上证转债: 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
发布日期：2024-12-23 10:30 点击次数：113 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交 易型怒放式指数证券投资基金更新招募说 明书 （2024 年第 1 号） 基金管理东谈主：海富通基金管理有限公司 基金托管东谈主：中信证券股份有限公司 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 【要害指示】 本基金于 2019 年 11 月 15 日经中国证券监督委员会证监许可20192352 号 文准予注册召募。本基金的基金合同于 2020 年 7 月 13 日稳健成效。本基金类型 为交易型怒放式。 本招募说明书是对原《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式 指数证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的， 以本招募说明书为准。基金管理东谈主保证招募说明书的内容着实、准确、完好。本 招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的价值和收益作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。 中国证监会不合基金的投资价值及阛阓远景等作出骨子性判断或者保证。 基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本基金标的指数为上证投资级可转债及可交换债券指数。其编制方法如下： （1）债券种类：在上海证券交易所上市的可调整公司债券和可交换公司债 券， 且正股非 ST、 *ST， 不包括私募品种， 债券币种为东谈主民币。 （1）主体评级：AA 及以上，且主体评级预测非负面； （2）债券余额：2 亿元及以上； （3）付息样子：附息固定、 或附息累进、或到期一次还本付息。 联系标的指数具体编制决策及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址： http://www.csindex.com.cn。 投资有风险，投资者申购基金时应稳健阅读本招募说明书、基金合同、基金 产物贵府概要等信息败露文献，全面意志本基金产物的风险收益特征，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，并承担基金投资中出现的各类风险，包括 因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别 证券独到的非系统性风险，由于基金投资者连气儿大量赎回基金产生的流动性风险， 基金管理东谈主在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，基金投资过程中产生的 操作风险，基金投资对象与投资策略引致的独到风险，等等。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、夹杂 型基金，高于货币阛阓基金。本基金属于指数基金，选拔分层抽样复制策略，跟 踪上证投资级可转债及可交换债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债 券阛阓组合的风险收益特征同样。本基金为指数基金，投资者投资于本基金靠近 追踪谬误限制未达约定标的、指数编制机构罢手服务、成份券停牌等潜在风险。 基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。 投资者应充分磋议自身的风险承受智商，并对于申购基金的意愿、时机、数 量等投资行动作出沉寂决策。 基金的过往功绩并不预示其翌日进展，基金管理东谈主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩进展的保证。基金管理东谈主提醒投资者基金投资的“买者隆盛” 原则，在投资者作出投资决策后，基金运营景色与基金净值变化引致的投资风险， 由投资者自行负责。 本招募说明书约定的基金产物贵府概要编制、败露与更新要求，自《信息披 露办法》实施之日起一年后最先推行。 本招募说明书所载内容截止日为 2024 年 12 月 20 日,联系财务数据和净值表 现截止日为 2024 年 9 月 30 日。 本招募说明书所载的财务数据未经审计。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第一部分 前言 《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金 招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华东谈主民 共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基 金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办 法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基金信息败露管理办 法》（以下简称“《信息败露办法》”）、《公开召募怒放式证券投资基金流动 性风险管理端正》（以下简称“《流动性风险管理端正》”）、《公开召募证券 投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”） 相称他联系端正以及《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数 证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。 本招募说明书叙述了海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式 指数证券投资基金的投资标的、策略、风险、费率等与投资东谈主投资决策联系的全 部必要事项，投资东谈主在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理东谈主承诺本招募说明书不存在职何作假纪录、误导性述说或者要紧遗 漏，并对其着实性、准确性、完好性承担法律使命。本基金是根据本招募说明书 所载明的贵府肯求召募的。本基金管理东谈主莫得寄予或授权任何其他东谈主提供未在本 招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份额的行 为本人即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同相称他 联系端正享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的权利和义务， 应详备查阅基金合同。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二部分 释义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 指数证券投资基金 数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何灵验改良和补充 资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金托管公约》及对该托管 公约的任何灵验改良和补充 券交易型怒放式指数证券投资基金招募说明书》相称更新 怒放式指数证券投资基金基金份额发售公告》 放式指数证券投资基金上市交易公告书》 怒放式指数证券投资基金基金产物贵府概要》相称更新 司法解释、行政规章以相称他对基金合同当事东谈主有拘谨力的决定、决议、文书等 员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常务委 员会第三十次会议改良，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第 十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常务委员 会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东谈主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其往往作念出的改良 施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 日实施的《公开召募证券投资基金信息败露管理办法》及颁布机关对其往往作念出 的改良 施的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其往往作念出的改良 机关对其往往作念出的改良 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其往往作念出的改良 数基金业求实施信服》界说的“交易型怒放式指数基金” 访佛，选拔怒放式运作样子的基金 务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 正当登记并存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、社会 团体或其他组织 办法》及联系法律法例端正不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 证券投资试点办法》及联系法律法例端正，运用来自境外的东谈主民币资金进行境内 证券投资的境外法东谈主 交易型怒放式指数基金申购赎回业务指引》所界说机构投资者 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东谈主民币及格境外机构投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资东谈主的合称 东谈主 金销售业务阅历并与基金管理东谈主订立了基金销售服务公约，办理基金销售业务的 机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商 基金管理东谈主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管理东谈主指定的，在基金合同成效后代理办理本基金申购、赎回业务的证券 公司，又称为代办证券公司 投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金交易的证明、计帐和结算、 代理披发红利、建立并守护基金份额持有东谈主名册和办理非交易过户等 式指数基金业求实施信服》、中国证券登记结算有限使命公司发布实施的《中国 证券登记结算有限使命公司对于上海证券交易所交易型怒放式基金登记结算业 求实施信服》及上海证券交易所、中国证券登记结算有限使命公司发布的其他相 关执法和端正 基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续结束，并取得中国证监会书面证明的 日历 产计帐结束，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 不得越过 3 个月 怒放日 请购买基金份额的行动 请购买基金份额的行动 定的条件要求将基金份额兑换为赎回对价的行动 信息的文献 托福的组合证券、现款替代、现款差额相称他对价 明书端正应托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额相称他对价 换债券指数相称翌日可能发生的变更 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 方法策划的最小申购、赎回单元中的组合证券价值和现款替代之差；投资东谈主申购、 赎回时应支付或应取得的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申 购或赎回的基金份额数策划 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 东谈主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 当日现款差额的忖度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的行动，并将基金份 额持有东谈主的基金份额进行变更登记的行动 已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 申购款相称他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子败露 网站）等媒介 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行按期入款（含公约约定有条件提前支取的银行入款）、资产支撑证券、因 刊行东谈主债务违约无法进行转让或交易的债券等 件 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第三部分 基金管理东谈主 一、基金管理东谈主概况 称呼：海富通基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 法定代表东谈主：路颖 成立时刻：2003 年 4 月 18 日 电话：021-38650999 谈论东谈主：吴晨莺 注册成本：3 亿元东谈主民币 股权结构：海通证券股份有限公司 51%、法国巴黎资产管理 BE 控股公司 49%。 二、主要东谈主员情况 （一） 董事会成员 路颖女士，董事长。2000 年 7 月起赴任于海通证券股份有限公司，历任研 究所分析师、研究所行业部负责东谈主、长处助理、副长处、长处。现任海通证券股 份有限公司资产管理委员会副主任委员、机构业务委员会副主任委员，上海海通 证券资产管理有限公司董事长。2024 年 9 月起任海富通基金管理有限公司董事 长。 任志强先生，董事，总司理，硕士。曾任南边证券有限公司上海分公司研究 部总司理助理、南边证券研究所轮廓管理部副司理，华宝相信投资有限使命公司 研究发展中心总司理兼投资管理部总司理、华宝相信投资有限使命公司总裁助理 兼董事会文书，华宝证券经纪有限公司董事、副总司理。华宝兴业基金管理有限 公司基金司理、投资总监、副总司理，华宝兴业资产管理（香港）有限公司董事 长。2017 年 6 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理有限公司 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 董事、总司理。 吴淑琨先生，董事，管理学博士。历任南京大学副老师，海通证券股份有限 公司研究所宏不雅研究部司理、长处助理、机构业务部副总司理、企业及私东谈主客户 服务部副总主理、企业金融部总司理。现任海通证券股份有限公司策略发展部总 司理。兼任海通恒信金融集团有限公司董事，海通恒信国际融资租借股份有限公 司董事，上海海通证券资产管理有限公司董事。 苏晓光先生，董事，硕士。曾任港中旅（珠海）海洋温泉有限公司薪酬管理 司理。2007 年 12 月加入海通证券股份有限公司，历任东谈主力资源部绩效管理专员、 绩效管理部副司理、绩效管理部司理，现任海通证券股份有限公司东谈主力资源部总 司理助理。兼任海通创意私募基金管理有限公司董事、海通开元投资有限公司监 事。 Vincent Trouillard-Perrot 先生，董事，法国籍，硕士学位。1991 年加 入法国巴黎银行。1999 年 8 月至 2011 年 7 月在法巴集团亚太区担任过多项管理 职务，包括法巴私东谈主银行香港及北亚区副总裁兼首席运营官、法巴资管日本有限 公司首席推行官及法巴资管亚洲有限公司（香港）的亚洲首席推行官兼 APAC 区 总监。2011 年 4 月至 2017 年 7 月担任 Alfred Berg 资产管理公司（斯德哥尔摩） 集团首席推行官职务。2017 年 7 月至 2019 年 8 月担任法巴资管（巴黎）关联公 司管理部副总监职务，2019 年 9 月于今担任该部门总监职务，负责欧洲、拉好意思、 中东、非洲地区业务及部分合伙公司的监督管理。2020 年 6 月于今担任法巴资 产管理（巴黎）董事总司理职务，负责策略性参股及合伙公司的监督管理。 何雅盈（HO, KELLY NGAR YING）女士，董事，中国香港，学士。自 1997 年参加管事以来，远离在好意思国银行（亚洲）股份有限公司、施罗德投资管理有限 公司（香港）、法国巴黎资产管理等多家金融机构负责零卖基金投资、私东谈主银行 基金投资等联系业务。自 2012 年 5 月至 2016 年 6 月在安联投资担任副总裁职务， 负责产物开垦、基金投资业务。2016 年 6 月加入法国巴黎资产管理亚洲有限公 司，历任亚太区产物策略负责东谈主职务，自 2023 年 10 月起任亚洲策略及合伙企业 董事职务。兼任法巴外洋投资基金管理（上海）有限公司董事，海富产业投资基 金管理有限公司董事。 王鸿祥先生，沉寂董事，高档管理东谈主职工商管理硕士（EMBA）。自 1983 年 7 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 月至 1998 年 12 月，在上海财经大学管帐系执教，任至副老师。自 1998 年 12 月加入申能（集团）有限公司，任副总管帐师直至 2016 年。现任上海城投控股 股份有限公司沉寂董事，杭州立昂微电子股份有限公司沉寂董事。无不良诚信记 录。 杨文斌（Philip YOUNG Wen Binn）先生，沉寂董事，管理学硕士（MBA）。 历任好意思国大陆银行（芝加哥，台北）放贷司理，中华开垦金控（台湾）成本阛阓 司理，国际投资相信（台湾）推行副总司理，好意思银相信（香港）副总司理，日本 野村资产管理（香港）投资总监，安泰东谈主寿大中华地区投资总监，日本万通东谈主寿 投资总监及常务董事，中国吉祥保障集团资产管理公司投资总监。2006 年 7 月 至 2009 年 4 月任中国太平洋东谈主寿保障股份有限公司与中国太平洋（集团）股份 有限公司投资总监。2009 年 4 月至 2012 年 11 月任太平洋资产管理有限公司投 资总监。2015 年 12 月至 2021 年 12 月任英大泰和东谈主寿保障沉寂董事。2012 年 8 月至 2021 年 8 月任台湾全球东谈主寿保障股份有限公司沉寂董事。兼任香港大学客 席副老师，台湾大学财金系兼任老师，华裔银行有限公司沉寂董事，新岸（上海） 私募基金管理有限公司法定代表东谈主。无不良诚信记录。 刘正东先生，沉寂董事，法律硕士。历任上海市东谈主民巡视院铁路运输分院助 理巡视员，上海市虹桥讼师事务所讼师。1998 年 11 月至 2022 年 2 月任上海市 君悦讼师事务所主任、高档合伙东谈主、首席合伙东谈主、合伙东谈主会议主席。2022 年 2 月起任君合讼师事务所合伙东谈主。兼任国药控股股份有限公司沉寂非推行董事、上 海国有成本投资有限公司外部董事。因曾于 2016 年 2 月至 2018 年 6 月担任安徽 华信国际控股股份有限公司沉寂董事，属于华信国际信息败露非法行动的其他直 接使命东谈主员，于 2020 年 11 月 12 日被中国证券监督管理委员会安徽监管局警告， 并处 3 万元罚金。 陈静女士，沉寂董事，硕士。历任中国海洋石油总公司财务部干部，中外运 -敦豪有限公司财务部司理，华盛顿普华管帐师事务所（现普华永谈）审计师， 世界银行集团华盛顿总部高档管帐官员、高档金融官员，中国证监会筹商委高档 参谋人委员兼管帐部副主任，中国投资有限使命公司财务部副总监、董事总司理。 中国保障资产管理业协会境外投资和对外怒放专科委员会绝顶委员。无不良诚信 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 记录。 （二）监事会成员 曹志刚先生，监事长，经济学硕士。历任海通证券股份有限公司风险限制总 部（稽核部）二级部司理、稽核部总司理助理、稽核部副总司理，自 2023 年 6 月起任稽核部总司理、职工监事。 Bruno Weill（魏海诺）先生，监事，法国籍，硕士。历任巴黎银行东南亚 负责东谈主、亚洲融资神情副司理，法国巴黎银行跨国企业全球业务客户司理、亚洲 金融机构投行业务部负责东谈主、零卖部中国代表，南京银行副行长。现任法国巴黎 银行集团（中国）副董事长。 胡正万先生，监事，硕士。先后赴任于成都机车车辆厂、四川省证券股份有 限公司、富国基金管理有限公司。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司， 历任基金管帐、高档注册登记专员、注册登记负责东谈主、基金运营副总监。2015 年 7 月起任海富通基金管理有限公司基金运营总监。 周倩女士，监事，硕士。历任爱建证券有限使命公司投资银行部神情司理， 汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高档司理。2018 年 4 月加入海富通基 金管理有限公司，任督察稽核部总监。2019 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产 管理有限公司监事。 （三）其他高档管理东谈主员 岳冲先生，督察长，硕士。2001 年 7 月至 2011 年 1 月，任职于中国海关； 任太平基金管理有限公司副总司理、督察长。2020 年 8 月起任海富通基金管理 有限公司督察长。2020 年 8 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 魏峻先生，副总司理，经济学学士。1996 年 7 月至 2001 年 8 月赴任于交通 银行深圳分行，2001 年 8 月至 2019 年 11 月历任招商银行总行同行银行部非银 行金融机构室司理、期货结算部总司理助理、同行客户部总司理助理。2019 年 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 胡光涛先生，副总司理，博士。历任云南大学经济学院副老师，宇宙社会保 障基金理事会法例及监管部风险限制处处长、投资部寄予投资处处长、投资部（后 改名为证券投资部）副主任、法例及监管部副梭巡员。2015 年 11 月至 2017 年 海富通基金管理有限公司总司理助理。自 2020 年 7 月起任海富通基金管理有限 公司副总司理。2020 年 11 月起兼任上海富诚海富通资产管理有限公司董事。 周小波先生，副总司理，硕士。历任上海申银万国证券研究系数限公司化工 行业首席分析师、投资品研究部总监，太平资产管理有限公司权益投资部投资经 理、助理总司理（主理管事）、副总司理（主理管事），申万菱信基金管理有限公 司副总司理。2024 年 11 月加入海富通基金管理有限公司，现任海富通基金管理 有限公司副总司理。 陶网雄先生，首席信息官，硕士。历任中国电子器材华东公司管帐科长、上 海中土实业发展公司主管管帐、海通证券股份有限公司财务副司理。2003 年 4 月加入海富通基金管理有限公司，2003 年 4 月至 2006 年 4 月任公司财务部负责 东谈主，2006 年 4 月至 2013 年 3 月任财务总监。2013 年 4 月至 2020 年 5 月任海富 通基金管理有限公司副总司理。2018 年 7 月起兼任上海富诚海富通资产管理有 限公司董事。2020 年 5 月起任海富通基金管理有限公司首席信息官。 （四）本基金的基金司理 陈轶平 先生, 博士 ，CFA。 持有 基金 从业东谈主 员资 格文凭 。历 任 Mariner Investment Group LLC 数目金融分析师、瑞银企业管理（上海）有限公司固定 收益交易组合研究支撑部副董事，2011 年 10 月加入海富通基金管理有限公司， 历任债券投资司理、现款管理部副总监、债券基金部总监，现任固定收益投资总 监。2013 年 8 月至 2020 年 7 月任海富通货币基金司理。2014 年 8 月至 2019 年 质押城投债 ETF（现为海富通上证城投债 ETF）基金司理。2015 年 12 月起兼任 海富通镇静收益债券基金司理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月兼任海富通稳进增 利债券（LOF）基金司理。2016 年 4 月至 2019 年 10 月兼任海富通一年定开债券 基金司理。2016 年 7 月至 2019 年 10 月兼任海富通富祥夹杂基金司理。2016 年 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 司理。2016 年 8 月至 2017 年 11 月兼任海富通瑞益债券基金司理。2016 年 11 月至 2019 年 10 月兼任海富通好意思元债（QDII）基金司理。2017 年 1 月至 2021 年 海富通瑞利债券基金司理。2017 年 3 月至 2018 年 6 月兼任海富通富源债券基金 司理。2017 年 3 月至 2019 年 10 月兼任海富通瑞合纯债基金司理。2017 年 5 月 至 2019 年 9 月兼任海富通富睿夹杂（现海富通沪深 300 指数增强）基金司理。 海富通瑞祥一年定开债券基金司理。2017 年 7 月至 2018 年 12 月兼任海富通欣 悦夹杂基金司理。2018 年 4 月起兼任海富通恒丰定开债券基金司理。2018 年 10 月至 2023 年 12 月兼任海富通上证 10 年期场所政府债 ETF 基金司理。2018 年 11 月起兼任海富通弘丰定开债券基金司理。2019 年 1 月至 2023 年 12 月兼任海富 通上清所短融债券基金司理。2019 年 11 月起兼任海富通上证 5 年期场所政府债 ETF 基金司理。2020 年 4 月至 2022 年 8 月兼任海富通添鑫收益债券基金司理。 海富通利率债债券基金司理。2022 年 3 月起兼任海富通恒益一年定开债券发起 式基金司理。2022 年 7 月起兼任海富通中证短融 ETF 基金司理。2023 年 8 月起 兼任海富通盈丰一年定开债券发起式基金司理。2023 年 11 月起兼任海富通添利 收益一年持有期债券基金司理。2024 年 11 月起兼任海富通纯债债券基金司理。 唐灵儿女士,硕士，持有基金从业东谈主员阅历文凭。2017 年 7 月加入海富通基 金管理有限公司，历任固定收益研究部助理固定收益分析师、债券基金部基金经 理助理。2022 年 7 月起任海富通上证 5 年期场所政府债 ETF、海富通上证 10 年 期场所政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通上证城投债 ETF、海 富通中证短融 ETF 基金司理。 陶斐然女士,金融学硕士，持有基金从业东谈主员阅历文凭。2014 年 12 月加入 海富通基金管理有限公司，历任助理交易员、交易员、高档交易员。2020 年 6 月至 2023 年 6 月任债券基金部基金司理助理。2023 年 6 月起任海富通上证 5 年 期场所政府债 ETF、海富通上证投资级可转债 ETF、海富通中证短融 ETF、海富 通上证 10 年期场所政府债 ETF、海富通上证城投债 ETF 基金司理。2024 年 3 月 起兼任海富通好意思元债（QDII）基金司理。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金的历任基金司理：陆丛凡先生，任职时刻 2020 年 7 月至 2022 年 7 月。 （五） 投资决策委员会 本基金选拔投资决策委员会携带下的团队式投资管理模式。投资决策委员会 常设委员有：任志强，总司理；胡光涛，副总司理；杜晓海，总司理助理；王金 祥，研究部总监；陈轶平，固定收益投资总监；周雪军，总司理助理兼公募权益 投资部总监。投资决策委员会主席由总司理担任。谈论内容触及特定基金的，则 该基金司理出席会议。 （六） 上述东谈主员之间不存在至支属关系。 三、基金管理东谈主的职责 份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 金财产； 营样子管理和运作基金财产； 所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互沉寂，对所管理的不同基金远离管理， 远离记账，进行证券投资； 为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产； 法合适《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正策划并公告基金净值信息， 编制申购赎回清单； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 陈说义务； 《基金合同》相称他联系端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； 分拨基金收益； 会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； 贵府 15 年以上； 证投资东谈主能够按照《基金合同》端正的时刻和样子，随时查阅到与基金联系的公 开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件； 现和分拨； 文书基金托管东谈主； 益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解雇； 托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有东谈主 利益向基金托管东谈主追偿； 事务的行动承担使命； 法律行动； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息 在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主； 四、基金管理东谈主的承诺 及限定全权处理本基金的投资。 灵验措施，注重下列行动的发生： （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不刚正地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产为基金份额持有东谈主之外的第三东谈主牟取利益； （4）向基金份额持有东谈主违章承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、表示 他东谈主从事联系的交易行为； （7）莽撞背负，不按照端正履行职责； （8）用基金资产承销证券； （9）违抗端正用基金资产向他东谈主贷款或提供担保； （10）用基金资产从事承担无尽使命的投资； （11）以基金资产向基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； （12）用基金资产从事内幕交易、主管证券交易价钱相称他不正直的证券交 易行为； （13）法律、行政法例、中国证监会及基金合同装束的其他行动。 联系法律、法例及行业表率，敦厚信用、勤勉尽责，不从事以下行为： （1）越权或违章经营； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （2）违抗基金合同或托管公约； （3）挑升毁伤基金份额持有东谈主或其他基金联系机构的正当权益； （4）在包括向中国证监会报送的贵府中进行作假信息败露； （5）拒却、骚动、梗阻或严重影响中国证监会照章监管； （6）莽撞背负、花费权柄，不按照端正履行职责； （7）泄露在职职期间明察的联系证券、基金的贸易心事、尚未照章公开的 基金投资内容、基金投资忖度打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主从 事联系的交易行为； （8）违抗证券交易步地业务执法，利用对敲、倒仓等技能主管阛阓价钱， 扯后腿阛阓顺次； （9）贬损同行，以升迁我方； （10）在公开信息败露和告白中挑升含有作假、误导、诓骗要素； （11）以不正直技能谋求业务发展； （12）有悖社会公德，毁伤证券投资基金东谈主员形象； （13）法律法例装束的其他行动。 （1）依照联系法律、法例和基金合同的端正，本着严慎的原则为基金份额 持有东谈主谋取最大利益。 （2）不利用职务之便为我方、代理东谈主、代表东谈主、受雇东谈主或任何其他第三东谈主 谋取不妥利益。 （3）不泄漏在职职期间明察的联系证券、基金的贸易心事、尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资忖度打算等信息，或利用该信息从事或者昭示、表示他东谈主 从事联系的交易行为。 （4）不以任何方法为其他组织或个东谈主进行证券交易。 五、基金管理东谈主的里面限制轨制 本基金管理东谈主的里面限制遵守以下原则： （1）全面性原则：里面限制必须笼罩公司的系数部门和岗亭，浸透各项业 务过程和业务设施，并广阔适用于公司每一位职工； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （2）沉寂性原则：公司根据业务发展的需要设立相对沉寂的机构、部门和 岗亭，并在联系部门建立防火墙；公司设立沉寂的风险管理部和督察稽核部，保 持高度的沉寂性和巨擘性，远离履行风险管理和合规监察职责，并协助和配合督 察长负责对公司各项里面限制管事进行稽核和查验； （3）审慎性原则：里面限制的中枢是灵验提神多样风险，任何轨制的建立 都要以提神风险、审慎经营为起点； （4）灵验性原则：公司里面管理轨制具有高度的巨擘性，是系数职工严格 遵循的行动指南。推行里面限制轨制弗成有任何例外，任何东谈主不得领有卓越轨制 或违抗规章的权力； （5）实时性原则：里面限制轨制的建立应与当代科技的应用相结合，充分 利用电脑蚁集，建立电脑预警系统，保证监控的实时性； （6）当令性原则：里面限制轨制的制订应具有前瞻性，况且必须跟着公司 经营策略、经营理念等里面环境的变化和国度法律、法例、政策等外部环境的改 变实时进行相应的修改和完善； （7）定量与定性相结合的原则：建立完备里面限制有忖度打算体系，使里面限制 更具客不雅性和操作性； （8）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法镌汰运作成本，升迁 经济效益，以合理的限制成本达到最好的里面限制效果； （9）相互制约原则：公司里面部门和岗亭的设立应当权责分明、相互制衡。 公司严格按照《基金法》相称配套法例、《证券投资基金管理公司里面限制 携带主意》等联系法律法例的端正，按照正当合规性、全面性、审慎性、当令性 原则，建立健全里面限制轨制。公司里面限制轨制由里面限制大纲、基本管理制 度和部门业务规章等三部分有机组成。 （1）公司里面限制大纲是对公司执法端正的内控原则的细化和伸开，是公 司各项基本管理轨制的撮要和统治，里面限制大纲对内控标的、内控原则、限制 环境、内控措施等内容加以明确。 （2）公司基本管理轨制包括风险管理轨制、合规管理轨制、稽核监察轨制、 投资管理轨制、基金管帐核算轨制、信息败露轨制、信息技能管理轨制、公司财 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 务轨制、贵府档案管理轨制、东谈主力资源管理轨制和进击应变轨制等。公司基本管 理轨制的制定和实施需预先报经公司董事会批准。 （3）部门业务规章是在公司基本管理轨制的基础上，对各部门的主要职责、 岗亭设立、岗亭使命、业务过程和操作守则等的具体说明。部门业务规章由公司 联系部门依据公司执法和基本管理轨制，并结合部门职责和业务运作的要求拟定， 其制定和实施需预先报经公司总司理办公会谈论通过和总司理批准。 公司辛苦于将国际资产管理行业熟谙的专科教会同中国资产管理行业的实 际情况相结合，建立既合适国际表率又行之灵验的里面限制机制。 公司建立沉寂的里面限制体系，董事会层面设立督察长，管理层设立沉寂于 其他业务部门的督察稽核部和风险管理部，通过风险管理轨制、合规管理轨制和 稽核监察轨制三个层面构建沉寂、完好、相互制约、热心成本效益的里面监督体 系，对公司里面限制和风险管理轨制相称推行情况进行持续的监督和反馈，保障 公司里面限制机制的严格落实。 风险管理轨制由董事会下设的审计及风险管理委员会制定风险管理政策，由 管理层的风险管理委员会负责实施，由风险管理部专职落实和监督，公司各业务 部门制定审慎的功课过程和风险管理措施，全面垄断风险点，将风险管理使命落 实到东谈主，达成对风险的日常管理和过程中管理，提神、化解和限制公司所靠近的、 潜在的和如故发生的多样风险。 合规管理轨制由督察稽核部具体落实，通过对公司日常业务的各个方面和各 个设施的正当合规性进行评估及查验，监督公司及职工遵循国度联系法律法例、 监管端正、公司对外承诺性文献和里面管理轨制的情况，识别、提神和实时根绝 公司里面管理及基金运作中的多样违章风险，建议并完善公司各项合规管理轨制， 以充分珍视公司客户的正当权益。 稽核监察轨制在督察长的携带下严格实施，由督察稽核部协助和配合督察长 履行稽核监察职能，通过查验公司里面管理轨制、资讯管制、投资决策与推行、 基金营销、公司财务与投资管理、基金管帐、信息败露、行政管理、电脑系统等 公司系数部门和管事设施，对公司自身经营、资产管理和里面管理轨制等的正当 性、合规性、合感性和灵验性进行监督、评价、陈说和建议，从而保护公司客户 和公司鼓舞的正当权益。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主确知建立里面限制系统、支撑其灵验性以及灵验推行里面限制制 度是基金管理东谈主董事会及管理层的使命，董事会承担最终使命；基金管理东谈主绝顶 声明以上对于里面限制和风险管理的败露着实、准确，并承诺根据阛阓的变化和 基金管理东谈主的发展连续完善风险管理和里面限制轨制。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第四部分 基金托管东谈主 （一）基金托管东谈主基本情况 称呼：中信证券股份有限公司（简称：中信证券） 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 成立日历：1995 年 10 月 25 日 组织方法：股份有限公司（上市） 注册成本： 14,820,546,829 元东谈主民币 存续期间：无期限 谈论电话：95548-3 中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）成立于 1995 年 10 月 25 日，前身是中信证券有限使命公司。中信证券于 2003 年 1 月 6 日在上海证券交 易所挂牌上市，并于 2011 年 10 月 6 日在香港联交所上市交易。 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资商榷；与证券交易、证券投资行为联系的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券资产管理（宇宙社会保障基金境内寄予投资管理、基 本养老保障基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 产物；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准的神情,经联系部门批 准后方可开展经营行为,具体经营神情以联系部门批准文献大要可证件为准) 准中信证券股份有限公司证券投资基金托管阅历的批复》（证监许可20141044 号），取得证券投资基金托管阅历。开展基金托管业务以来，公司严格切实履行 基金托管东谈主职责，珍视基金投资东谈主的正当权益。中信证券逐年加大托管业务信息 技能系统建造参加，构建智能化客户服务体系，持续研发翻新基金托管服务。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 中信证券设立托管部，管理并具体经办基金托管业务。托管部属设阛阓服务、 产物想象、估值核算、托管结算、投资监督、跨境服务、客户服务、金融科技、 风险管理、轮廓管理等团队。部门职工均具备证券投资基金从业阅历，并具有多 年金融从业经历，中枢业务岗东谈主员均已具备 5 年及以上联系业务教会。死心 2023 年 12 月 31 日，部门职工共计 170 东谈主，具备 3 年以上托管业务联系从业教会的占 中信证券于 2014 年 10 月事中国证监会核准获批证券投资基金托管阅历。中 信证券自取得证券投资基金托管阅历以来，承袭“忠于所托，信于所管”的宗旨， 严格遵循国度的联系法律法例和监管机构的联系端正，依靠科学的风险管理和内 部限制体系、表率的管理模式、先进的运营系统和专科的服务团队，切实履行资 产托管东谈主职责，为基金管理东谈主和投资者提供安全、高效、专科的托管服务。 （二）托管业务的里面限制轨制 中信证券托管业务运行严格遵循国度联系法律法例和行业监管执法，建立守 法经营、表率运作的经营想想和经营格调，形成运作过程化、管理科学化、监控 轨制化的内控体系；提神和化解经营风险，确保托管资产的安全完好，珍视基金 份额持有东谈主的正当权益，保障托管业务安全、灵验、稳健运行。 （1）正当合规原则：内限轨制应当合适国度法律法例及监管机构的监管要 求，并联接于托管业务经营管理行为的永久； （2）完好性原则：托管业务的各项经营管理行为都必须有相应的表率法式 和监督制约；监督制约应浸透到托管业务的全过程和各个操作设施，笼罩系数的 岗亭和东谈主员； （3）灵验性原则：建立对内限轨制相称推行的监督、评价、反馈和完善机 制，保证内限轨制灵验推行； （4）审慎性原则：托管业务各项业务行为必须提神风险，审慎经营，保证 基金资产的安全与完好； （5）提神性原则：必须设立“提神为主”的管理理念，限制风险发生的源 头，详细于未然，尽量幸免业务操作中多样问题的产生； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （6）实时性原则：里面限制轨制的制定应当具有前瞻性，况且跟着托管部 经营策略、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律法例、政策轨制等 外部环境的更正进行实时的修改或完善，发现问题，要实时处理，堵塞破绽； （7）沉寂性原则：托管东谈主托管的基金资产、托管东谈主的自有资产、托管东谈主托 管的其他资产应当分离；径直操作主谈主员和限制东谈主员应相对沉寂，顺应分离；内控 轨制的查验、评价小组必须沉寂于内限轨制的制定和推行小组； （8）相互制约原则：托管部的里面机构和岗亭设立应当权责分明、相互制 衡； 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》等法律法例 的端正，中信证券制定了一整套严实、高效的证券投资基金托管业务的规章轨制， 确保基金托管业务运行的表率、安全以及高效。 主要轨制包括《中信证券证券投资基金托管业务管理办法》、《中信证券证 券投资基金托管业务里面限制和风险管理办法》、《中信证券公开召募证券投资 基金托管业务信息败露管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务守密管事 管理办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务管帐核算业务管理 办法》、《中信证券股份有限公司证券投资基金托管业务计帐管理办法》、《中 信证券股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中信证券股 份有限公司证券投资基金托管业务资产守护管理办法》、《中信证券基金托管业 务从业东谈主员管理办法》、《中信证券证券投资基金托管业务档案管理办法》等， 并根据阛阓变化和基金业务的发展连续加以完善。通过这些规章轨制的建立和实 施，作念到业务单干合理、业务运行和操作过程化、技能系统完好沉寂、中枢业务 相互阻遏以及联系信息败露由专东谈主负责，以便勤勉尽责的履行托管义务。 托管业务里面限制的内容主要触及托管神情、资产守护、资金计帐、管帐核 算和资产估值、投资监督、信息技能系统等要害业务设施的里面限制。基金托管 东谈主通过对基金托管业务各设施风险的事前揭示、事中限制和过后稽核的动态管理 过程来实施里面风险限制。同期为了保证和考据里面限制的灵验性、完好性，中 信证券按期聘用具有证券业务阅历的专科管帐师事务所，针对基金托管业务的内 部限制轨制建造与实施情况，开展联系审查与评估，出具评估陈说。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 托管业务里面限制的主要措施包括：不相容职务分离限制、授权审批限制、 财产保护限制、管帐系统限制、预算限制、运营分析限制和绩效考评限制等。 （三）基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和法式 基金托管东谈主依照《基金法》相称配套法例和基金合同的约定，监督所托管基 金的投资运作。严格按照现行法律法例以及基金合同端正，对基金管理东谈主运作基 金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督。在日常为基金投资运作所 提供的基金计帐和核算服务设施中，对基金管理东谈主发送的投资指示、基金管理东谈主 对各基金用度的索求与开支情况进行查验监督。 （1）每管事日按时通过监控系统，对各基金投资运作比例等限制有忖度打算进行 例行监控，发现投资比例超标等额外情况，文书基金管理东谈主，与基金管理东谈主进行 情况核实，督促其纠正，并根据具体情况实时陈说中国证监会。 （2）收到基金管理东谈主的投资指示后，对触及各基金的投资范围、投资对象 等内容进行正当合规性监督。 （3）根据基金投资运作情况，编写托管东谈主年度陈说，对各基金投资运作的 正当合规性等方面进行评价。 （4）通过技能或非技能技能发现基金涉嫌违章交易，电话或书面要求管理 东谈主进行解释或举证，并实时陈说中国证监会。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第五部分 联系服务机构 一、基金销售机构 （一） 申购赎回代理券商（简称“一级交易商” ） （1）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 客户服务电话：95548 谈论东谈主：王一通 网址：www.cs.ecitic.com （2）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路 689 号 办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 法定代表东谈主：周杰 客户服务电话：95553 或 4008888001 谈论东谈主：李笑鸣 网址：www.htsec.com （3）爱建证券有限使命公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪大路 1600 号 1 幢 32 楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大路 1600 号 32 楼 法定代表东谈主：祝健 客户服务电话：956021 谈论东谈主：庄传勇 网址：www.ajzq.com （4）渤海证券股份有限公司 注册地址：天津经济技能开垦区第二大街 42 号写字楼 101 室 办公地址：天津市南开区宾水西谈 8 号 法定代表东谈主：安志勇 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 客户服务电话：956066 谈论东谈主：王星 网址：www.ewww.com.cn （5）财达证券股份有限公司 注册地址：石家庄市自立路 35 号 办公地址：石家庄市自立路 35 号 法定代表东谈主：张明 客户服务电话：95363 谈论东谈主：李卓颖 网址：www.95363.com （6）长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 办公地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层 法定代表东谈主：王军 客户服务电话：95514 谈论东谈主：金夏 网址：www.cgws.com （7）东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街 6666 号 办公地址：长春市生态大街 6666 号 法定代表东谈主：李福春 客户服务电话：95360 谈论东谈主：安岩岩 网址：www.nesc.cn （8）东海证券股份有限公司 注册地址：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层 办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 法定代表东谈主：王文卓 客户服务电话：95531 谈论东谈主：王一彦 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 网址：www.longone.com.cn （9）东吴证券股份有限公司 注册地址：苏州工业园区星阳街 5 号 办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号 法定代表东谈主：范力 客户服务电话：95330 谈论东谈主：陆晓 网址：www.dwzq.com.cn （10）正大证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼 3701-3717 办公地址：北京市向阳区向阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 16-19 层 法定代表东谈主：施华 客户服务电话：95571 谈论东谈主：司琪 网址：www.foundersc.com （11）广发证券股份有限公司 注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州常识城升起一街 2 号 618 室 办公地址：广东省广州市河汉区马场路 26 号广发证券大厦 法定代表东谈主：林传辉 客户服务电话：95575 谈论东谈主：黄岚 网址：www.gf.com.cn （12）国金证券股份有限公司 注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 办公地址：成都市青羊区东城根上街 95 号 法定代表东谈主：冉云 客户服务电话：95310 谈论东谈主：顾慧兰 网址：www.gjzq.com.cn （13）国联证券股份有限公司 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 注册地址：无锡市金融一街 8 号 办公地址：无锡市金融一街 8 号 法定代表东谈主：葛小波 客户服务电话：95570 谈论东谈主：郭逸斐、朱洁欣 网址：www.glsc.com.cn （14）国盛证券有限使命公司 注册地址：江西省南昌市新建区子实路 1589 号 办公地址：江西省南昌市凤凰中大路 1115 号 法定代表东谈主：徐丽峰 客户服务电话：956080 谈论东谈主：占文驰 网址：www.gszq.com （15）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区目田贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦 法定代表东谈主：朱健 客户服务电话：95521 谈论东谈主：朱雅葳 网址：www.gtja.com （16）国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 119 号安信金融大厦 法定代表东谈主：段文务 客户服务电话：95517 谈论东谈主：陈剑虹 网址：www.essence.com.cn （17）恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易综 合楼 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 办公地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公贸易综 合楼 法定代表东谈主：祝艳辉 客户服务电话：956088 谈论东谈主：熊丽 网址：www.cnht.com.cn （18）华宝证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区浦电路 370 号 2、3、4 层 法定代表东谈主：刘加海 客户服务电话：4008209898 谈论东谈主：刘闻川 网址：www.cnhbstock.com （19）华福证券有限使命公司 注册地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路 27 号 1#楼 3 层、4 层、5 层 办公地址：上海市浦东新区滨江大路 5129 号 N1 幢 法定代表东谈主：苏军良 客户服务电话：95547 谈论东谈主：王虹 网址：www.hfzq.com.cn （20）华金证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 19 层 1902 室 办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层 法定代表东谈主：燕文波 客户服务电话：956011 谈论东谈主：秦臻 网址：www.huajinsc.cn （21）华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路 228 号 办公地址：南京市江东中路 228 号 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 法定代表东谈主：张伟 客户服务电话：95597 谈论东谈主：何欢萍 网址：www.htsc.com.cn （22）华源证券股份有限公司 注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路 108 号 办公地址：武汉市江汉区后生路 278 号中海中心 32F-34F 法定代表东谈主：邓晖 客户服务电话：95305 谈论东谈主：曹侃程 网址：www.huayuanstock.com （23）联储证券股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路 195 号 8 号楼 15 层 办公地址：北京市向阳区亚运村街谈中建资产国际中心 25 层 法定代表东谈主：吕春卫 客户服务电话：956006 谈论东谈主：吴孟媛 网址：www.lczq.com （24）山西证券股份有限公司 注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表东谈主：王怡里 客户服务电话：95573 谈论东谈主：张晓波 网址：www.i618.com.cn （25）上海证券有限使命公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号 7 楼 法定代表东谈主：李海超 客户服务电话：4008918918 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 谈论东谈主：邵珍珍 网址：www.shzq.com （26）申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 办公地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 法定代表东谈主：王献军 客户服务电话：95523 谈论东谈主：梁丽 网址：www.swhysc.com （27）申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层 办公地址：上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：张剑 客户服务电话：95523 谈论东谈主：成捷 网址：www.swhysc.com （28）天风证券股份有限公司 注册地址：武汉东湖新技能开垦区高新大路 446 号天风证券大厦 20 层 办公地址：湖北省武汉市武昌区中北路 217 号天风大厦 2 号楼 法定代表东谈主：庞介民 客户服务电话：95391 谈论东谈主：王雅薇 网址：www.tfzq.com （29）西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金梵衲路 32 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表东谈主：姜栋林 客户服务电话：95355 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 谈论东谈主：宋涧乔、张一丹 网址：www.swsc.com.cn （30）湘财证券股份有限公司 注册地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 办公地址：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼 法定代表东谈主：高振营 客户服务电话：95351 谈论东谈主：江恩前 网址：www.xcsc.com （31）招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号 办公地址：深圳市福田区福田街谈福华沿途 111 号 法定代表东谈主：霍达 客户服务电话：95565 谈论东谈主：业清扬 网址：www.cmschina.com （32）浙商证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号 法定代表东谈主：吴承根 客户服务电话：95345 谈论东谈主：高扬 网址：www.stocke.com.cn （33）中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 法定代表东谈主：陈亮 客户服务电话：010-65051166（北京）；021-58796226（上海） 谈论东谈主：王少立 网址：www.cicc.com 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （34）中国星河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表东谈主：王晟 客户服务电话：95551 谈论东谈主：辛国政 网址：www.chinastock.com.cn （35）中信建投证券股份有限公司 注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼 办公地址：北京市向阳区光华路 10 号 法定代表东谈主：王常青 客户服务电话：4008888108 谈论东谈主：许梦园 网址：www.csc108.com （36）中信证券（山东）有限使命公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层 法定代表东谈主：肖海峰 客户服务电话：95548 谈论东谈主：刘晓明 网址：sd.citics.com （37）中信证券华南股份有限公司 注册地址：广州市河汉区临江大路 395 号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自编 01 号） 办公地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层 法定代表东谈主：陈可可 客户服务电话：95548 谈论东谈主：陈靖 网址：www.gzs.com.cn 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （二） 二级阛阓交易代理券商 包括具有经纪业务阅历及上海证券交易所会员阅历的系数证券公司。 基金管理东谈主可根据联系法律法例的要求，弃取其它合适要求的机构销售本基 金，并实时公告或在基金管理东谈主网站公示。 二、登记机构 称呼： 中国证券登记结算有限使命公司 住所：北京市西城区太平桥大街 17 号 办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 法定代表东谈主：于文强 电话：021-58872625 传真：010-68870311 谈论东谈主：刘永卫 三、出具法律主意书的讼师事务所 称呼：上海市通力讼师事务所 住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼 负责东谈主：韩炯 电话：021-31358666 传真：021-31358600 谈论东谈主：陈颖华 经办讼师：早晨、陈颖华 四、审计基金财产的管帐师事务所 称呼：毕马威华振管帐师事务所（出奇庸碌合伙） 住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 推行事务合伙东谈主：邹俊 经办注册管帐师：王国蓓、张楠 电话：(021) 2212 2775 传真：(021) 6288 1889 谈论东谈主：倪益 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第六部分 基金的召募 本基金于 2019 年 11 月 15 日中国证监会证监许可【2019】2352 号文献准予 召募注册。本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、 基金合同相称他联系端正召募。召募期从自 2020 年 5 月 8 日至 2020 年 7 月 3 日止，共召募 602,597,294.00 份基金份额，灵验认购户数为 3,373 户。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第七部分 基金合同的成效 本基金的基金合同已于 2020 年 7 月 13 日成效。 《基金合同》成效后，连气儿 20 个管事日出现基金份额持有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东谈主应当在按期陈说中赐与 败露；连气儿 60 个管事日出现前述情形的，基金管理东谈主应当在 10 个管事日内向中 国证监会陈说并建议措置决策，如持续运作 、调整运作样子、与其他基金合并 或者休止基金合同等，并在 6 个月内召开基金份额持有东谈主大会。 法律法例或中国证监会另有端正时，从其端正。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第八部分 基金份额折算和变更登记 一、基金份额折算的时刻 基金合同成效后，基金管理东谈主应逐方法整践诺组合直至达到追踪标的指数要 求，此过程为基金建仓。基金建仓期不越过 6 个月。 基金合同成效后，不错进行基金份额折算。基金管理东谈主有权确定基金份额折 算日，并提前公告。 二、基金份额折算的原则 基金份额折算由基金管理东谈主向登记机构肯求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。 基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主理有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额持有东谈主理有的基金份额占基金份额总额的 比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，基金份额折算对基金份额持有 东谈主的权益无骨子性影响。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将按照折算后的基金 份额享有权利并承担义务。 如若基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东谈主可蔓延办理基金份额折 算。 三、基金份额折算的方法 基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。 四、基金份额拆分与合并 基金成立后，在法律法例端正的范围内，在基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一 致的情况下，本基金可实施基金份额拆分或合并。 基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有东谈主资产总值不变的前提下， 更正基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种样子。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 除因余数处理而产生的损益外，基金份额拆分或合并对基金份额持有东谈主的权益无 骨子性影响。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第九部分 基金份额的上市交易 一、基金份额上市 基金合同成效后，具备上市条件，本基金已于 2020 年 8 月 26 日起在上海证 券交易所上市交易（二级阛阓交易代码：511180）。 二、基金份额的上市交易 本基金的基金份额在上海证券交易所的上市交易须遵守《上海证券交易所证 券投资基金上市执法》、 《上海证券交易所交易型怒放式指数基金业求实施信服》， 以及《上海证券交易所交易执法》等联系端正。 三、休止上市交易 基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可休止基金的上 市交易，并报中国证监会备案： 基金管理东谈主应当在收到上海证券交易所休止基金上市的决定之日起 2 个工 作日内发布基金休止上市公告。 若因上述 1、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所 休止上市的，本基金可由交易型怒放式基金变更为追踪标的指数的非上市怒放式 指数基金，无需召开基金份额持有东谈主大会。 四、基金份额参考净值的策划与公告 基金管理东谈主不错策划或寄予其他机构策划并发布基金份额参考净值(IOPV)， 供投资东谈主交易、申购、赎回基金份额时参考。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） IOPV=（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额总额+申购赎回清单 中允许或装束现款替代的可交换债的手数*10 与其最新成交价乘积之和+申购赎 回清单中允许或装束现款替代的可交换债的手数*10 与其当日百元息乘积之和+ 申购赎回清单中允许或装束现款替代的可转债的手数*10 与其最新成交价乘积 之和+申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购赎回单元所对应的基金份额 五、法律法例、监管部门或上海证券交易所对上市交易另有端正的，从其端正。 六、在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的前提下，基金管理东谈主在与基 金托管东谈主协商一致后，可肯求在其他证券交易所同期挂牌交易，而无需召开基 金份额持有东谈主大会审议。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回步地 投资东谈主应当在申购赎回代理券商的营业步地或按申购赎回代理券商提供的 其他样子办理基金的申购和赎回。 基金管理东谈主将在最先办理申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单， 并可依据践诺情况增减、变更申购赎回代理券商。 二、申购和赎回的怒放日实时刻 本基金已于 2020 年 8 月 26 日起怒放日常申购、赎回业务。 本基金的申购和赎回的怒放日为上海证券交易所交易日。投资东谈主应在怒放日 肯求办理基金份额的申购和赎回，具体业务办理时刻为上海证券交易所的平时交 易日的交易时刻。但基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的 端正公告暂停申购、赎回时除外。怒放时刻为上海证券交易所的交易时刻。 基金合同成效后，若出现新的证券交易阛阓、证券交易所交易时刻变更或其 他出奇情况，基金管理东谈主将视情况对前述怒放日及怒放时刻进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 三、申购与赎回的原则 他对价。 则》、《中国证券登记结算有限使命公司对于上海证券交易所交易型怒放式基金 登记结算业求实施信服》等端正。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 投资者的正当权益不受毁伤并得到刚正对待。 影响的情况下，根据基金运作的践诺情况照章对上述原则进行调整。基金管理东谈主 必须在新执法最先实施前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的法式 投资东谈主必须根据申购赎回代理券商端正的法式，在怒放日的具体业务办理时 间内建议申购或赎回的肯求。 投资东谈主申购本基金时，须根据申购赎回清单备足申购对价，基金份额持有东谈主 提交赎回肯求时，必须持有填塞的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、赎 回肯求不成立。 投资东谈主申购、赎回肯求在受理应日进行证明。如投资东谈主未能提供合适要求的 申购对价，则申购肯求失败。如基金份额持有东谈主理有的合适要求的基金份额不及 或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备足额的合适要求的 赎回对价，则赎回肯求失败。投资东谈主可在肯求当日通过其办理申购、赎回的销售 网点查询联系肯求的证明情况。 申购赎回代理券商受理申购、赎回肯求并不代表该申购、赎回肯求一定顺利。 申购、赎回的证明以登记机构的证明结果为准。投资者应实时通过其办理申购、 赎回的申购赎回代理券商查询联系肯求的证明情况，不然，如因肯求未得到登记 机构的证明而酿成的损失，由投资者自行承担。 本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用《上海证券交易所交易型怒放式指数基金业求实施细 则》、《中国证券登记结算有限使命公司对于上海证券交易所交易型怒放式基金 登记结算业求实施信服》和参与各方联系公约的联系端正。 投资东谈主 T 日申购、赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后为投资东谈主办理基金份 额与组合证券的计帐交收以及现款替代等的计帐，在 T+1 日办理现款替代等的交 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 收以及现款差额的计帐，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理东谈主和基金 托管东谈主。由基金管理东谈主与申购赎回代理券商于 T+2 日进行现款差额的交收，登记 机构不错依据联系执法对此提供代收代付服务并完成交收。 如若登记机构在计帐交收时发现弗成平时践约的情形，则依据《上海证券交 易所交易型怒放式指数基金业求实施信服》、《中国证券登记结算有限使命公司 对于上海证券交易所交易型怒放式基金登记结算业求实施信服》的联系端正进行 处理。 登记机构可在法律法例允许的范围内，对计帐交收和登记的办理时刻、样子 等进行调整。本基金管理东谈主将按照联系法律法例要求在指定媒介公告。 投资东谈主应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的端正按时足额支付应 付的现款差额和现款替代退补款。因投资东谈主原因导致现款差额或现款替代退补款 未能按时足额交收的，基金管理东谈主有权为基金的利益向该投资东谈主追偿并要求其承 担由此导致的其他基金份额持有东谈主或基金资产的损失。 五、申购和赎回的数目限定 购、赎回单元由基金管理东谈主确定和调整。现在，本基金最小申购、赎回单元为 或赎回总边界进行限制，并在申购赎回清单中公告。 见招募说明书或联系公告。 金管理东谈主应当选用暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东谈主的正当权 益。基金管理东谈主基于投资运作与风险限制的需要，可选用上述措施对基金边界予 以限制。具体请参见联系公告。 购、赎回单元，基金管理东谈主必须在调整前依照《信息败露办法》的联系端正在指 定媒介上公告。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 六、申购和赎回的对价、用度相称用途 差额相称他对价。赎回对价是指基金份额持有东谈主赎回基金份额时，基金管理东谈主应 托福给赎回东谈主的组合证券、现款替代、现款差额相称他对价。 额确定。 申购赎回清单由基金管理东谈主编制。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易 所开市前公告。 赎回份额 0.5%的法式收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的联系 用度。 算日基金资产净值除以策划日发售在外的基金份额总和。如遇出奇情况，经履行 顺应法式，不错顺应蔓延策划或公告。 若阛阓情况发生变化，或联系业务执法发生变化，基金管理东谈主不错在不违抗 联系法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下对基金份额 净值、申购赎回清单策划和公告时刻进行调整并提前公告。 七、申购赎回清单的内容与方法 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券、现 金替代、T 日预估现款部分、T-1 日现款差额、基金份额净值、申购份额与赎回 份额上限相称他联系内容。 组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公 告最小申购、赎回单元所对应的各成份证券称呼、证券代码及数目。 现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和招募说明书的端正， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （1）现款替代分为 3 种类型：必须现款替代（记号为“必须”）、不错现 金替代（记号为“允许”）和装束现款替代（记号为“装束”）。 必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该组合证券必须使用现款行为 替代，基金管理东谈主按照固定现款替代金额与投资者进行结算。 不错现款替代是指在申购基金份额时，允许使用现款行为全部或部分该成份 证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款行为替代。 装束现款替代是指在申购或赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现款作 为替代。 （2）必须现款替代 ①适用情形：必须现款替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基 金管理东谈主出于保护基金份额持有东谈主利益原则等原因以为有必要实行必须现款替 代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现款替代的证券，基金管理东谈主将在申购赎回清单中公 告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的策划方法为申 购赎回清单中该证券的数目乘以该证券参考价钱。 该证券参考价钱的确定原则（下同）： 该证券参考价钱=该证券 T-1 日估值价（注：如无绝顶所指，则为估值净价） +T 日应计利息。 根据债券交易阛阓的活跃度和流动秉性况变化，基金管理东谈主可调整“该证券 参考价钱”的确定原则，并在实施日前至少 3 个管事日公告。 （3）不错现款替代 ①适用情形：不错现款替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资东谈主无法在 申购时买入的证券或基金管理东谈主以为不错适用的其他情形。 ②替代金额：对于不错现款替代的证券，替代金额的策划公式为： 替代金额＝替代证券数目×该证券的收盘价×(1＋现款替代溢价比率) 其中：替代证券数目单元为张；该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权 除息后的收盘价。 如若上海证券交易所调整替代金额的策划方法或参数设立，则以上海证券交 易所的文书端正为准。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东谈主需在证 券归附交易后买入，而践诺买入结算价钱加上联系交易用度后与申购时的价钱可 能有所各别。为便于操作，基金管理东谈主在申购赎回清单中预先确定现款替代溢价 比率，并据此收取替代金额。如若预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实 际成本，则基金管理东谈主将退还多收取的差额；如若预先收取的金额低于基金购入 该部分证券的践诺成本，则基金管理东谈主将向投资东谈主收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理法式 T 日，基金管理东谈主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比率，并据此收取替 代金额。在 T 日后被替代的成份证券有平时交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日） 内，基金管理东谈主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日终，若 已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的践诺购入成本（注，含 交易等用度）的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项；若未能购 入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券践诺购入成本加 上按照 T+2 日的估值全价（即 T+2 日的估值净价与 T+2 日应计利息之和）策划的 未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资东谈主或投资东谈主应补交的 款项。 若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间被替代的证券发生付息等权益变动， 则进行相应调整。T+2 日后第 1 个管事日，基金管理东谈主将应退款和补款的明细数 据发送给申购赎回代理券商和基金托管东谈主，联系款项的计帐交收将于尔后 3 个工 作日内完成。基金管理东谈主也不错将数据发送给登记机构，由登记机构办理联系清 算交收。 ④替代限定：为灵验限制基金的追踪偏离度和追踪谬误，基金管理东谈主可端正 投资东谈主使用不错现款替代的比例所有不得越过申购基金份额资产净值的一定比 例。现款替代比例的策划公式为： n ? 第i只替代证券的数目 ? 该证券的收盘价 ? 100% i =1 现款替代比例（%）= 申购基金份额 ? 本基金份额收盘价 说明：假定本日不错现款替代的债券只数为 n。 其中：第 i 只替代证券的数目单元为张 该证券的收盘价，指该证券前一交易日除权除息后的收盘价 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金份额收盘价，指本基金份额前一交易日除权除息后的收盘价 如若上海证券交易所调整现款替代比例的策划方法或参数设立，则以上海证 券交易所的文书端正为准。 预估现款部分是指由基金管理东谈主忖度并在 T 日申购赎回清单中公布确当日 现款差额的忖度值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结。 预估现款部分的策划公式为： T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购、 赎回清单中必须现款替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中不错现款替代成份 证券的数目与该证券参考价钱相乘之和＋申购、赎回清单中装束现款替代成份证 券的数目与该证券参考价钱相乘之和） 另外，若 T 日为基金分红除息日，则策划公式中的“T-1 日最小申购、赎回 单元的基金资产净值”需扣减相应的收益分拨数额。预估现款部分的数值可能为 正、为负或为零。 T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其策划公式为： T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－申购赎回清单 中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中不错用现款替代成份证券 的数目与 T 日估值全价（即 T 日的估值净价与 T 日应计利息之和）相乘之和＋申 购赎回清单中装束用现款替代成份证券的数目与 T 日估值全价（即 T 日的估值净 价与 T 日应计利息之和）相乘之和。 T 日投资东谈主申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进行资 金的计帐交收。 现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为正 数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数，则 投资东谈主将根据其申购的基金份额取得相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款差额 为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额取得相应的现款，如现款差额为负数， 则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 申购份额上限是指当日可接受的申购总份额。如若投资东谈主的申购肯求接受后 将使当日申购总份额越过申购份额上限，则投资东谈主的申购肯求失败。 赎回份额上限是指当日可接受的赎回总份额。如若投资东谈主的赎回肯求接受后 将使当日赎回总份额越过赎回份额上限，则投资东谈主的赎回肯求失败。 T 日申购赎回清单的方法例如如下： 基本信息 最新公告日历 2024-12-20 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易 基金称呼 型怒放式指数证券投资基金 基金管理公司称呼 海富通基金管理有限公司 基金代码 511180 T－1 日信息内容 现款差额（单元：元） -216.29 最小申购、赎回单元资产净值（单元： 元） 基金份额净值（单元：元） 11.1978 T 日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部分（单 位：元） 现款替代比例上限 100.0% 申购上限 100000000 赎回上限 50000000 是否需要公布 IOPV 是 最小申购、赎回单元（单元：份） 100000 申购赎回的允许情况 允许申购和赎回 T 日成份债券信息内容 申购现款 赎回现款 替代金额 债券数 现款替 债券代码 债券简称 替代保证金 替代折价 (单元：东谈主 量(手) 代记号 率 比率 民币元) 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 八、拒却或暂停申购的情形及处理样子 发生下列情况时，基金管理东谈主可拒却或暂停接受投资东谈主的申购肯求： 法策划当日基金资产净值； 购肯求；或者因指数编制单元、联系证券交易阛阓等的额外情况使申购赎回清单 无法编制或编制不妥。上述额外情况指基金管理东谈主无法意象并不可限制的情形， 包括但不限于系统故障、蚁集故障、通信故障、电力故障、数据纰谬等； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 一笔新的基金份额申购肯求被证明顺利，会使基金份额当日申购份额越过申购赎 回清单中端正的申购份额上限时，该笔申购肯求将被拒却； 能对基金功绩产生负面影响，或发生其他毁伤现有基金份额持有东谈主利益的情形； 格且选拔估值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购肯求； 发生上述第 1、2、3、4、5、8、9、10 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停接 受投资东谈主申购肯求时，基金管理东谈主应当根据联系端正在指定媒介上刊登暂停申购 公告。 如若投资东谈主的申购肯求被拒却，被拒却的申购对价将退还给投资东谈主。在暂停 申购的情况摈斥时，基金管理东谈主应实时归附申购业务的办理。 九、暂停赎回的情形 发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回肯求： 法策划当日基金资产净值； 投资东谈主的赎回肯求； 一笔新的基金份额赎回肯求被证明顺利，会使基金份额当日赎回份额越过申购赎 回清单中端正的赎回份额上限时，该笔赎回肯求将被拒却； 东谈主可暂停接受基金份额持有东谈主的赎回肯求； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 格且选拔估值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回肯求； 发生上述 1、2、3、4、6、7、8 项情形之一且基金管理东谈主决定暂停赎回时， 基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案。 已证明的赎回肯求，基金管理东谈主应足额支付，基金份额持有东谈主在肯求赎回时 可预先弃取将当日可能未获受理部分赐与取销。在暂停赎回的情况摈斥时，基金 管理东谈主应实时归附赎回业务的办理并赐与公告。 十、基金份额的转让 在法律法例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额持有东谈主通 过中国证监会认同的交易步地或者交易样子进行份额转让的肯求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额持有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务执法办理基金份额转让业务。 十一、基金的非交易过户、冻结息争冻 登记机构可根据其业务执法受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务， 并收取一定的手续用度。 十二、其他 金可通过出奇申购的样子用资产换购本基金份额，具体样子在招募说明书中列示。 在条件允许时，基金管理东谈主可怒放蚁合申购，即允好多个投资者蚁合其持有 的资金或组合证券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行申购。 时，基金管理东谈主不错根据具体情况通畅本基金的场外申购赎回等业务，场外申购 赎回的具体办理样子等联系事项届时将另行公告。基金管理东谈主也可选用其他合理 的申购赎回样子，并于新的申购赎回样子最先推行前提前赐与公告。基金管理东谈主 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 不错在不违抗法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，调 整基金申购赎回样子或申购赎回对价组成，并提前公告。 书面寄予代理公约，并报中国证监会备案。 利益的前提下，根据阛阓情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，基金管 理东谈主应在实施日前依照《信息败露办法》的联系端正在指定媒介上公告。 引》要求的特定机构投资者，基金管理东谈主可在不违抗法律法例且宝石有东谈主利益无 骨子性不利影响的情况下，安排专门的申购样子，并于新的申购样子最先推行前 另行公告。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十一部分 基金的投资 一、投资标的 本基金将精深追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化，力求本 基金的净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的王人备值不越过 二、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地达成基金的投资标的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其 他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调整债券（含可分离 型可调整债券）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系端正）。 本基金不参与一级阛阓新股申购或增发新股，也不径直从二级阛阓上买入股 票，但可持有因可转债转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的 股票，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适 当法式后，不错将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。 三、投资策略 （一）分层抽样策略 本基金为指数基金，将选拔分层抽样复制法对功绩相比基准进行追踪。 分层抽样复制法指的是选拔一定的抽样方法从组成指数的成份债券中抽取 多少成份券组成用于复制指数追踪组合的方法。选用该方法不错在限制追踪谬误 的基础上，进一步减少了组合珍视及再均衡的所需的用度。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金将领先通过对标的指数中各成份债券的信用评级、历史流动性及收益 率等进行分析，初步弃取流动性较好的成份券行为备选，其次将通过对标的指数 按照久期、剩余期限、信用品级、到期收益率以及债券刊行主体所在区域等进行 分层抽样，以使构建组合与标的指数在以上特征上尽可能同样，达到复制标的指 数、镌汰交易成本的想法。 由于选拔抽样复制，本基金组合中的个券只数、权重和债券品种与标的指数 可能存在各别。此外本基金在限制追踪谬误的前提下，可通过风险可控的积极管 理取得逾额收益，以弥补基金用度等管理成本，限制与标的指数的偏离度。 （二）替代性策略 当由于阛阓流动性不及或因法例端正等其他原因，导致标的指数成份券及备 选成份券无法满足投资需求时，基金管理东谈主不错在成份券及备选成份券外寻找其 他债券构建替代组合，对指数进行追踪复制。 替代组合的构建将以债券流动性为拘谨条件，按照与被替代债券久期临近、 信用评级同样、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则，限制替代组合与被 替代债券的追踪偏离度和追踪谬误最小化。 （三） 债券投资策略 对于非要素券的债券，本基金轮廓运用久期调整、收益率弧线策略、类属配 置等组合管理技能进行日常管理。另外，本基金债券投资将顺应运用杠杆策略， 通过债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以取得收益。 （1）久期管理策略是根据对宏不雅经济环境、利率水平预期等因素，确定组 合的举座久期，灵验限制基金资产风险。 （2）收益率弧线策略是指在确定组合久期以后，根据收益率弧线的形态特 征进行利率期限结构管理，确定组合期限结构的散布样子，合理配置不同期限品 种的配置比例。 （3）类属配置包括现款、不同类型固定收益品种之间的配置。在确定组合 久期和期限结构散布的基础上，根据各品种的流动性、收益性以及信用风险等确 定各子类资产的配置权重，即确定债券、入款、回购以及现款等资产的比例。 （四）资产支撑证券投资策略 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 对于资产支撑证券，本基金将轮廓磋议阛阓利率、刊行条目、支撑资产的构 成和质地等因素，研究资产支撑证券的收益和风险匹配情况，在严格限制风险的 基础上弃取投资对象，追求镇静收益。 四、投资决策和法式 联系法律、法例、基金合同和标的指数的联系端正是基金管理东谈主运用基金财 产的决策依据。 本基金管理东谈主实行投资决策委员会携带下的基金司理负责制。投资决策委员 会负责制定联系指数要紧调整的草率决策、其他要紧组合调整决策以及要紧的单 项投资决策；基金司理负责日常指数追踪珍视过程中的组合构建、调整决策以及 逐日申购赎回清单的编制决策。 研究支撑、投资决策、组合构建、交易推行、投资绩效评估及组合珍视等流 程的有机配合共同组成了本基金的投资管理法式。严格的投资管理法式不错保证 投资理念的正确推行，幸免要紧风险的发生。 （1）研究支撑：研究团队依托基金管理东谈主举座研究平台，整合外部信息以 及券商等外部研究力量的研究后果，开展指数追踪、流动性分析、谬误相称归因 分析等管事，撰写研究陈说，行为基金投资决策的要害依据。 （2）投资决策：投资决策委员会依据研究团队提供的研究陈说，按期或遇 要紧事项时召开投资决策会议，决定联系事项。基金司理根据投资决策委员会的 决议，进行基金投资管理的日常决策。 （3）组合构建：根据标的指数情况，结合研究支撑，基金司理以抽样复制 标的指数成份债券及成份债券权重的方法构建组合。在追求追踪谬误和偏离度最 小化的前提下，基金司理将选用顺应的方法，镌汰买入成本、限制投资风险。 （4）交易推行：交易室负责具体的交易推行，同期履行一线监控的职责。 （5）投资绩效评估：风险管理部按期和不按期对基金进行投资绩效评估， 并提供联系陈说。绩效评估能够证明组合是否达成了投资预期、组合谬误的开头 及投资策略顺利与否，基金司理不错据此检视投资策略，进而调整投资组合。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （6）组合珍视：基金司理将追踪标的指数变动，结合成份债券基本面情况、 流动性景色、基金申购和赎回的现款流量情况以及组合投资绩效评估的结果，对 投资组合进行监控和调整，密切追踪标的指数。 基金管理东谈主在确保基金份额持有东谈主利益的前提下有权根据环境变化和践诺 需要对上述投资管理体制和法式作念出调整，并在基金招募说明书中列示。 五、投资限定 基金的投资组合应遵守以下限定： （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%； （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％， 本基金投资可调整债券、可交换债券部分不受此条目限定；完全按照联系指数的 组成比例进行证券投资的，不受前述限定； （3）本基金管理东谈主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10％；完全按照联系指数的组成比例进行证券投资的，不受前述限定； （4）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产支撑证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％； （5）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得越过基金资产净值的 （6）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得越过 该资产支撑证券边界的 10％； （7）本基金管理东谈主管理的全部基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产支撑 证券，不得越过其各类资产支撑证券所有边界的 10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如若其信用品级下跌、不再合适投资法式，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （9）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （10）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素致使本基金 不合适该比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （13）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限定。 除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、 标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限定、基金边界变动等基金管 理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的出奇情形除外。法律法例另有 端正的，从其端正。 基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日 起最先。 法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应法式后，则本基金投资不再受联系限定或按照变更后的端正推行。 为珍视基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为： （1）承销证券； （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽使命的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外； （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱相称他不正直的证券交易行为； （7）法律、行政法例和中国证监会端正装束的其他行为。 基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相称控股鼓舞、践诺 限制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵守基金份 额持有东谈主利益优先原则，提神利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱推行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与败露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应法式后，则本基金投资按照取消或调整后的端正推行。 六、功绩相比基准 本基金的功绩相比基准即标的指数收益率，上证投资级可转债及可交换债券 指数收益率。 上证投资级可转债及可交换债券指数由中证指数有限公司编制及发布，债券 样本是在上海证券交易所阛阓上市、主体评级 AA 及以上的可调整公司债券和可 交换公司债券组成的投资标的。 翌日若出现标的指数不合适要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主应当自该情形发生之日起十个管事日向中国证监会陈说并建议措置方 案，如更换基金标的指数、调整运作样子，与其他基金合并、或者休止基金合同 等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同休止。 自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确按期间，基金管理 东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额持有东谈主 利益优先原则支撑基金投资运作。 七、风险收益特征 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、夹杂 型基金，高于货币阛阓基金。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金属于指数基金，选拔分层抽样策略，追踪上证投资级可转债及可交换 债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券阛阓组合的风险收益特征相 似。 八、基金管理东谈主代表基金诳骗债权东谈主权利的处理原则及方法 份额持有东谈主的利益； 东谈主牟取任何不妥利益。 九、基金投资组合陈说 基金管理东谈主的董事会及董事保证本陈说所载贵府不存在作假纪录、误导性陈 述或要紧遗漏，并对其内容的着实性、准确性和完好性承担个别及连带使命。 基金托管东谈主中信证券股份有限公司根据本基金合同端正，于 2024 年 11 月 内容不存在作假纪录、误导性述说或者要紧遗漏。 本投资组合陈说所载数据死心 2024 年 9 月 30 日，开头于《海富通上证投资 级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金 2024 年第 3 季度陈说》。 占基金总资产 序号 神情 金额(元) 的比例(%) 其中：股票 - - 其中：债券 3,291,216,039.97 97.41 资产支撑证券 - - 其中：买断式回购的买入返售 - - 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金融资产 本基金本陈说期末未持有股票。 本基金本陈说期末未持有港股通股票。 本基金本陈说期末未持有股票。 占基金资产净 序号 债券品种 公允价值（元） 值比例（％） 其中：政策性金融债 - - 注：上述其他债券投资包括可退替代款估值升值。 占基金资 序号 债券代码 债券称呼 数目（张） 公允价值(元) 产净值比 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 例（％） 资明细 本基金本陈说期末未持有资产支撑证券。 本基金本陈说期末未持有贵金属。 本基金本陈说期末未持有权证。 本基金本陈说期末未持有股指期货。 根据本基金合同，本基金暂不投资股指期货。 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 本基金本陈说期末未持有国债期货。 根据本基金合同，本基金暂不投资国债期货。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局上海监管局的处罚，中信银行股份有 限公司在本陈说编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局的处罚，杭州银行 股份有限公司在本陈说编制日前一年内曾受到国度金融监督管理总局浙江监管 局的处罚。 本基金对上述主体所刊行证券的投资决策法式合适联系法律法例、基金合同及公 司轨制的端正。 除上述主体外，基金管理东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期 被监管部门立案造访，或在本陈说编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 的股票。 序号 称呼 金额（元） 占基金资产净 序号 债券代码 债券称呼 公允价值(元) 值比例(％) 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金本陈说期末未持有股票。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十二部分 基金的功绩 基金功绩截止日为 2024 年 9 月 30 日。 基金管理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其翌日表 现。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 一、本基金净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表 净值增长 功绩相比 功绩相比基 净值增 阶段 率法式差 基准收益 准收益率标 ①-③ ②-④ 长率① ② 率③ 准差④ （基金合同成效 日）至 2020 年 12 月 31 日 至 2021 年 12 月 10.90% 0.37% 12.47% 0.39% -1.57% -0.02% 至 2022 年 12 月 -8.03% 0.48% -7.86% 0.49% -0.17% -0.01% 至 2023 年 12 月 0.65% 0.30% 1.23% 0.31% -0.58% -0.01% （基金合同成效 日）至 2024 年 9 月 30 日 二、本基金累计净值增长率与功绩相比基准收益率的历史走势对比图 （2020 年 7 月 13 日至 2024 年 9 月 30 日） 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金合同于 2020 年 7 月 13 日成效。按基金合同端正，本基金自基金合同 成效起 6 个月内为建仓期。建仓期扫尾时本基金的各项投资比例已达到基金合同 第十四部分（二）投资范围、（四）投资限定中端正的各项比例。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十三部分 基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及单子价值、银行入款本息和基金应收的 申购基金款以相称他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管东谈主根据联系法律法例、表轻易文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金托管 东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以相称他基金财产账户相沉寂。 四、基金财产的守护和贬责 本基金财产沉寂于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东谈主守护。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律使命，其债权东谈主不得对本基金财产诳骗请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法例和《基金合同》的端正贬责外，基金财产不得被处 分。 基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章取销或者被照章宣告停业等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东谈主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本人承担的债务， 不得对基金财产强制推行。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十四部分 基金资产的估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金联系的证券交易步地的交易日以及国度法律法例 端正需要对外败露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 三、估值原则 基金管理东谈主在确定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门联系端正。 （一）对存在活跃阛阓且能够获取交流资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则端正的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计 量的要紧事件的，应选拔最近交易日的报价确定公允价值。有充足根据标明估值 日或最近交易日的报价弗成着实反应公允价值的，草率报价进行调整，确定公允 价值。 与上述投资品种交流，但具有不同特征的，应以交流资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技能中磋议不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限定等，如若该限定是针对资产持有者的，那么在估值技能中不应将该限定作 为特征磋议。此外，基金管理东谈主不应试虑因其大量持有联系资产或欠债所产生的 溢价或折价。 （二）对不存在活跃阛阓的投资品种，应选拔在当前情况下适用况且有填塞 可利用数据和其他信息支撑的估值技能确定公允价值。选拔估值技能确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，唯有在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （三）如经济环境发生要紧变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的要紧事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值 进行调整并确定公允价值。 四、估值方法 （1）交易所上市的有价证券，以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘 价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券发 行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值； 如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的 要紧事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市 价，确定公允价钱； （2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考中估值日第三 方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（可转债、可交换债 券除外），考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或推 荐估值净价进行估值； （4）交易所上市交易的可转债、可交换债券以逐日收盘净价估值，估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响 证券价钱的要紧事件的，以最近交易日收盘净价估值；如最近交易日后经济环境 发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投 资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱； （5）交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，选拔估值技能确定公允价值。 交易所阛阓挂牌转让的资产支撑证券，选拔估值技能确定公允价值； （6）对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的 情况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓 报价未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调整以证明估值日的 公允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应选拔估值技能确定 其公允价值。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权的 按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构 未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在光显各别，未上市期 间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新端正估值。 如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的端正或者未能充分珍视基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。 根据联系法律法例，基金资产净值策划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主意，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的策划结果对外赐与公布。 五、估值法式 额的余额数目策划，精准到 0.0001 元，少量点后第 5 位四舍五入，由此产生的 谬误计入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机 制。国度另有端正的，从其端正。 基金管理东谈主于每个管事日策划基金资产净值及基金份额净值，并按端正公告。 或本基金合同的端正暂停估值时除外。基金管理东谈主每个管事日对基金资产估值后， 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 对外公布。 六、估值纰谬的处理 基金管理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。 本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶酿成估值纰谬，导致其他当事东谈主际遇损失的，邪恶 的使命东谈主应当对由于该估值纰谬际遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据策划差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值纰谬使命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主酿成损失的，由估 值纰谬使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值纰谬使命方如故积极调和，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值纰谬使命方草率更正的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估值纰谬已得 到更正。 （2）估值纰谬的使命方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 况且仅对估值纰谬的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值纰谬而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值纰谬使命方仍草率估值纰谬负责。如若由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如若取得不妥得利确当事东谈主如故将此部分不 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的抵偿额加上如故取得的不妥 得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。 （4）估值纰谬调整选拔尽量归附至假定未发生估值纰谬的正确情形的样子。 估值纰谬被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下： （1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值纰谬发生 的原因确定估值纰谬的使命方； （2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失 进行评估； （3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的使命方进行 更正和抵偿损失； （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向联系当事东谈主进行证明。 （1）基金份额净值策划出现纰谬时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施注重损失进一步扩大。 （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如若行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。 七、暂停估值的情形 格且选拔估值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停估值； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 八、基金净值的证明 用于基金信息败露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责策划， 基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个怒放日交易扫尾后策划当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策划结果复 核证明后发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主对基金净值赐与公布。 九、出奇情况的处理 差不行为基金资产估值纰谬处理。 基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然如故选用必要、顺应、合理的措施进行查验，但未 能发现纰谬的，由此酿成的基金资产估值纰谬，基金管理东谈主和基金托管东谈主解雇赔 偿使命。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极选用必要的措施平缓或摈斥由此造 成的影响。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十五部分 基金的收益分拨 一、基金收益分拨原则 定：使收益分拨后基金净值增长率尽可能靠近标的指数同期增长率。基于本基金 的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动蚀本为前提，收益分拨后可能使 除息后的基金份额净值低于面值； 在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金管理东谈主可在法律 法例允许的前提下经与基金托管东谈主协商一致后酌情调整以上基金收益分拨原则， 此项调整不需要召开基金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在指定媒介上公 告。 二、基金收益分拨数额的确定 基金收益评价日本基金基金净值增长率减去标的指数同期增长率就是或大 于 0.05%的，基金管理东谈主不错进行收益分拨。 基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净 值之比减去 1 乘以 100.00%；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘价 与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去 1 乘以 100.00%。精准到百分号内小 数点后 2 位，百分号内少量点后第 3 位四舍五入。 期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日重新策划上述有忖度打算。 并确定收益分拨比例及收益分拨数额。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 三、收益分拨决策 基金收益分拨决策中应载明截止收益分拨基准日的基金收益分拨对象、分拨 时刻、分拨数额及比例、分拨样子等内容。 四、收益分拨决策的确定、公告与实施 本基金收益分拨决策由基金管理东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定媒介公告。 五、基金收益分拨中发生的用度 基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十六部分 基金的用度与税收 一、基金用度的种类 用度。 二、基金用度计提方法、计提法式和支付样子 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。管理费的策划 方法如下： H＝E×0.25%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的样子于次月首日起 5 个管事日内从基 金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支 付日历顺延。 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） H＝E×0.05%÷当年天数 H 为逐日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值 基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东谈主与基金托管东谈主查对一致后， 基金托管东谈主按照与基金管理东谈主协商一致的样子于次月首日起 5 个管事日内从基 金资产中一次性支付给基金托管东谈主。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支 付日历顺延。 本基金按照基金管理东谈主与标的指数许可方所订立的指数使用许可公约中所 端正的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。 指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数许可 使用费逐日策划，逐日累计。 策划方法如下： H=E×0.02%÷当年天数 H 为逐日应计提的指数许可使用费 E 为前一日的基金资产净值 自基金合同成效之日起，基金标的指数许可使用费按季支付。根据基金管理 东谈主与中证指数有限公司签署的指数使用许可公约的端正，指数许可使用费的收取 下限为每季东谈主民币 25,000 元（即不及 25,000 元部分按照 25,000 元收取）。但 基金合同成效当季，基点费不设下限，按践诺计提的金额支付，具体样子如下： 基金合同成效当季指数许可使用费=max（25000 元×基金当季存续天数÷当 季天数，当季累计计提的指数许可使用费)。 如若指数使用许可公约约定的指数许可使用费的策划方法、费率和支付样子 等发生调整，本基金将选拔调整后的方法或费率策划指数使用费。基金管理东谈主应 在招募说明书相称更新中败露基金最新适用的方法及费率。 上述“一、基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系法例及相应公约 端正，按用度践诺开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 三、不列入基金用度的神情 下列用度不列入基金用度： 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金财产的损失； 目。 四、基金税收 本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法例执 行。基金财产投资的联系税收，由基金份额持有东谈主承担，基金管理东谈主或者其他扣 缴义务东谈主按照国度联系税收征收的端正代扣代缴。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十七部分 基金的管帐与审计 一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：如若《基金合同》成效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度败露； 管帐核算，按照联系端正编制基金管帐报表； 并以托管公约约定的样子证明。 二、基金的年度审计 联系业务阅历的管帐师事务所相称注册管帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换管帐师事务所需在 2 日内在指定媒介公告。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十八部分 基金的信息败露 一、本基金的信息败露应合适《基金法》、《运作办法》、《信息败露办法》、 《流动性风险管理端正》、《基金合同》相称他联系端正。 二、信息败露义务东谈主 本基金信息败露义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有东谈主 大会的基金份额持有东谈主等法律法例和中国证监会端正的当然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组 织。 本基金信息败露义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为压根起点，按照法律 法例和中国证监会的端正败露基金信息，并保证所败露信息的着实性、准确性、 完好性、实时性、简明性和易得性。 本基金信息败露义务东谈主应当在中国证监会端正时刻内，将应予败露的基金信 息通过中国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网 站（以下简称“指定网站”）等媒介败露，并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时刻和样子查阅或者复制公开败露的信息贵府。 三、本基金信息败露义务东谈主承诺公开败露的基金信息，不得有下列行动： 四、本基金公开败露的信息应选拔中语文本。如同期选拔外文文本的，基金信 息败露义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语 文本为准。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金公开败露的信息选拔阿拉伯数字；除绝顶说明外，货币单元为东谈主民币 元。 五、公开败露的基金信息 公开败露的基金信息包括： （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管公约、基金产物贵府概要 基金份额持有东谈主大会召开的执法及具体法式，说明基金产物的特性等触及基金投 资者要紧利益的事项的法律文献。 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募说明书的信息 发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书并登载 在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每年更新 一次。基金休止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金概要信息。《基金合同》成效后，基金产物贵府概要的信息发生要紧变 更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物贵府概要其他信息发生变更的， 基金管理东谈主至少每年更新一次。基金休止运作的，基金管理东谈主不再更新基金产物 贵府概要。 基金召募肯求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的三日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书指示性公告、《基金合同》指示性公告登 载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、 《基金合同》和基金托管公约登载在指定网站上，并将基金产物贵府概要登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将《基金合同》、基金托管 公约登载在网站上。 （二）基金份额发售公告 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募说明书确当日登载于指定媒介上。 （三）《基金合同》成效公告 基金管理东谈主应当在收到中国证监会证明文献的次日在指定媒介上登载《基金 合同》成效公告。 （四）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告 基金合同成效后，不错进行基金份额折算。基金管理东谈主有权确定基金份额折 算日，并提前公告。 基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东谈主将 基金份额折算结果公告登载于指定媒介上。 （五）基金份额上市交易公告书 基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理东谈主应当在基金份额上市交 易的三个管事日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定网站上，并将上市交 易公告书指示性公告登载在指定报刊上。 （六）申购赎回清单 在最先办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东谈主应当在每个怒放日，通 过网站、申购赎回代理券商以相称他媒介公告当日的申购赎回清单。 （七）基金净值信息 《基金合同》成效后，在最先办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东谈主应 当至少每周在指定网站败露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在最先办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个怒放日 的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点败露怒放日的基金份额 净值和基金份额累计净值。 基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站败露半 年度和年度终末一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 （八）基金按期陈说，包括基金年度陈说、基金中期陈说和基金季度陈说 基金管理东谈主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度陈说，将年 度陈说登载在指定网站上，并将年度陈说指示性公告登载在指定报刊上。基金年 度陈说中的财务管帐陈说应当经过具有证券、期货联系业务阅历的管帐师事务所 审计。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期陈说，将 中期陈说登载在指定网站上，并将中期陈说指示性公告登载在指定报刊上。 基金管理东谈主应当在季度扫尾之日起 15 个管事日内，编制完成基金季度陈说， 将季度陈说登载在指定网站上，并将季度陈说指示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈说、中 期陈说或者年度陈说。 如陈说期内出现单一投资者持有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形, 为保障其他投资者的权益, 基金管理东谈主至少应当在按期陈说“影响投资者决 策的其他要害信息”项下败露该投资者的类别、陈说期末持有份额及占比、陈说 期内持有份额变化情况及本基金的独到风险，中国证监会认定的出奇情形除外。 基金管理东谈主应当在基金年度陈说和中期陈说中败露基金组合伙产情况相称 流动性风险分析等。 （九）临时陈说 本基金发生要紧事件，联系信息败露义务东谈主应当在 2 日内编制临时陈评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称要紧事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱产 生要紧影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东谈主寄予基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东谈主变更； 负责东谈主发生变动； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 要紧行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基金托管 业务联系行动受到要紧行政处罚、刑事处罚； 践诺限制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要紧关联交易事项，但中国证监会另有端正的除外； 生变更； 格产生要紧影响的其他事项或中国证监会端正和基金合同约定的其他事项。 （十）清爽公告 在《基金合同》存续期限内，任何全球媒介中出现的或者在阛阓高尚传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份 额持有东谈主权益的，联系信息败露义务东谈主明察后应当立即对该音尘进行公开清爽， 并将联系情况立即陈说中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 （十一）基金份额持有东谈主大会决议 基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （十二）投资资产支撑证券信息败露 基金管理东谈主应在基金年报及中期陈说中败露其持有的资产支撑证券总额、资 产支撑证券市值占基金净资产的比例和陈说期内系数的资产支撑证券明细。基金 管理东谈主应在基金季度陈说中败露其持有的资产支撑证券总额、资产支撑证券市值 占基金净资产的比例和陈说期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名 资产支撑证券明细。 （十三）中国证监会端正的其他信息。 六、信息败露事务管理 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息败露管理轨制，指定专门部门及 高档管理东谈主员负责管理信息败露事务。 基金信息败露义务东谈主公开败露基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息 败露内容与方法准则等法例的端正。 基金托管东谈主应当按照联系法律法例、中国证监会的端正和《基金合同》的约 定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回对价、 基金按期陈说、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐陈说等公开披 露的联系基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面或电子证明。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中弃取一家报刊败露本基金信息。 基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子败露网站报送拟败露的基金 信息，并保证联系报送信息的着实、准确、完好、实时。 基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上败露信息外，还不错根据需要 在其他全球媒介败露信息，然则其他全球媒介不得早于指定媒介和基金上市交易 的证券交易所网站败露信息，况且在不同媒介上败露合并信息的内容应当一致。 为基金信息败露义务东谈主公开败露的基金信息出具审计陈说、法律主意书的专 业机构，应当制作管事底稿，并将联系档案至少保存到《基金合同》休止后 10 年。 七、信息败露文献的存放与查阅 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 照章必须败露的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照联系法律法 规端正将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所， 供社会公众查阅、 复制。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第十九部分 风险揭示 投资于本基金靠近的风险包括：投资于证券投资基金所靠近的风险以及投资 于本基金的独到风险，具体如下： 一、投资于基金的主要风险 证券阛阓价钱受到多样因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主 要包括： （1）政策风险。因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地 区发展政策等）发生变化，导致阛阓价钱波动而产生风险。 （2）经济周期风险。跟着经济运行的周期性变化，证券阛阓的收益水平也 呈周期性变化。本基金主要投资于债券，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 （3）利率风险。金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。 （4）通货蔓延风险。如若发生通货蔓延，基金投资于证券所取得的收益可 能会被通货蔓延对消，从而影响基金资产的保值升值。 （5）再投资风险。再投资风险反应了利率下跌对固定收益证券利息收入再 投资收益的影响，这与利率高涨所带来的价钱风险（即利率风险）互为消长。 信用风险主要指债券、资产支撑证券等信用证券刊行主体信用景色恶化，导 致信用评级下跌致使到期弗成履行合约进行兑付的风险，另外，信用风险也包括 证券交易敌手因违约而产生的证券交割风险。 流动性风险是指因证券阛阓交易量不及，导致证券弗成飞速、低成土产货变现 的风险。流动性风险还包括基金出现无数赎回，致使莫得填塞的现款或债券应付 赎回支付所引致的风险。 操作风险是指基金运作过程中，因里面限制存在颓势或者东谈主为因素酿成操作 谬误或违抗操作规程等引致的风险，例如，越权违章交易、管帐部门诓骗、交易 纰谬、IT 系统故障等风险。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 在基金管理运作过程中，基金管理东谈主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，如若基金管理东谈主对经济步地和证券阛阓判断不准确、获取的信息不 充分、投资操作出现谬误等，都会影响基金的收益水平。 合规风险指基金管理或运作过程中，违抗国度法律、法例的端正，或者违抗 《基金合同》联系端正的风险。 指在忖度资产价值、阛阓分析和风险忖度中选拔了纰谬的忖度方法或弃取了 不妥当的模子而导致投资结果不确定风险。 在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技能系统 的故障或差错导致投资东谈主的利益受到影响。这种技能风险可能来自基金管理东谈主、 基金托管东谈主、证券交易所、登记结算机构及销售代理机构等。 战役、当然灾害等不可抗力可能导致基金资产有际遇损失的风险。基金管理 东谈主、基金托管东谈主、证券交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力 无法平时管事，从而影响基金的各项业务按平通常限完成。 二、投资于本基金的独到风险 （一） 标的指数答复与债券阛阓平均答复偏离的风险 标的指数并弗成完全代表通盘债券阛阓。标的指数成份债券的平均答复率与 通盘债券阛阓的平均答复率可能存在偏离。 （二） 标的指数波动的风险 标的指数成份债券的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司经营景色、 投资东谈主情愫和交易轨制等多样因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收 益水平发生变化，产生风险。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （三） 基金投资组合答复与标的指数答复偏离的风险 以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： （1）由于标的指数调整成份债券或变更编制方法，使本基金在相应的组合 调整中产生追踪偏离度与追踪谬误。 （2）由于标的指数成份债券在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相 应的组合调整中产生追踪偏离度和追踪谬误。 （3）由于标的指数是每天将利息进行再投资的，而组合债券利息收入只在 卖券时和债券付息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投 资，因此在利息再投资方面可能会导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产 生追踪偏离度。另外，指数成份债券在付息时，根据法律法例，持有东谈主需缴纳利 息税，因此践诺收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利息再投资收益 也较全额票面利息镌汰，该两方面各别也进一步导致基金收益率偏离标的指数收 益率和加大追踪谬误偏离度。 （4）由于成份债券流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合或承担 冲击成本而产生追踪偏离度和追踪谬误。 （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费等费 用的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪谬误。 （6）在本基金指数化投资过程中，基金管理东谈主的管颖悟商，例如追踪指数 的水平、技能技能、买入卖出的时机弃取等，都会对本基金的收益产生影响，从 而影响本基金对标的指数的追踪进程。 （7）其他因素产生的偏离。基金投资组合中个别债券的持有比例与标的指 数中该债券的权重可能不完全交流；因枯竭卖空、对冲机制相称他器具酿成的指 数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制 纰谬等，由此产生追踪偏离度与追踪谬误。 （四） 标的指数变更的风险 尽管可能性很小，但根据基金合同端正，如出现变更标的指数的情形，本基 金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会更正，投资组合将随之调整， 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资东谈主须承担此项调整带来的 风险与成本。 （五） 追踪谬误限制未达约定标的的风险 本基金力求使净值增长率与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的王人备值 不越过 0.25%，年化追踪谬误不越过 3%，但因标的指数编制执法调整或其他因素 可能导致追踪谬误越过上述范围，本基金净值进展与指数价钱走势可能发生较大 偏离。 （六） 成份券停牌的风险 标的指数成份券可能因多样原因临时或耐久停牌，基金可能因无法实时调整 投资组合而导致追踪偏离度和追踪谬误扩大。 （七） 成份券违约的风险 基金在运作过程中可能发生成份券交收违约或刊行东谈主出现违约、拒却支付到 期本息等情形，可能会靠近基金资产损失、无法实时调整投资组合、追踪偏离度 和追踪谬误扩大等风险。 （八） 指数编制机构罢手服务的风险 本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和珍视，翌日指数编制机构可 能由于多样原因罢手对指数的管理和珍视，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个管事日向中国证监会陈说并建议措置决策，如更换基金标的指 数、调整运作样子，与其他基金合并、或者休止基金合同等，并在 6 个月内召集 基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持有东谈主大会未顺利召开或就上述事项表 决未通过的，本基金合同休止。投资东谈主将靠近更换基金标的指数、调整运作样子， 与其他基金合并、或者休止基金合同等风险。 自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至措置决策确定并实施前，基金 管理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵守基金份额持 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 有东谈主利益优先原则支撑基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数进展与联系阛阓进展有在各别，影响投资收益。 （九） 基金合同休止的风险 本基金出现标的指数不合适要求（因成份券价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未 顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同休止。故投资东谈主将靠近基金合同 将休止的风险。 （十） 基金份额二级阛阓交易价钱折溢价的风险 基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，可能存在不同于基金份 额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。 （十一） 参考 IOPV 决策和 IOPV 策划纰谬的风险 基金管理东谈主或基金管理东谈主寄予的第三方机构在开市后根据基金管理东谈主提供 的策划依据及策划方法，实时策划并通过上海证券交易所发布参考基金份额净值 (IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额 净值可能存在各别，IOPV 策划可能出现纰谬，投资者若参考 IOPV 进行投资决策 可能导致损失。 （十二） 退市风险 因本基金不再合适证券交易所上市条件被休止上市，或被基金份额持有东谈主大 会决议提前休止上市，导致基金份额弗成连接进行二级阛阓交易的风险。 （十三） 投资东谈主申购赎回失败的风险 本基金的申购、赎回清单中，可能仅允许对部分红份债券使用现款替代，且 设立现款替代比例上限，因此，投资东谈主在进行申购时，可能存在无法买入申购所 需的填塞的成份债券，导致申购失败的风险。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 投资东谈主在建议赎回肯求时，如基金组合中不具备足额的合适条件的赎回对价， 可能导致赎回失败的情形。 基金管理东谈主可能根据成份债券市值边界变化等因素调整最小申购、赎回单元， 由此可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法 按照新的最小申购、赎回单元全部赎回，而只可在二级阛阓卖出全部或部分基金 份额。 基金还可能在申购赎回清单中设定申购份额上限（或赎回份额上限），如若 投资者的申购（或赎回）肯求接受后将使当日申购（或赎回）总份额越过申购份 额上限（或赎回份额上限），则投资者的申购（或赎回）肯求可能失败。 （十四） 基金份额赎回对价的变现风险 本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于阛阓变化、部 分红份债券流动性差等因素，导致投资东谈主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值 有各别，存在变现风险。 （十五） 资产支撑证券风险 本基金投资品种包含资产支撑证券品种，由于资产支撑证券一般都针对特定 机构投资东谈主刊行，且仅在特定机构投资东谈主范围内畅达转让，该品种的流动性较差， 且典质资产的流动性较差，因此，持有资产支撑证券可能给组合伙产净值带来一 定的风险。另外，资产支撑证券还靠近提前偿还和缓期支付的风险。 （十六） 流动性风险评估 （1）基金申购、赎回安排 投资者申购赎回的办理时刻为上海证券交易所的平时交易日的交易时刻。但 基金管理东谈主根据法律法例、中国证监会的要求或基金合同的端正公告暂停申购、 赎回时除外。 （2）投资阛阓、行业及资产的流动性风险评估 本基金为交易所怒放式指数基金（ETF），以怒放样子运作。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 本基金主要投资于标的指数——上证投资级可转债及可交换债券指数；且投 资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的 90%， 且不低于非现款基金资产的 80%。同期，也不错投资于国内照章刊行上市的其他 债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调整债券（含可分离型 可调整债券）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支撑 证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系端正）。在其他可 投资标的中，利率债和高信用评级银行入款、同行存单等金融器具的流动秉性况 相对较好，低信用评级次级债等金融器具的流动秉性况相对较差；但由于阛阓利 率环境的变化，刊行主体信用天资的恶化等各方面原因也可能导致部分信用债、 资产支撑证券等品种靠近流动性相对较差的情况。 根据《流动性风险管理端正》，基金管理东谈主需根据基金投资东谈主结构调整基金 投资组合的流动性及变现情况，确保基金组合伙产的变现智商与投资者赎回需求 相匹配。基金管理东谈主将密切监控投资组合流动性风险有忖度打算，实时调整组合持仓结 构，严格限制组合杠杆比率，限定流动性受限资产比例等。 （3）实施备用的流动性风险管理器具的情形、法式及对投资者的潜在影响 本基金在靠近大边界赎回的情况下有可能因为无法变现酿成流动性风险。 如若出现流动性风险，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到 刚正对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理器具，包括但不限于暂停接受 赎回肯求、降速支付赎回款项、暂停估值等，行为特定情形下基金管理东谈主流动性 风险管理的赞助措施，同期基金管理东谈主应时刻提神可能产生的流动性风险，对流 动性风险进行日常监控，保护基金份额持有东谈主的利益。当实施备用的流动性风险 管理器具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回对价，赎回肯求可能不 被接受，或无法取得基金份额净值。 （十七） 第三方机构服务的风险 本基金的多项服务寄予第三方机构办理，存在以下风险： （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限定、 暂停或休止，由此影响对投资东谈主申购赎回服务的风险。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （2）登记机构可能调整结算轨制，确凿施货银免强轨制，对投资东谈主基金份 额、组合证券及资金的结算样子发生变化，轨制调整可能给投资东谈主带来风险。同 样的风险还可能来自于证券交易所相称他代理机构。 （3）证券交易所、登记机构、基金托管东谈主相称他代理机构可能违约，导致 基金或投资东谈主利益受损的风险。 （十八） 本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一 致的风险 本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券阛阓广阔法则等作念出的概述性描画，代表了一般阛阓情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东谈主直销机构和其他销售机构)根据联系 法律法例对本基金进行风险评价，不同的销售机构选拔的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受智商与产物风险之 间的匹配试验。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十部分 基金合同的变更、休止与基金财产的计帐 一、《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在指定媒介公告。 二、《基金合同》的休止事由 有下列情形之一的，经履行联系法式后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主连结的； 的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； 三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组融合摄取基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐陈说； （5）聘用管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈说出具法律主意书； （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。 四、计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 五、基金财产计帐剩余资产的分拨 依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。 六、基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货联系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈说指示性公告登载在指定报刊上。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 七、基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十一部分 基金合同的内容摘录 一、基金份额持有东谈主、基金管理东谈主和基金托管东谈主的权利、义务 （一）基金管理东谈主的权利与义务 括但不限于： （1）照章召募资金； （2）自《基金合同》成效之日起，根据法律法例和《基金合同》沉寂运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法例端正或中国证监会批 准的其他用度； （4）销售基金份额； （5）按照端正召集基金份额持有东谈主大会； （6）依据《基金合同》及联系法律端正监督基金托管东谈主，如以为基金托管 东谈主违抗了《基金合同》及国度联系法律端正，应呈文中国证监会和其他监管部门， 并选用必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主； （8）弃取、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处 理； （9）担任或寄予其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并取得《基金合同》端正的用度； （10）依据《基金合同》及联系法律端正决定基金收益的分拨决策； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回肯求； （12）依照法律法例为基金的利益诳骗因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资； （14）以基金管理东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益诳骗诉讼权利或者 实施其他法律行动； （15）弃取、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （16）在合适联系法律、法例的前提下，制订和调整联系基金认购、申购、 赎回、调整等的业务执法； （17）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于： （1）照章召募资金，办理或者寄予经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》成效之日起，以敦厚信用、严慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备填塞的具有专科阅历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营样子管理和运作基金财产； （5）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互沉寂，对所管理的不同基金远离 管理，远离记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》相称他联系端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主运作基金财产； （7）照章接受基金托管东谈主的监督； （8）选用顺应合理的措施使策划基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 的方法合适《基金合同》等法律文献的端正，按联系端正策划并公告基金净值信 息，编制申购赎回清单； （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈说； （10）编制季度陈说、中期陈说和年度陈说； （11）严格按照《基金法》、《基金合同》相称他联系端正，履行信息败露 及陈说义务； （12）保守基金贸易心事，不泄露基金投资忖度打算、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》相称他联系端正另有端正外，在基金信息公开败露前应予守密，不 向他东谈主泄露，向审计、法律等外部专科参谋人提供的除外； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分拨决策，实时向基金份额持有 东谈主分拨基金收益； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （14）按端正受理申购与赎回肯求，实时、足额支付赎回对价； （15）依据《基金法》、《基金合同》相称他联系端正召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按端正保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵府 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在端正时刻发出，况且 保证投资者能够按照《基金合同》端正的时刻和样子，随时查阅到与基金联系的 公开贵府，并在支付合理成本的条件下得到联系贵府的复印件； （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、 变现和分拨； （19）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会 并文书基金托管东谈主； （20）因违抗《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东谈主正当 权益时，应当承担抵偿使命，其抵偿使命不因其退任而解雇； （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义务，基 金托管东谈主违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额持有 东谈主利益向基金托管东谈主追偿； （22）当基金管理东谈主将其义务寄予第三方处理时，应当对第三方处理联系基 金事务的行动承担使命； （23）以基金管理东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益诳骗诉讼权利或实施其 他法律行动； （24）基金管理东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》弗成 成效，基金管理东谈主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利 息在基金召募期扫尾后 30 日内退还基金认购东谈主； （25）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册； （27）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金托管东谈主的权利与义务 括但不限于： 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （1）自《基金合同》成效之日起，照章律法例和《基金合同》的端正安全 守护基金财产； （2）依《基金合同》约定取得基金托管费以及法律法例端正或监管部门批 准的其他用度； （3）监督基金管理东谈主对本基金的投资运作，如发现基金管理东谈主有违抗《基 金合同》及国度法律法例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益酿成要紧损失的 情形，应呈文中国证监会，并选用必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据联系阛阓执法，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户、 为基金办理证券交易资金计帐； （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会； （6）在基金管理东谈主更换时，提名新的基金管理东谈主； （7）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于： （1）以敦厚信用、勤勉尽责的原则持有并安全守护基金财产； （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业步地，配备填塞的、 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全里面风险限制、监察与稽核、财务管理及东谈主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互沉寂；对所托管的不同的基金远离设立账户，沉寂核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设立、资金划拨、账册记录等方面相互沉寂； （4）除依据《基金法》、《基金合同》相称他联系端正外，不得利用基金 财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得寄予第三东谈主托管基金财产； （5）守护由基金管理东谈主代表基金订立的与基金联系的要紧合同及联系凭证； （6）按端正开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基 金合同》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜； （7）保守基金贸易心事，除《基金法》、《基金合同》相称他联系端正另 有端正外，在基金信息公开败露前赐与守密，不得向他东谈主泄露，向审计、法律等 外部专科参谋人提供的除外； （8）复核、审查基金管理东谈主策划的基金资产净值、基金份额净值； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （9）办理与基金托管业务行为联系的信息败露事项； （10）对基金财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说和年度陈说出具主意，说 明基金管理东谈主在各要害方面的运作是否严格按照《基金合同》的端正进行；如若 基金管理东谈主有未推行《基金合同》端正的行动，还应当说明基金托管东谈主是否选用 了顺应的措施； （11）按照法律法例、基金合同端正的年限保存基金托管业务行为的记录、 账册、报表和其他联系贵府； （12）从基金管理东谈主或其寄予的登记机构处摄取并保存基金份额持有东谈主名册； （13）按端正制作联系账册并与基金管理东谈主查对； （14）依据基金管理东谈主的指示或联系端正向基金份额持有东谈主支付基金收益和 赎回对价的现款部分； （15）依据《基金法》、《基金合同》相称他联系端正，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会； （16）按照法律法例和《基金合同》的端正监督基金管理东谈主的投资运作； （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的守护、清理、估价、变现和 分拨； （18）靠近结果、照章被取销或者被照章宣告停业时，实时陈说中国证监会， 并文书基金管理东谈主； （19）因违抗《基金合同》导致基金财产损失机，承诺担抵偿使命，其抵偿 使命不因其退任而解雇； （20）按端正监督基金管理东谈主按法律法例和《基金合同》端正履行我方的义 务，基金管理东谈主因违抗《基金合同》酿成基金财产损失机，应为基金份额持有东谈主 利益向基金管理东谈主追偿； （21）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议； （22）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金份额持有东谈主 基金投资者持有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主和《基 金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有东谈主行为《基 金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条件。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于： （1）共享基金财产收益； （2）参与分拨计帐后的剩余基金财产； （3）照章转让或者肯求赎回其持有的基金份额； （4）按照端正要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大会； （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大会 审议事项诳骗表决权； （6）查阅或者复制公开败露的基金信息贵府； （7）监督基金管理东谈主的投资运作； （8）对基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动依 法拿告状讼或仲裁； （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于： （1）稳健阅读并遵循《基金合同》、招募说明书等信息败露文献； （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； （3）热心基金信息败露，实时诳骗权利和履行义务； （4）缴纳基金认购款项和认购债券、申购对价及法律法例和《基金合同》 所端正的用度； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金蚀本或者《基金合同》休止的 有限使命； （6）不从事任何有损基金相称他《基金合同》当事东谈主正当权益的行为； （7）推行成效的基金份额持有东谈主大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因取得的不妥得利； （9）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有东谈主大会 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的正当授权代 表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的每一基金份 额领有对等的投票权。 若以本基金为标的基金且基金管理东谈主和基金托管东谈主与本基金交流的聚集基 金的基金合同成效，鉴于本基金和聚集基金的联系性，本基金聚集基金的基金份 额持有东谈主不错凭所持有的聚集基金的基金份额径直出席或者录用代表出席本基 金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在策划参会份额和计票时，聚集基金持有 东谈主理有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有东谈主大会 的权益登记日，聚集基金持有本基金份额的总和乘以该基金份额持有东谈主所持有的 聚集基金份额占聚集基金总份额的比例，策划结果按照四舍五入的方法，保留到 整数位。 聚集基金的基金管理东谈主不应以聚集基金的口头代表聚集基金的全体基金份 额持有东谈主以本基金的基金份额持有东谈主的身份诳骗表决权，但可接受聚集基金的特 定基金份额持有东谈主的寄赐与聚集基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出席本基 金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。 聚集基金的基金管理东谈主代表聚集基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集本 基金份额持有东谈主大会的，须先遵守聚集基金基金合同的约定召开聚集基金的基金 份额持有东谈主大会，聚集基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本基金份 额持有东谈主大会的，由聚集基金的基金管理东谈主代表聚集基金的基金份额持有东谈主提议 召开或召集本基金份额持有东谈主大会。 本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。 一、召开事由 （1）休止《基金合同》； （2）更换基金管理东谈主； （3）更换基金托管东谈主； （4）调整基金管理东谈主、基金托管东谈主的报酬法式； （5）变更基金类别； （6）本基金与其他基金的合并； （7）变更基金投资标的、范围或策略； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （8）变更基金份额持有东谈主大会法式； （9）基金管理东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会； （10）单独或所有持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额策划，下同）就合并事项书面 要求召开基金份额持有东谈主大会； （11）休止基金上市，但被上海证券交易所决定休止上市的除外； （12）调整基金运作样子； （13）对基金合同当事东谈主权利和义务产生要紧影响的其他事项； （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会端正的其他应当召开基金份额 持有东谈主大会的事项。 无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改， 不需召开基金份额持有东谈主大会： （1）法律法例要求加多的基金用度的收取； （2）调整本基金的申购费率或变更收费样子； （3）因相应的法律法例、证券交易所或者登记机构的联系业务执法发生变 动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生要紧变化； （5）调整本基金份额类别设立； （6）调整基金的申购赎回样子及申购对价、赎回对价组成，调整申购赎回 清单的内容，调整申购赎回清单策划和公告时刻或频率； （7）基金推出新业务或服务； （8）增设新的份额类别在其他证券交易所上市、加多场外申购赎回样子、 通畅跨系统转托管业务或暂停、罢手场外申购赎回业务； （9）新增本基金的聚集基金参与本基金的申购赎回； （10）按照法律法例和《基金合同》端正不需召开基金份额持有东谈主大会的其 他情形。 （二）会议召集东谈主及召集样子 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金管理东谈主召集； 建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面见告基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见告基金管理 东谈主，基金管理东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金份额持 有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金托管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见告建议提议的基金 份额持有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 60 日内召开并见告基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配合； 基金份额持有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主都不召集的，代表基金份额 监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主大会的，基金管理东谈主、 基金托管东谈主应当配合，不得阻挠、骚动； 益登记日。 （三）召开基金份额持有东谈主大会的文书时刻、文书内容、文书样子 告。基金份额持有东谈主大贯文书应至少载明以下内容： （1）会议召开的时刻、地点和会议方法； （2）会议拟审议的事项、议事法式和表决样子； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日； （4）授权寄予讲明的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时刻和地点； （5）会务常设谈论东谈主姓名及谈论电话； （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续； （7）召集东谈主需要文书的其他事项。 中说明本次基金份额持有东谈主大会所选用的具体通信样子、寄予的公证机关相称联 系样子和谈论东谈主、书面表决主意寄交的截止时刻和收取样子。 决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面文书基金管理东谈主 到指定地点对表决主意的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则应另行 书面文书基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决主意的计票进行监督。基金 管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决主意的计票进行监督的，不影响表决主意 的计票效力。 （四）基金份额持有东谈主出席会议的样子 基金份额持有东谈主大会可通过现场开会样子、通信开会样子或法律法例、监管 机构允许的其他样子召开，会议的召开样子由会议召集东谈主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份额持 有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同期合适以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程： （1）躬行出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的寄予东谈主 持有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明合适法律法例、《基金合 同》和会议文书的端正，况且持有基金份额的凭证与基金管理东谈主理有的登记贵府 相符； （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证流露， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有东谈主大会。重新召 集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 方法或基金合同约定的其他样子在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。通 讯开会应以书面样子或基金合同约定的其他样子进行表决。 在同期合适以下条件时，通信开会的样子视为灵验： （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个管事日内连 续公布联系指示性公告； （2）召集东谈主按基金合同约定文书基金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金管理东谈主）到指定地点对书面表决主意的计票进行监督。会议召集东谈主在基 金托管东谈主（如若基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按 照会议文书端正的样子收取基金份额持有东谈主的书面表决主意；基金托管东谈主或基金 管理东谈主经文书不参加收取书面表决主意的，不影响表决效力； （3）本东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具书面主意的，基金份额持 有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若本东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具书面主意基金份额持有东谈主所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告 的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额持有东谈主大会。重新召集的基金份额持有东谈主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的持有东谈主径直出具书面主意或授权他东谈主代表出具 书面主意； （4）上述第（3）项中径直出具书面主意的基金份额持有东谈主或受托代表他东谈主 出具书面主意的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面主意的 代理东谈主出具的寄予东谈主理有基金份额的凭证及寄予东谈主的代理投票授权寄予讲明符 正当律法例、《基金合同》和会议文书的端正，并与基金登记机构记录相符。 用其他非书面样子授权其代理东谈主出席基金份额持有东谈主大会；在会议召开样子上， 本基金亦可选拔其他非现场样子或者以现场样子与非现场样子相结合的样子召 开基金份额持有东谈主大会，会议法式比照现场开会和通信样子开会的法式进行。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （五）议事内容与法式 议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的要紧事项，如《基金合同》的要紧修 改、决定休止《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基金合 并、法律法例及《基金合同》端正的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交基金份 额持有东谈主大会谈论的其他事项。 基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。 基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。 （1）现场开会 在现场开会的样子下，领先由大会主理东谈主按照下列第七条文定法式确定和公 布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经谈论后进行表决，并形成大会决议。 大会主理东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未能主理 大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如若基金管理东谈主授权 代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基金份额持有东谈主和 代理东谈主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额持有东谈主行为该次 基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金管理东谈主和基金托管东谈主拒不出席或主理基金份 额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出的决议的效力。 会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓名 （或单元称呼）、身份讲明文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、寄予东谈主 姓名（或单元称呼）和谈论样子等事项。 （2）通信开会 在通信开会的情况下，领先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个管事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和绝顶决议： 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所端正的须以 绝顶决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的样子通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。调整基金运作样子、更换 基金管理东谈主或者基金托管东谈主、休止《基金合同》、本基金与其他基金合并以绝顶 决议通过方为灵验。 基金份额持有东谈主大会选用记名样子进行投票表决。 选用通信样子进行表决时，除非在计票时有充分的相悖根据讲明，不然提交 合适会议文书中端正的证明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文书端正的书面表决主意视为灵验表决，表决主意朦胧不清或相互矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面主意的基金份额持有东谈主所代表的基金份额 总和。 基金份额持有东谈主大会的各项提案或合并项提案内比肩的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 （1）如大会由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主理 东谈主应当在会议最先后布告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两名基 金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额持有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然则基金管 理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当在会议最先 后布告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主代表担任监票 东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘货并由大会主理东谈主当 场公布计票结果。 （3）如若会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有怀 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行重新盘货。监票东谈主应当进行 重新盘货，重新盘货以一次为限。重新盘货后，大会主理东谈主应当马上公布重新清 点结果。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不出席 大会的，不影响计票的效力。 在通信开会的情况下，计票样子为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基金 托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒派代 表对书面表决主意的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）成效与公告 基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。 基金份额持有东谈主大会决议自成效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如若选拔 通信样子进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当推行成效的基金份额持有东谈主 大会的决议。成效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金管理 东谈主、基金托管东谈主均有拘谨力。 （九）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事法式、表 决条件等端正，但凡径直援用法律法例的部分，如将来法律法例修改导致联系内 容被取消或变更的，基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对 本部老实容进行修改和调整，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 三、基金合同的变更、休止与基金财产的计帐 （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于法律法例规 定和基金合同约定可不经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金管理东谈主和 基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议成效后两日内在指定媒介公告。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （二）《基金合同》的休止事由 有下列情形之一的，经履行联系法式后，《基金合同》应当休止： 基金托管东谈主连结的； 的因素致使标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东谈主召集基金份额持有东谈主大会对措置决策进行表决，基金份额持有东谈主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的； （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东谈主、具有从事证券、期货联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指 定的东谈主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组融合摄取基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐陈说； （5）聘用管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈说出具法律主意书； （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。 （四）计帐用度 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （五）基金财产计帐剩余资产的分拨 依据基金财产计帐的分拨决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的基金 份额比例进行分拨。 （六）基金财产计帐的公告 计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说经具有证券、期 货联系业务阅历的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国 证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 登载在指定网站上，并将计帐陈说指示性公告登载在指定报刊上。 （七）基金财产计帐账册及文献的保存 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 四、争议的处理 各方当事东谈主同意，因基金合同而产生的或与基金合同联系的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会那时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并 对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。 《基金合同》受中国法律（为本基金合同之想法，不包括香港、澳门和台湾 法律）统带。 五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的样子 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构 的办公步地和营业步地查阅。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十二部分 基金托管公约的内容摘录 一、基金托管公约当事东谈主 （一）基金管理东谈主(或简称“管理东谈主”) 称呼：海富通基金管理有限公司 注册地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 办公地址：中国（上海）目田贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908 室 邮政编码：200120 法定代表东谈主：路颖 成立日历：2003 年 4 月 18 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字200348 号 组织方法：有限使命公司 注册成本：3 亿元东谈主民币 存续期间：持续经营 经营范围：基金召募、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务 （二）基金托管东谈主(或简称“托管东谈主”) 称呼：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓时间广场（二期）北座 办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 法定代表东谈主：张佑君 成立时刻：1995 年 10 月 25 日 批准设立机关：国度工商总局 批准设立文号：100000000018305 组织方法：股份有限公司（上市） 注册成本：14,820,546,829 万东谈主民币 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 经营范围：证券经纪（限山东省、河南省、浙江省天台县、浙江省苍南县以 外区域）；证券投资商榷；与证券交易、证券投资行为联系的财务参谋人；证券承 销与保荐；证券自营；证券资产管理（宇宙社会保障基金境内寄予投资管理、基 本养老保障基金证券投资管理、企业年金基金投资管理和职业年金基金投资管 理）；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间先容业务；代销金融 产物；股票期权作念市。上市证券作念市交易。(照章须经批准的神情,经联系部门批 准后方可开展经营行为,具体经营神情以联系部门批准文献大要可证件为准) 存续期间：无尽期 二、基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查 （一）基金托管东谈主对基金管理东谈主的投资行动诳骗监督权 金投资范围进行监督。 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地达成基金的投资标的，本基金还不错投资于国内照章刊行上市的其 他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可调整债券（含可分离 型可调整债券）、可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券等）、资产支 持证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币阛阓器具以及法律法例或中国证 监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监会的联系端正）。 本基金不参与一级阛阓新股申购或增发新股，也不径直从二级阛阓上买入股 票，但可持有因可转债转股或可交换债券换股所形成的股票。因上述原因持有的 股票，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。 如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理东谈主在履行适 当法式后，不错将其纳入投资范围。 在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例 不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%。 投资比例进行监督。 根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下端正： 基金的投资组合应遵守以下限定： 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） （1）本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%； （2）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不越过基金资产净值的 10％， 本基金投资可调整债券、可交换债券部分不受此条目限定；完全按照联系指数的 组成比例进行证券投资的，不受前述限定； （3）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金持有一家公司发 行的证券，不越过该证券的 10％；完全按照联系指数的组成比例进行证券投资 的，不受前述限定； （4）本基金投资于合并原始权益东谈主的各类资产支撑证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％； （5）本基金持有的全部资产支撑证券，其市值不得越过基金资产净值的 （6）本基金持有的合并(指合并信用级别)资产支撑证券的比例，不得越过 该资产支撑证券边界的 10％； （7）本基金管理东谈主管理且由本基金托管东谈主托管的全部基金投资于合并原始 权益东谈主的各类资产支撑证券，不得越过其各类资产支撑证券所有边界的 10％； （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支撑证券。 基金持有资产支撑证券期间，如若其信用品级下跌、不再合适投资法式，应在评 级陈说发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； （9）本基金进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得越过基 金资产净值的 40%，进入宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最耐久限为 1 年， 债券回购到期后不得延期； （10）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%； （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值所有不得越过本基金资产净 值的 15%。因证券阛阓波动、基金边界变动等基金管理东谈主之外的因素致使本基金 不合适该比例限定的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投资范 围保持一致； （13）法律法例及中国证监会端正的和《基金合同》约定的其他投资限定。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 除上述第（8）、（11）、（12）项外，因证券阛阓波动、上市公司合并、 标的指数成份债券调整、标的指数成份债券流动性限定、基金边界变动等基金管 理东谈主之外的因素致使基金投资比例不合适上述端正投资比例的，基金管理东谈主应当 在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会端正的出奇情形除外。法律法例另有 端正的，从其端正。 基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的联系约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自本基金合同成效之日 起最先。 法律法例或监管部门取消或变更上述限定，如适用于本基金，基金管理东谈主在 履行顺应法式后，则本基金投资不再受联系限定或按照变更后的端正推行。 投资装束行动通过过后监督样子进行监督： （1）承销证券； （2）违抗端正向他东谈主贷款或者提供担保； （3）从事承担无尽使命的投资； （4）买卖其他基金份额，然则中国证监会另有端正的除外； （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资； （6）从事内幕交易、主管证券交易价钱相称他不正直的证券交易行为； （7）法律、行政法例和中国证监会端正装束的其他行为。 基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主相称控股鼓舞、践诺 限制东谈主或者与其有要紧锐利关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，遵守基金份 额持有东谈主利益优先原则，提神利益松懈，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓刚正合理价钱推行。联系交易必须预先得到基金托管东谈主的同意，并按法律 法例赐与败露。要紧关联交易应提交基金管理东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律、行政法例或监管部门取消或调整上述限定，如适用于本基金，基金管 理东谈主在履行顺应法式后，则本基金投资按照取消或调整后的端正推行。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 名单，并按照审慎的风险限制原则在该名单中约定各交易敌手所适用的交易结算 样子。基金管理东谈主应严格按照交易敌手名单的范围在银行间债券阛阓弃取交易对 手；基金管理东谈主在银行间阛阓进行现券买卖和回购交易时，需按交易敌手名单中 约定的该交易敌手所适用的交易结算样子进行交易。基金托管东谈主不合本基金参与 银行间阛阓交易的交易敌手和交易结算样子进行监控。 行的支付智商等触及到入款银行弃取方面的风险。本基金的基金管理东谈主根据相应 执法确定入款银行，本基金投资入款银行之外的银行入款出现由于入款银行信用 风险而酿成的损失机由联系使命东谈主进行抵偿。基金托管东谈主不合本基金投资银行存 款的入款银行进行监控。 （二）基金托管东谈主应根据联系法律法例的端正及《基金合同》的约定，对基 金资产净值策划、基金份额净值策划、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分拨、联系信息败露、基金宣传推介材料中登载基金功绩进展数据等进 行监督和核查。 （三）基金托管东谈主发现基金管理东谈主的投资运作相称他运作违抗法律法例、 《基 金合同》、本托管公约相称他联系端正时，应实时以书面方法文书基金管理东谈主限 期纠正，基金管理东谈主收到文书后应鄙人一个管事日前实时查对，并以书面方法向 基金托管东谈主发出回函，进行解释或举证，说明违章原因及纠正期限。 在限期内，基金托管东谈主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。 基金管理东谈主对基金托管东谈主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应报 告中国证监会。基金管理东谈主应抵偿因其违抗法律法例、行业自律性端正或《基金 合同》或本托管公约相称他联系端正而致使投资者和基金托管东谈主际遇的损失。 对于依据交易法式尚未成交的且基金托管东谈主在交易前能够监控的投资指示， 基金托管东谈主发现该投资指示违抗联系法律法例端正或者违抗《基金合同》约定的， 应当拒却推行，立即文书基金管理东谈主，并向中国证监会陈说。 对于必须于估值完成后方可获知的监控有忖度打算或依据交易法式如故成交的投 资指示，基金托管东谈主发现该投资指示违抗联系法律法例或者违抗《基金合同》约 定的，应当立即文书基金管理东谈主，并陈说中国证监会。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和核查，必须在端正时刻内 回话基金托管东谈主并改正，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，对基金托管东谈主按 照法例要求需向中国证监会报送基金监督陈说的，基金管理东谈主应积极配合提供相 关数据贵府和轨制等。 基金托管东谈主发现基金管理东谈主有要紧违章行动，应立即陈说中国证监会，同期 文书基金管理东谈主限期纠正。 基金管理东谈主无正直原理，拒却、梗阻基金托管东谈主根据本公约端正诳骗监督权， 或选用拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东谈主建议警告仍不改正的，基金托管东谈主应陈说中国证监会。 三、基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查 （一）基金管理东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 但不限于基金托管东谈主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等 投资所需账户、复核基金管理东谈主策划的基金资产净值和基金份额净值、根据基金 管理东谈主指示办理计帐交收、联系信息败露和监督基金投资运作等行动。 （二）基金管理东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账管理、未推行或无故蔓延推行基金管理东谈主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违抗《基金法》、《基金合同》、本托管公约相称他联系端正时，基金管理东谈主应 实时以书面方法文书基金托管东谈主限期纠正，基金托管东谈主收到文书后应实时查对确 认并以书面方法向基金管理东谈主发出回函，说明违章原因及纠正期限，并保证在规 按期限内实时改正。在上述限期内，基金管理东谈主有权随时对文书县项进行复查， 督促基金托管东谈主改正，并予协助配合。基金托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查 行动，包括但不限于：提交联系贵府以供基金管理东谈主核查托管财产的完好性和真 实性，在端正时刻内回话基金管理东谈主并改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主文书的违 规事项未能在限期内纠正的，基金管理东谈主应陈说中国证监会。 （三）基金管理东谈主发现基金托管东谈主有要紧违章行动，应立即陈说中国证监会， 同期文书基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果陈说中国证监会。 基金托管东谈主无正直原理，拒却、梗阻基金管理东谈主根据本公约端正诳骗监督权， 或选用拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东谈主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东谈主建议警告仍不改正的，基金管理东谈主应陈说中国证监会。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 四、基金财产守护 （一）基金财产守护的原则 律法例、《基金合同》及本公约另有端正，不得自走时用、贬责、分拨基金的任 何财产。 户，联系开户用度由基金资产承担。 整与沉寂。 关当事东谈主确定到账日历并文书基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的， 基金托管东谈主应实时文书基金管理东谈主选用措施进行催收。基金管理东谈主未实时催收给 基金财产酿成损失的，基金管理东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的损失，基 金托管东谈主对此不承担任何使命。 财产，或交由证券公司负责计帐交收的基金财产相称收益，若由于该等机构或该 机构会员单元等本公约当事东谈主外第三方的原因给基金财产酿成的损失等，基金托 管东谈主不承担使命。 托第三东谈主托管基金财产。 （二）《基金合同》成效前召募资金的验资和入账 的“基金召募专户”，该账户由基金管理东谈主开立并管理。基金召募期满或基金管 理东谈主布告罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额（含网下债券认购所 召募的债券按基金合同约定的估值方法策划的价值）、基金份额持有东谈主东谈主数合适 《基金法》、《运作办法》等联系端正的，由基金管理东谈主在法按期限内聘用具有 从事联系业务阅历的管帐师事务所对基金进行验资，并出具验资陈说，出具的验 资陈说应由参加验资的 2 名以上(含 2 名)中国注册管帐师署名方为灵验。同期， 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管东谈主为本基金开立的 基金银行账户中，网下债券认购所召募的债券应划入以基金托管东谈主和本基金联名 开立的证券账户下。 东谈主或联系机构按端正办理退款、债券解冻返还等事宜，基金托管东谈主应提供必要的 协助。 （三）基金的银行账户的开设和管理 的银行账户。本基金的银行预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务结算专 用章”和基金托管东谈主有权东谈主名章。本基金的一切货币进出行为，包括但不限于投 资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款的现款对价部分，均需通过本基 金的银行账户进行。 托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用 本基金的银行账户进行本基金业务之外的行为。 管理暂行条例》、《对于大额现款支付管理的文书》、《支付结算办法》以相称 他联系端正。 （四）基金证券账户和结算备付金账户的开设和管理 证券登记结算有限使命公司开设证券账户。 托管东谈主和基金管理东谈主不得出借或未经另一方同意私行转让本基金的证券账户；亦 不得使用本基金的证券账户进行本基金业务之外的行为。 管理东谈主负责。 结算有限使命公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付 金的收取按照中国证券登记结算有限使命公司的端正推行。 的，触及联系账户的开设、使用的，若无联系端正，则基金托管东谈主应当比照并遵 守上述对于账户开设、使用的端正。 （五）债券托管账户的开设和管理 《基金合同》成效后，基金管理东谈主负责以基金的口头肯求并取得进入宇宙银 行间同行拆借阛阓的交易阅历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民 银行、银行间阛阓登记结算机构的联系端正，以基金的口头在中央国债登记结算 有限使命公司、银行间阛阓计帐所股份有限公司开设银行间债券阛阓债券托管账 户和资金结算专户，并代表基金进行银行间债券阛阓债券和资金的计帐。基金管 理东谈主和基金托管东谈主应共同负责完成银行间债券阛阓准入备案。 （六）其他账户的开立和管理 的端正，由基金管理东谈主协助基金托管东谈主按照联系法律法例和本公约的约定协商后 开立。新账户按联系端正使用并管理。 理。 （七）基金投资银行入款账户的开立和管理 基金投资银行按期入款应由基金管理东谈主与入款银行总行或其授权分行订立 总体调和公约，并将资金存放于入款银行总行或其授权分行指定的分支机构。 入款账户必须以基金口头开立，账户称呼为基金称呼，入款账户开户文献上 加盖预留印鉴及基金管理东谈主公章。预留印鉴为“中信证券股份有限公司托管业务 结算专用章”和基金托管东谈主有权东谈主名章。入款证实书原件由托管东谈主负责守护。 本基金投资银行入款时，基金管理东谈主应当与入款银行订立具体入款公约，明 确入款的类型、期限、利率、金额、账号、对账样子、支取样子、账户管理等细 则。入款公约须约定将托管东谈主为本产物开立的托管银行账户指定为独一趟款账户， 任何情况下，入款银行都不得将入款本息划往任何其他账户。 为提神出奇情况下的流动性风险，按期入款公约中应当约定提前支取条目。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金所投资按期入款存续期间，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当与入款银行建 立按期对账机制，确保基金银行入款业务账目及查对的着实、准确。 （八）基金财产投资的联系有价凭证的守护 什物证券、银行按期入款存单等有价凭证由基金托管东谈主存放于其档案库或保 险柜，但要与非本基金的其他有价凭证分开守护。守护凭证由基金托管东谈主理有， 基金托管东谈主承担守护职责。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构践诺灵验限制的 证券不承担守护使命。 （九）与基金财产联系的要紧合同及联系凭证的守护 基金托管东谈主按照法律法例守护由基金管理东谈主代表基金签署的与基金联系的 要紧合同及联系凭证。基金管理东谈主代表基金签署联系要紧合同后应在收到合同正 本后 30 日内将一份原来的原件提交给基金托管东谈主。除本公约另有端正外，基金 管理东谈主在代表基金签署与基金联系的要紧合同期应保证基金一方持有两份以上 的原来，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各持有一份原来的原件。要紧合同的 守护期限为《基金合同》休止后 15 年，法律法例或监管执法另有端正的，从其 端正。 五、基金资产净值策划和管帐核算 （一）基金资产净值的策划 基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。 基金份额净值按照每个管事日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数目策划，精准到 0.0001 元，少量点后第五位四舍五入，由此产生的谬误计 入基金财产。基金管理东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国 家另有端正的，从其端正。 基金管理东谈主应每个管事日对基金资产估值，但基金管理东谈主根据法律法例或 《基金合同》的端正暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投 资基金管帐核算业务指引》相称他法律、法例的端正。用于基金信息败露的基金 资产净值和基金份额净值由基金管理东谈主负责策划，基金托管东谈主复核。基金管理东谈主 应于每个管事日对基金资产估值后，将基金资产净值、基金份额净值以两边认同 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 的样子发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值策划结果复核后以两边认同的样子 发送给基金管理东谈主，由基金管理东谈主按端正对基金净值赐与公布。 根据《基金法》，基金管理东谈主策划并公告基金资产净值，基金托管东谈主复核、 审查基金管理东谈主策划的基金资产净值。因此，本基金的管帐使命方是基金管理东谈主， 就与本基金联系的管帐问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达 成一致的主意，按照基金管理东谈主对基金净值信息的策划结果对外赐与公布。法律 法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项，按最新端正估值。 （二）基金资产估值方法 基金所领有的债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。 （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机 构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如 最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的重 大事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价， 确定公允价钱； 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 除外），考中估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举 估值净价进行估值； 交易的，且最近交易日后经济环境未发生要紧变化或证券刊行机构未发生影响证 券价钱的要紧事件的，以最近交易日收盘净价估值；如最近交易日后经济环境发 生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的要紧事件的，可参考访佛投资 品种的现行市价及要紧变化因素，调整最近交易市价，确定公允价钱； 交易所阛阓挂牌转让的资产支撑证券，选拔估值技能确定公允价值； 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 况下，应以活跃阛阓上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃阛阓报 价未能代表估值日公允价值的情况下，草率阛阓报价进行调整以证明估值日的公 允价值；对于不存在阛阓行为或阛阓行为很少的情况下，应选拔估值技能确定其 公允价值。 （2）初度公开垦行未上市的债券，选拔估值技能确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照 第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于 含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诳骗回售权 的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机 构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在光显各别，未上市 期间阛阓利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 （4）如有可信根据标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 （5）联系法律法例以及监管部门有强制端正的，从其端正。如有新增事项， 按国度最新端正估值。 如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及联系法律法例的端正或者未能充分珍视基金份额持有东谈主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。 根据联系法律法例，基金资产净值策划和基金管帐核算的义务由基金管理东谈主 承担。本基金的基金管帐使命方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金联系的会 计问题，如经联系各方在对等基础上充分谈论后，仍无法达成一致的主意，按照 基金管理东谈主对基金净值信息的策划结果对外赐与公布，由此给基金份额持有东谈主和 基金酿成的损失以及因该交易日基金资产净值策划顺延纰谬而引起的损失，由基 金管理东谈主负责赔付。 （三）基金份额净值纰谬的处理样子 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 基金管理东谈主和基金托管东谈主将选用必要、顺应、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值少量点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值纰谬 时，视为基金份额净值纰谬。 本基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理： 本基金运作过程中，如若由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自身的邪恶酿成估值纰谬，导致其他当事东谈主际遇损失的，邪恶 的使命东谈主应当对由于该估值纰谬际遇损不当事东谈主(“受损方”)的径直损失按下述 “估值纰谬处理原则”给予抵偿，承担抵偿使命。 上述估值纰谬的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数 据策划差错、系统故障差错、下达指示差错等。 （1）估值纰谬已发生，但尚未给当事东谈主酿成损失机，估值纰谬使命方应及 时调和各方，实时进行更正，因更正估值纰谬发生的用度由估值纰谬使命方承担； 由于估值纰谬使命方未实时更正已产生的估值纰谬，给当事东谈主酿成损失的，由估 值纰谬使命方对径直损失承担抵偿使命；若估值纰谬使命方如故积极调和，况且 有协助义务确当事东谈主有填塞的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应抵偿责 任。估值纰谬使命方草率更正的情况向联系当事东谈主进行证明，确保估值纰谬已得 到更正。 （2）估值纰谬的使命方春联系当事东谈主的径直损失负责，不合波折损失负责， 况且仅对估值纰谬的联系径直当事东谈主负责，不合第三方负责。 （3）因估值纰谬而取得不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值纰谬使命方仍草率估值纰谬负责。如若由于取得不妥得利确当事东谈主不返还 或不全部返还不妥得利酿成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值纰谬责 任方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对取得不妥得利确当 事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如若取得不妥得利确当事东谈主如故将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其如故取得的抵偿额加上如故取得的不妥 得利返还的总和越过其践诺损失的差额部分支付给估值纰谬使命方。 （4）估值纰谬调整选拔尽量归附至假定未发生估值纰谬的正确情形的样子。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 估值纰谬被发现后，联系确当事东谈主应当实时进行处理，处理的法式如下： （1）查明估值纰谬发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值纰谬发生 的原因确定估值纰谬的使命方； （2）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值纰谬酿成的损失 进行评估； （3）根据估值纰谬处理原则或当事东谈主协商的方法由估值纰谬的使命方进行 更正和抵偿损失； （4）根据估值纰谬处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值纰谬的更正向联系当事东谈主进行证明。 （1）基金份额净值策划出现纰谬时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东谈主，并选用合理的措施注重损失进一步扩大。 （2）纰谬偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；纰谬偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法例或监管机关另有端正的，从其端正处理。如若行 业另有通行作念法，基金管理东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利 益的原则进行协商。 （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 格且选拔估值技能仍导致公允价值存在要紧不确定性时，经与基金托管东谈主协商确 认后，基金管理东谈主应当暂停估值； （五）基金管帐轨制 按国度联系部门端正的管帐轨制推行。 （六）基金账册的建立 基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的合并记 账方法和管帐处理原则，远离沉寂时设立、登记和守护基金的全套账册，对两边 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 各自的账册按期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边对管帐处 理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。 经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东谈主和基金托管东谈主必须实时 查明原因并纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符， 暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的策划和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准 （七）基金财务报表和按期陈说的编制和复核 基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月远离沉寂编制。月度报表的编 制，应于每月晦了后 5 个管事日内完成；《基金合同》成效后，基金招募说明书 的信息发生要紧变更的，基金管理东谈主应当在三个管事日内，更新基金招募说明书 并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理东谈主至少每 年更新一次。基金休止运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募说明书。季度陈说 应在季度扫尾之日起 15 个管事日内赐与公告；中期陈说在管帐年度半年终了后 两个月内赐与公告；年度陈说在管帐年度终了后三个月内赐与公告。 《基金合同》 成效不及 2 个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度陈说、中期陈说或者年度报 告。 基金管理东谈主在月度报表完成当日，将报表盖印后提供给基金托管东谈主复核；基 金托管东谈主在收到后应在 3 日内进行复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基 金管理东谈主在季度陈说完成当日，将联系陈说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主 应在收到后 7 个管事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管 理东谈主在中期陈说完成当日，将联系陈说提供给基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在 收到后 30 个管事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理 东谈主在年度陈说完成当日，将联系陈说提供基金托管东谈主复核，基金托管东谈主应在收到 后 45 个管事日内完成复核，并将复核结果书面文书基金管理东谈主。基金管理东谈主和 基金托管东谈主之间的上述文献来回均以传真的样子或两边约定的其他样子进行。 基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基金 托管东谈主应共同查明原因，进行调整，调整以两边认同的账务处理样子为准；若双 方无法达成一致，以基金管理东谈主的账务处理为准。查对无误后，基金托管东谈主在基 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 金管理东谈主提供的陈说上加盖业务印鉴或者出具加盖业务印鉴的复核主意书，两边 各自留存一份。如若基金管理东谈主与基金托管东谈主弗成于应当发布公告之日之前就相 关报抒发成一致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主 有权就联系情况报中国证监会备案。 基金托管东谈主在对财务管帐陈说、季度陈说、中期陈说或年度陈说复核结束后， 需盖印证明或出具相应的复核证明书，以备有权机构春联系文献审核时指示。 （八）基金管理东谈主应每季向基金托管东谈主提供基金功绩相比基准的基础数据和 编制结果。 六、基金份额持有东谈主名册的守护 （一）基金份额持有东谈主名册的守护 基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。 基金份额持有东谈主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东谈主的指示编制和守护， 基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照现在联系执法远离守护基金份额持有东谈主名册。保 管样子不错选拔电子或文档的方法。守护期限为 20 年，自基金账户销户之日起 不得少于 20 年。 在基金托管东谈主要求或编制半年报和年报前，基金管理东谈主应将联系贵府送交基 金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其着实性、准确性和完好性。基金 托管东谈主不得将所守护的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应遵循守密义务。 若基金管理东谈主或基金托管东谈主由于自身原因无法妥善守护基金份额持有东谈主名 册，应按联系法例端正各自承担相应的使命。 （二）基金份额持有东谈主名册的提交 基金管理东谈主应当实时向基金托管东谈主提交下列日历的基金份额持有东谈主名册： 《基金合同》成效日、《基金合同》休止日、基金份额持有东谈主大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册。基金份额持有东谈主名册 的内容必须包括基金份额持有东谈主的称呼和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日的基金份额持有东谈主名册应于下月前十个管事日内提交；《基金合同》成效日、 《基金合同》休止日等触及到基金要害事项日历的基金份额持有东谈主名册应于发生 日后十个管事日内提交。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 七、适用法律及争议措置样子 两边当事东谈主同意，因托管公约而产生的或与托管公约联系的一切争议，如经 友好协商未能措置的，任何一方均有权提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会那时灵验的仲裁执法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终端性的并 对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。 托管公约受中国法律（为本托管公约之想法，不包括香港、澳门和台湾法律） 统带。 八、基金托管公约的变更、休止与基金财产的计帐 （一）托管公约的变更与休止 本公约两边当事东谈主经协商一致，不错对公约的内容进行变更。变更后的托管 公约，其内容不得与《基金合同》的端正有任何松懈。基金托管公约的变更须报 中国证监会备案。 发生以下情况，本托管公约休止： （1）《基金合同》休止； （2）基金托管东谈主结果、照章被取销、停业或有其他基金托管东谈主摄取基金资 产； （3）基金管理东谈主结果、照章被取销、停业或有其他基金管理东谈主摄取基金管 理权； （4）发生法律法例、中国证监会或《基金合同》端正的休止事项。 （二）基金财产的计帐 成立基金财产计帐小组，基金管理东谈主或临时基金管理东谈主组织基金财产计帐小组并 在中国证监会的监督下进行基金计帐。 管东谈主、具有从事证券联系业务阅历的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主 员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的管事主谈主员。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 估价、变现和分拨。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 （1）《基金合同》休止情形出当前，由基金财产计帐小组融合摄取基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和证明； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作计帐陈说； （5）聘用管帐师事务所对计帐陈说进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 陈说出具法律主意书； （6）将计帐陈说报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分拨。 而弗成实时变现的，计帐期限相应顺延。 计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金财产中支付。 （1）支付计帐用度； （2）缴纳所欠税款； （3）反璧基金债务； （4）按基金份额持有东谈主理有的基金份额比例进行分拨。 基金财产未按前款（1）－（3）项端正反璧前，不分拨给基金份额持有东谈主。 计帐过程中的联系要紧事项须实时公告；基金财产计帐陈说不断帐师事务所 审计并由讼师事务所出具法律主意书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐 公告于基金财产计帐陈说报中国证监会备案后 5 个管事日内由基金财产计帐小 组进行公告。 基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存 15 年以上。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十三部分 对基金份额持有东谈主的服务 对本基金份额持有东谈主的服务主要由基金管理东谈主、发售代理机构以及申购 赎 回代理券商提供。本基金管理东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和阛阓的变化，有权 加多或变更服务神情。主要服务内容如下： （一）投资者如若想查询基金净值、联系公告、基金产物与服务等信息， 请 拨打本基金管理东谈主宇宙融合客户服务电话（40088-40099）或登录本基金 管理东谈主 网站（www.hftfund.com）进行商榷、查询。 （二）投诉受理 投资者不错拨打海富通基金管理有限公司客户服务中心电 话或致函，投诉销售机构的东谈主员和服务。 （三）如本招募说明书存在职何您/贵机构无法意会的内容，请通过上述方 式谈论基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构如故全面意会了本招募说明书。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十四部分 其他应败露事项 一、基金登记机构 （一） 寄予与更换法式 基金管理东谈主寄予中国证监会认定的机构办理本基金的登记业务。基金管理东谈主 寄予上述机构办理登记业务，应与其订立寄予代理公约，以明确基金管理东谈主与其 在投资东谈主基金账户管理、基金份额登记过户、基金计帐和交收、代理披发红利、 建立并守护基金份额持有东谈主名册和非交易过户等事宜中的权利和义务，保护基金 投资东谈主和基金份额持有东谈主的正当权益。 登记机构的更换法式： （1）提名：由基金管理东谈主提名。 （2）备案：新任登记机构报中国证监会审查阅历并备案后，原任登记机构 方可退任。 （3）公告：基金登记机构更换，由基金管理东谈主在更换前 30 个管事日在指定 媒介上公告。 （4）打发：原基金登记机构应作念出处理基金登记事务的陈说，并与新任基 金登记机构完成业务移交手续，向新任基金登记机构提交完好的书面材料和电子 数据；新任基金登记机构与基金管理东谈主查对全部基金份额持有东谈主账户贵府，确保 准确无误；在业务移交后，原基金登记机构仍有义务保留本基金稳健移交日之前 的登记业务的全部贵府和电子数据一年，并有义务在该期限内协助新任基金登记 机构处理联系问题，保障基金份额持有东谈主的正当权益；如因原基金登记机构业务 移交产生的问题，原基金登记机构仍有协助措置之义务。 （二） 基金管理东谈主当前寄予中国证券登记结算有限使命公司办理本基金的登记 业务。 （三） 基金登记机构概况 基金登记机构：中国证券登记结算有限使命公司 法定代表东谈主：于文强 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 注册成本：200 亿元 注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号 组织方法：有限使命公司 营业期限：耐久 中国证券登记结算有限使命公司是经国务院同意、中国证券监督管理委员会 批准，在国度工商行政管理局注册登记的中国独一的证券登记结算机构。由上海 证券交易所、深圳证券交易所共同出资组建，公司设在北京。 公司实行董事会携带下的总司理负责制，设有 5 个部门和 2 个分公司，远离 是轮廓管理部、登记托管部、结算部、技能部、业务发展部、中国证券登记结算 有限使命公司上海分公司、中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司。 中国证券监督管理委员会是公司主管部门，公司业务接受中国证券监督管理 委员会的监管。 公司经营范围： （1）证券账户和结算账户的设立和管理； （2）证券登记与过户； （3）证券托管与转托管； （4）证券和资金的计帐与交收； （5）受刊行东谈主寄予办理证券权益分拨等代理东谈主服务； （6）中国证券监督管理委员会批准的其他业务。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十五部分 招募说明书的存放及查阅样子 基金招募说明书存放在基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的住所，在 办 公 时 间 内 可 供 免费 查 阅 。 投资 东谈主 也 可 以直 接 登 录 基 金管 理 东谈主 的 网 站 www.hftfund.com 进行查阅。 海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资基金更新招募说明书（2024 年第 1 号） 第二十六部分 备查文献 本招募说明书的备查文献包括： （1）中国证监会准予海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式 指数证券投资基金召募注册的文献 （2）《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资 基金基金合同》 （3）《海富通上证投资级可转债及可交换债券交易型怒放式指数证券投资 基金托管公约》 （4）基金管理东谈主业务阅历批件、营业牌照 （5）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照 （6）法律主意书 （7）注册登记公约 （8）中国证监会要求的其他文献 备查文献存放地点为基金管理东谈主、基金托管东谈主的住所；投资东谈主如需了解详备 的信息，可向基金管理东谈主、基金托管东谈主肯求查阅。