）将清理陈述报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，清理期限相应顺延。 （四）清理用度 清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产清理剩余资产的分拨 依据基金财产清理的分拨有盘算推算，将基金财产清理后的全部剩余资产扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念主理有的基金 份额比例进行分拨。 （六）基金财产清理的公告 清理过程中的相关紧要事项须实时公告；基金财产清理陈述经具有证券、期 货筹买卖务经验的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理陈述报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将清理陈述教导性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产清理账册及文献的保存 基金财产清理账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。 四、争议处理方式 各方当事东说念主同意，因基金合同而产生的或与基金合同相关的一切争议，如经 友好协商未能处理的，任何一方均有权提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会其时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并 对各方当事东说念主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律统率。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金料理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场地和营业场地查阅。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十二部分 基金托管条约的内容摘抄 一、托管条约当事东说念主 （一）基金料理东说念主（或简称“料理东说念主”） 称呼：海富通基金料理有限公司 住所：中国（上海）解放贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室 以及 19 层 1901-1908 室 法定代表东说念主：路颖 成立地间：2003 年 4 月 18 日 批准确立机关：中国证监会 批准确立文号：中国证监会证监基金字200348 号 组织面目：有限作事公司 注册本钱：3 亿元东说念主民币 谋划范围：基金召募、基金销售、资产料理和中国证监会许可的其他业务 存续期间：继续谋划 （二）基金托管东说念主（或简称“托管东说念主”） 称呼：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 法定代表东说念主：葛海蛟 成立地间：1983 年 10 月 31 日 基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 组织面目：股份有限公司 注册本钱：东说念主民币贰仟柒佰玖拾叁亿陆仟肆佰伍拾伍万贰仟肆佰叁拾柒元整 谋划范围：招揽东说念主民币入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理 单据贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券； 从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项；提供保障箱服务；外汇 入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同行外汇拆借；外汇单据的 承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；结汇、售汇；刊行和代理刊行股票除外的外 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 币有价证券；买卖和代理买卖股票除外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇买卖；外汇信用卡的刊行和代理国外信用卡的刊行及付款；资信探问、商讨、 见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；国外分支机构谋划与当地法 律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法则可刊行或参与代理刊行 当地货币；经中国银行业监督料理委员会等监管部门批准的其他业务；保障兼业 代理（灵验期至 2021 年 8 月 21 日）。 存续期间：继续谋划 二、基金托管东说念主对基金料理东说念主的业务监督和核查 （一）基金托管东说念主根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，建立相 关的技艺系统，对基金料理东说念主的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 库等各投资品种的具体范围提供给基金托管东说念主。基金料理东说念主不错根据践诺情况的 变化，对各投资品种的具体范围赐与更新和养息，并通告基金托管东说念主。基金托管 东说念主根据上述投资范围对基金的投资进行监督。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地终了基金的投资所在，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其 他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行单据、中期单据、 短期融资券等）、资产维持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓工 具以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适合中国证监 会的筹商轨则）。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金料理东说念主在履行适 当步调后，不错将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80％。 基金的投资组合应遵守以下按捺： （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80％； 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不跨越基金资产净值的 10％； 完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的，不受前述按捺； （3）本基金料理东说念主料理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不跨越该证 券的 10％；完全按影相关指数的组成比例进行证券投资的，不受前述按捺； （4）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产维持证券的比例，不得跨越 基金资产净值的 10％； （5）本基金持有的全部资产维持证券，其市值不得跨越基金资产净值的 （6）本基金持有的归拢(指归拢信用级别)资产维持证券的比例，不得跨越 该资产维持证券界限的 10％； （7）本基金料理东说念主料理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的各类资产维持 证券，不得跨越其各类资产维持证券整个界限的 10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产维持证券。 基金持有资产维持证券期间，若是其信用品级下落、不再适合投资表率，应在评 级陈述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （9）本基金参加宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得跨越基 金资产净值的 40%，本基金在宇宙银行间同行阛阓中的债券回购最始终限为 1 年， 债券回购到期后不得缓期； （10）本基金的基金资产总值不得跨越基金资产净值的 140%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值整个不得跨越本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素致使本基金 不适合前款所轨则比例按捺的，基金料理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）法律法则及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资按捺。 除上述第（8）、（11）项情形外，因证券、期货阛阓波动、标的指数成份 券养息、标的指数成份债券流动性按捺、基金界限变动等基金料理东说念主之外的因素 致使基金投资比例不适合上述轨则投资比例的，基金料理东说念主应当在 10 个交游日 内进行养息，但中国证监会轨则的罕见情形除外。法律法则另有轨则的，从其规 定。 基金料理东说念主应当自基金合同顺利之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当适合 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同顺利之日起 脱手。 法律法则或监管部门取消或变更上述按捺，如适用于本基金，基金料理东说念主在 履行适合步调后，则本基金投资不再受筹商按捺或按照变更后的轨则践诺。 （二）基金托管东说念主应根据相关法律法则的轨则及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计划、基金份额净值计划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、筹商信息泄露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进 行复核。 （三）基金托管东说念主在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金料理 东说念主违反法律法则的轨则、《基金合同》及本条约的约定，应实时教导基金料理东说念主 限期纠正，基金料理东说念主收到通告后应实时查对质明并以书面面目对基金托管东说念主发 出回函并改正。在限期内，基金托管东说念主有权随时对教导事项进行复查。基金料理 东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应实时向中国 证监会陈述。 （四）基金托管东说念主发现基金料理东说念主的投资指示违反法律法则、《基金合同》 及本条约的轨则，应当断绝践诺，实时教导基金料理东说念主，并依照法律法则的轨则 实时向中国证监会陈述。基金托管东说念主发现基金料理东说念主依据交游步调依然顺利的指 令违反法律法则和其他相关轨则，或者违反《基金合同》、本条约约定的，应当 实时教导基金料理东说念主，并依照法律法则的轨则实时向中国证监会陈述。 （五）基金料理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，包括但不限 于：在轨则时辰内修起基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证， 对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈述的，基金料理东说念主应 积极配合提供筹商数据府上和轨制等。 三、基金料理东说念主对基金托管东说念主的业务核查 遵从筹商法律法则偏激行业监管要求的基础上，基金料理东说念主有权对基金托管东说念主履 行本条约的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管东说念主安全看护基 金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金料理东说念主 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 计划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金料理东说念主指示办理清理交收、筹商 信息泄露和监督基金投资运作等行径。 料理、无刚直原理未践诺或蔓延践诺基金料理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信 息等违反法律法则、《基金合同》及本条约相关轨则时，应实时以书面面目通告 基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对并以书面面目对基金管 理东说念主发出回函。在限期内，基金料理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金 托管东说念主改正。基金托管东说念主对基金料理东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基 金料理东说念主应依照法律法则的轨则陈述中国证监会。 关府上以供基金料理东说念主核查托管财产的完好性和信得过性，在轨则时辰内修起基金 料理东说念主并改正。 四、基金财产的看护 （一）基金财产看护的原则 律法则、《基金合同》及本条约另有轨则，不得自走运用、贬责、分拨基金的任 何财产。 户。 整与疏淡。 定外，基金托管东说念主不得托福第三东说念主托管基金财产。 （二）基金的银行账户的开设和料理 印鉴由基金托管东说念主看护和使用。本基金的一切货币进出举止，包括但不限于投资、 支付赎回对价的现款部分、支付基金收益、收取申购对价的现款部分、支付或收 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 取现款差额、支付或收取现款替代、支付或收取现款替代退补款，均需通过本基 金的银行账户进行。 托管东说念主和基金料理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务除外的举止。 （三）基金进行依期入款投资的账户开设和料理 基金托管东说念主根据基金料理东说念主的指示以本基金口头在基金托管东说念主认同的入款 银行的指定营业网点开立入款账户，并负责该账户的日常料理以及银行预留印鉴 的看护和使用。基金料理东说念主应派专东说念主协助办理开户事宜。在上述账户开立和账户 筹商信息变更过程中，基金料理东说念主应提前向基金托管东说念主提供开户或账户变更所需 的筹商府上，并对基金托管东说念主给予积极配合和协助。 （四）基金证券账户、结算备付金账户偏激他投资账户的开设和料理 证券登记结算有限作事公司开设证券账户。 托管东说念主和基金料理东说念主不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证 券账户进行本基金业务除外的举止。 备付金账户，用于办理基金托管东说念主所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交 易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金、证券结算保证金的收取 按照中国证券登记结算有限作事公司的轨则践诺。 的，触及筹商账户的开设、使用的，若无筹商轨则，则基金托管东说念主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的轨则。 （五）投资者申购或赎回时现款替代、现款差额的查收与划付 基金托管东说念主应根据登记机构的结算通告或者基金料理东说念主的指示办理本基金 因申购、赎回产生的现款替代和现款差额的结算。 （六）债券托管专户的开设和料理 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金合同顺利后，基金料理东说念主负责以本基金的口头请求并取得参加宇宙银行 间同行拆借阛阓的交游经验，并代表基金进行交游；基金托管东说念主负责以本基金的 口头在中央国债登记结算有限作事公司开设银行间债券阛阓债券托管账户，并代 表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的清理。在上述手续办理结束之后，由基 金托管东说念主负责向中国东说念主民银行报备。 （七）基金财产投资的相关有价凭证的看护 基金财产投资的什物证券、银行依期入款存单等有价凭证由基金托管东说念主负责 妥善看护。基金托管东说念主对其除外机构践诺灵验按捺的有价凭证不承担作事。 （八）与基金财产相关的紧要合同及相关凭证的看护 基金托管东说念主按照法律法则看护由基金料理东说念主代表基金签署的与基金相关的 紧要合同及相关凭证。基金料理东说念主代表基金签署相关紧要合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东说念主。除本条约另有轨则外，基金 料理东说念主在代表基金签署与基金相关的紧要合同期应保证基金一方持有两份以上 的原来，以便基金料理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原件。紧要合同由 基金料理东说念主与基金托管东说念主按轨则各自看护至少 15 年。 五、基金资产净值计划与复核 计划日基金资产净值除以计划日该基金份额总和后的价值。 《证券投资基金管帐核算业务指引》偏激他法律法则的轨则。用于基金信息泄露 的基金净值信息由基金料理东说念主负责计划，基金托管东说念主复核。基金料理东说念主应于每个 绽开日结果后计划得出当日的该基金份额净值，并在盖印后以两边约定的方式发 送给基金托管东说念主。基金托管东说念主应答净值计划结果进行复核，并以两边约定的方式 将复核结果传送给基金料理东说念主，由基金料理东说念主对外公布。月末、年中庸年末估值 复核与基金管帐账宗旨查对同期进行。 公允价值时，基金料理东说念主可根据具体情况，并与基金托管东说念主约定后，按最能反应 公允价值的价钱估值。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 法、步调以及筹商法律法则的轨则或者未能充分珍重基金份额持有东说念主利益时，双 方应实时进行协商和纠正。 基金份额净值估值流毒。当基金份额净值出现流毒时，基金料理东说念主应当立即赐与 纠正，并遴选合理的措施驻扎损失进一步扩大；当计价流毒达到基金份额净值的 规或监管机关对前述内容另有轨则的，按其轨则处理。 基金份额持有东说念主的践诺损失，基金料理东说念主应答此承担作事。若基金托管东说念主计划的 净值数据正确，则基金托管东说念主对该损失不承担作事；若基金托管东说念主计划的净值数 据也不正确，则基金托管东说念主也快活担部分未正确履行复核义务的作事。若是上述 流毒变成了基金财产或基金份额持有东说念主的不当得利，且基金料理东说念主及基金托管东说念主 已各自承担了补偿作事，则基金料理东说念主应负责向不当得利之主体见地返还不当得 利。若是返还金额不及以弥补基金料理东说念主和基金托管东说念主已承担的补偿金额，则双 方按照各自补偿金额的比例对返还金额进行分拨。 基金料理东说念主和基金托管东说念主固然依然遴选必要、适合、合理的措施进行检查，但未 能发现流毒的，由此变成的基金资产估值流毒，基金料理东说念主和基金托管东说念主罢黜赔 偿作事。但基金料理东说念主、基金托管东说念主应当积极遴选必要的措施松开或甩掉由此造 成的影响。 经协商未能达成一致，基金料理东说念主不错按照其对基金份额净值的计划结果对外予 以公布，基金托管东说念主不错将筹商情况报中国证监会备案。 六、基金份额持有东说念主名册的登记与看护 （一）基金份额持有东说念主名册的内容 基金份额持有东说念主名册的内容包括但不限于基金份额持有东说念主的称呼和持有的 基金份额。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 基金份额持有东说念主名册包括以下几类： （二）基金份额持有东说念主名册的提供 对于每半年度终末一个交游日的基金份额持有东说念主名册，基金料理东说念主应在每半 年度结果后 5 个作事日内依期向基金托管东说念主提供。对于基金权益登记日的基金份 额持有东说念主名册以及基金份额持有东说念主大会登记日的基金份额持有东说念主名册，基金料理 东说念主应在筹商的名册生成后 5 个作事日内向基金托管东说念主提供。 （三）基金份额持有东说念主名册的看护 基金托管东说念主应妥善看护基金份额持有东说念主名册。如基金托管东说念主无法妥善保存持 有东说念主名册，基金料理东说念主应实时向中国证监会陈述，并代为履行看护基金份额持有 东说念主名册的职责。基金托管东说念主应答基金料理东说念主由此产生的看护费给予补偿。 七、争议处理方式 （一）本条约适用中华东说念主民共和国法律并从其解释。 （二）基金料理东说念主与基金托管东说念主之间因本条约产生的或与本条约相关的争议 可通过友好协商处理。但若未能以协商方式处理的，则任何一方有权将争议提交 中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时灵验的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有拘谨力。 （三）除争议所涉的内容之外，本条约确当事东说念主仍应履行本条约的其他轨则。 八、托管条约的修改与闭幕 （一）托管条约的变更 本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行变更。变更后的新条约，其 内容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。变更后的新条约应当报中国证监会 备案。 （二）托管条约的闭幕 发生以下情况，本托管条约应当闭幕： 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 （三）基金财产的清理 基金料理东说念主和基金托管东说念主应按照《基金合同》及相关法律法则的轨则对本基 金的财产进行清理。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十三部分 对基金份额持有东说念主的服务 对本基金份额持有东说念主的服务主要由基金料理东说念主、销售机构以及申购赎回代理 券商提供。本基金料理东说念主根据基金份额持有东说念主的需要和阛阓的变化，有权增多或 变更服务名堂。主要服务内容如下： （一）投资者若是思查询基金净值、筹商公告、基金居品与服务等信息，请 拨打本基金料理东说念主宇宙长入客户服务电话（40088-40099）或登录本基金料理东说念主 网站（www.hftfund.com）进行商讨、查询。 （二）投诉受理 投资者不错拨打海富通基金料理有限公司客户服务中心电话或致函，投诉销 售机构的东说念主员和服务。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十四部分 其他泄露事项 一、基金登记机构 （一）托福与更换步调 基金料理东说念主托福中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金料理东说念主 托福上述机构办理登记业务，应与其缔结托福代理条约，以明确基金料理东说念主与其 在投资者基金账户料理、基金份额登记过户、基金清理和交收、建立并看护基金 份额持有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金投资者和基金份额持有东说念主的合 法权益。 登记机构的更换步调： （1）提名：由基金料理东说念主提名。 （2）备案：新任登记机构报中国证监会审查经验并备案后，原任登记机构 方可退任。 （3）公告：基金登记机构更换，由基金料理东说念主在更换前 30 个作事日在指定 媒介上公告。 （4）交代：原基金登记机构应作念出处理基金登记事务的陈述，并与新任基 金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完好的书面材料和电子 数据；新任基金登记机构与基金料理东说念主查对全部基金份额持有东说念主账户府上，确保 准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金隆重移交日之前 的登记业务的全部府上和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任基金登记 机构处理相关问题，保障基金份额持有东说念主的正当权益；如因原基金登记机构业务 移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助处理之义务。 （二）基金料理东说念主面前托福中国证券登记结算有限作事公司办理本基金的登记 业务。 （三）基金登记机构概况 基金登记机构：中国证券登记结算有限作事公司 法定代表东说念主：于文强 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 注册本钱：200 亿元 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 组织面目：有限作事公司 营业期限：始终 中国证券登记结算有限作事公司是经国务院同意、中国证券监督料理委员会 批准，在国度工商行政料理局注册登记的中国唯独的证券登记结算机构。由上海 证券交游所、深圳证券交游所共同出资组建，公司设在北京。 中国证券监督料理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督料理 委员会的监管。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十五部分 招募讲解书存放及查阅方式 基金招募讲解书存放在基金料理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所，在 办公时辰内可供免费查阅。投资东说念主也不错径直登录基金料理东说念主的网站 www.hftfund.com 进行查阅。 上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金 更新招募讲解书 第二十六部分 备查文献 以下备查文献存放在基金料理东说念主的办公场地，在办公时辰可供免费查阅。 一、中国证监会准予上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金变更 注册的文献 二、《上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金基金合同》 三、《上证城投债交游型绽开式指数证券投资基金托管条约》 四、基金料理东说念主业务经验批件、营业派司 五、基金托管东说念主业务经验批件、营业派司 六、对于请求上证可质押城投债交游型绽开式指数证券投资基金变更注册之 法律意见书 七、注册登记条约 八、中国证监会要求的其他文献 查阅方式：投资东说念主可在营业时辰免费查阅，也可按工本费购买复印件。